Zinsrisikomanagement 3. Auflage

Inhaltsverzeichnis:
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Schwerpunkte des Buchs

Seit der letzten Auflage des Standardwerkes sind fast sieben Jahre vergangen. Seitdem hat sich einiges getan, so dass die vorliegende 3. Auflage umfassend überarbeitet und erweitert worden ist. Das Werk beinhaltet eine Zusammenfassung der aktuellen aufsichtsrechtlichen Aspekte wie BCBS 368, EBA GL 2018/02, SREP, MaRisk 6.0, Risikotragfähigkeitskonzept 2018, Allgemeinverfügung zum Zinsänderungsrisiko und das neue Zinsrisikorundschreiben 09/2018. Letztlich ist dieses Werk das erste seiner Art, welches einen umfassenden Blick auf diese Dinge aus Sicht eines Aufsehers ermöglicht und gleichzeitig konkrete Umsetzungshinweise für die Praxis enthält.

Aber auch auf der inhaltlichen Seite sind viele neue Aspekte hinzugekommen. In Zeiten von SREP und Niedrig- und Negativzinsphase gestaltet sich die Steuerung der Zinsänderungsrisiken schwierig. Dieses Buch offeriert konkrete aktive und passive Strategien, die in einem Institut Anwendung finden können. Dies wird durch eine empirische Herleitung der Sinnhaftigkeit von Fristentransformation untermauert. Neu hinzugekommen sind auch umfassende Ausführungen zur Ausgestaltung der Risikomodelle. So sind Begriffe wie Autokorrelationen, Copula und die Modellierung von Bilanzstrukturrisiken nur exemplarisch zu nennen. Auch die Abbildung variabler Produkte (Replikationsportfolio) und impliziter Optionen wurde deutlich erweitert. Hinzugekommen ist eine kritische Sicht auf die barwertige Steuerung im Kontext des IDW RS BFA 3 und des neuen Risikotragfähigkeitskonzeptes. Es werden methodische Erweiterungen vorgeschlagen, die eine zeitraumorientierte barwertige Steuerung ermöglichen können. Erstmals wird auch das Thema Ergebnisspaltung mit allen Facetten präsentiert. Den Instituten wird damit ein konkreter Handlungsleitfaden an die Hand gegeben, mit dem die Erfolgsquellen im Kontext des SREP voneinander abgegrenzt werden können.

Die Neuauflage des Klassikers geht wie kein anderer auf diese und viele andere Aspekte ein. Mit mehr als 1.000 Seiten, 2.500 Fußnoten und 700 Quellen ist das Werk das umfassendste seiner Art und kann durchaus als Meilenstein betrachtet werden. 35 renommierte Autoren beleuchten das Thema aus verschiedensten Perspektiven und behandeln die Aspekte aus praktischer und akademischer Sicht. Das Werk ist sowohl für den (Risiko-)Controller, Vertriebssteuerer, Treasurer und Steuerungsvorstand als auch internen Revisor und externen Prüfer von besonderem Interesse. Es setzt Standards und kann als Benchmark für weitere Forschung dienen.

Zusätzliche Informationen

ISBN Erscheinungsdatum Seitenanzahl Preis inkl. Mwst.
978-3-95725-089-6 24.01.2019 1250 159,00 €
Autoren

Prof. Dr. Svend Reuse
Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf


Prof. Dr. Stefan Zeranski
Professur Betriebswirtschaftslehre für Finanzdienstleistungen, Brunswick European Law School (BELS)
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften


Stefan Prasser
CIA, Referent Revision für Gesamtbanksteuerung
Kasseler Sparkasse


Michael Willemse
Vorstand
Volksbank Viersen eG


Daniel Schmidt
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Marcus Veltum
Fondsmanager Asset Management Multi Asset, Aktien und Overlay
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH


Thomas Lorenz
stev. Bereichsleiter/Referent Kalkulation /Produktcontrolling Bereich Marktplanung & Marktanalyse
Sparkassenverband Bayern


Heiko Treubel
Leiter Gesamtbanksteuerung
Volksbank eG Mosbach


Christoph Balke
Leiter, Senior Manager Competentence Team Treasury Management
zeb/rolfes.schierenbeck.associates gmbh


Annika Rüder
Spezialist Zins- und Liquiditätsrisikomanagement Risikocontrolling
comdirect bank AG


Daniel Hruschka
Referent Rendite-/Risikosteuerung
Sparkasse Leverkusen


Wolfgang Otte
Partner Leiter Financial Services
BDO AG


Nikola Bilandzija
Leiter Gesamtbanksteuerung/Risikocontrolling
ABK Allgemeine Beamten Bank AG


Dr. Hans-Ulrich Templin
Geschäftsführer
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH


Malte Jacobsen
Manager Treasury & ALM
zeb/information.technology gmbh & co. kg


Henry Briesemeister
Wirtschaftsprüfer Grundsatzfragen
DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.


Dr. Christian Schwarz
Abteilungsdirektor / Abteilungsdirektor Asset Management Konzeption
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH


Dr. Christian Sievi
Geschäftsführer
Die Einfache Bank - Beratungsgesellschaft mbH


Prof. Ing. Martin Svododa, Ph.D.
Director, Institute for Financial Market Department of Finance
Masaryk University


Olaf Wegner
Abteilungsdirektor Strategische Banksteuerung und Rechnungslegung
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.


Torben Heitkötter
Manager Treasury - Subsidiary Finance
LANXESS Deutschland GmbH


Dr. Bernd Walter
vorm. Generalbevollmächtigter
Evangelische Bank eG


Oliver Klenner
Abteilungsdirektor Unternehmenssteuerung
Sparkasse Leverkusen


Andreas Tangemann
stv. Vorstandsmitglied Vorstand
Stadt-Sparkasse Solingen


Dr. Thomas Bannert
Partner information.technology
zeb/rolfes.schierenbeck.associates gmbh


Stephan Vorderwülbecke
Controller Vorstandssekretariat/ Unternehmenssteuerung
Sparkasse Meschede


Stefan Merz
Gesamtbanksteuerung
Stadtsparkasse Remscheid


Gennadij Seel
Managing Consultant Treasury & Portfoliomanagement
ifb AG


Prof. Dr. Arnd Verleger
Professor für Betriebswirtschaftslehre FOM Hochschule für Oekonomie und Management


Henning Riediger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Dr. Karsten Geiersbach, CIA
Leiter Interne Revision
Kasseler Sparkasse


Dr. Björn Grabbe
Abteilungsdirektor Bankcontrolling im Bereich Gesamtbanksteuerung
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG


Dr. Tobias Klug
Teamleiter Marktpreisrisikocontrolling
Sparkasse KölnBonn


Noel Opala
vormals Abteilungsleiter Controlling
VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG


Joachim Fröhlich
MBA, CEFA, Mitglied des Vorstandes
Evangelische Bank eG


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