Seminardokumentation: 13. Hamburger Bankenaufsicht-Tage

Schlagende Themen 2020/2021 aus der BaFin, Bundesbank und EBA • Hohe Praxisrelevanz • Konkrete Lösungsansätze • Erfahrungsaustausch • Premium-Netzwerk-Veranstaltung

In bewährter Form behandelt unsere FCH-Premium-Tagung für das ungemein dynamische Aufsichtsrecht auch 2020 aktuelle, zum Teil sehr brisante Themen. Hochkarätige Vorträge aus der BaFin, Bundesbank und EBA im Zusammenspiel mit erfahrenen Bankpraktikern helfen, den nicht einfachen Überblick über wesentliche praxisrelevante Neuerungen zu behalten. Dadurch können wertvolle Impulse in die Bank gegeben werden, um frühzeitig Prozess-Schwächen sowie Prüfungsrisiken auszuloten. Die 13. Hamburger Bankenaufsicht-Tage richten sich vor allem an Geschäftsleitung, Unternehmenssteuerung, Risikocontrolling, Interne Revision und externe Prüfer, MaRisk-Compliance sowie Grundsatzbereiche, die ein kompaktes aufsichtsrechtliches Update suchen. Das hochkarätige Abendprogramm dient der Pflege und Erweiterung persönlicher Netzwerke über den eigenen Verbund hinaus.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
04.11.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

Auswirkungen des Negativzinsumfeldes und der sinkenden Profitabilität auf den Bankensektor

  • Zunehmende Schwierigkeiten, nachhaltige Erträge im niedrigen/ negativen Zinsumfeld zu erwirtschaften und somit ein tragfähiges Geschäftsmodell aufrecht zu erhalten
  • Notwendigkeit der Anpassung der Geschäfts- und Risikostrategien sowie des Produktangebots zur Sicherstellung einer ausreichenden Profitabilität; zunehmender Einsatz von Negativzins-Produkten
  • Erkannte Risiken aus der sinkenden Profitabilität des deutschen Bankensektors sowie daraus abzuleitende Maßnahmen der Institute
  • EBA-Stresstest 2020: Ergebnisse und Konsequenzen auch für LSI • EBA-Analyse zur Robustheit der Institute

(10:30-11:00 Uhr Kaffeepause)

Neue MaRisk: Umsetzung zentraler EBA-Vorgaben & Erwartungshaltung der Aufsicht

  • Neue EBA-Leitlinien als Haupttreiber der MaRisk-Novelle – Wesentliche EBA-Leitlinien mit Bezug zum Risikomanagement seit der MaRisk-Novelle 2017 – Unmittelbare Gültigkeit auch für weniger bedeutende Institute (LSI) aufgrund der „intend to comply“-Erklärung der BaFin!?
  • Ziel, Zweck und Proportionalität der neuen MaRisk – Stärkere Differenzierung innerhalb der nicht systemrelevanten (LSI) Institute
  • Wichtige Neuerungen bei Auslagerungslösungen: Dokumentationsanforderungen („Auslagerungsregister“) • Informationspflichten gegenüber der Aufsicht • erweiterte Zugangs-, Informations- und Prüfungsrechte • Besonderheiten bei Mehrmandantendienstleistern
  • Erweiterte Anforderungen an das Management notleidender Kredite (NPL) und gestundeter Engagements (Forbearance Exposures)
  • MaRisk 2021?!: Neue Vorgaben für Kreditvergabe und Kreditüberwachung: u.a. Internal Governance • Kreditprozesse • Monitoring
  • Neue Anforderungen an das Management von Nachhaltigkeitsrisiken – Anwendung der Vorgaben aus dem Merkblatt und etwaiger Konkretisierungsbedarf in den MaRisk

 (12:30-14:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen in der Skyline Bar 20up – 20. Etage)

Neue BAIT und Auswirkung der EBA Leitlinien zum Management von IKT- & Sicherheits-Risiken

  • Identifizierte IT-Schwächen als Treiber für Überarbeitung der BAIT – Wesentliche Neuerungen und Erwartungen der Aufsicht an die Umsetzung in den Instituten (bzgl. IT-Risiken, IT-Strategie, IT-Auslagerungen, etc.)
  • Proportionale Umsetzung der EBA Leitlinien zum Management von IKT- und Sicherheits-Risiken im Zusammenspiel mit BAIT und MaRisk – Anpassungsbedarf im Risikomanagement zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Risikoprofil
  • Operationalisierung der neuen regulatorischen IT-Vorgaben in den Bankprozessen zur Sicherstellung einer aufsichtskonformen IT-Governance
  • Möglichkeiten der Überwachung und Kontrolle aufsichtlicher IT-Vorgaben mit Hilfe einer „IT-Governance-Roadmap

 (15:30-16:00 Uhr Kaffeepause)

Mensch vs. Maschine: Zukunftssicherheit und wirtschaftlicher Erfolg durch Künstliche Intelligenz und Innovationskultur?

  • Ein „Einfach-Weiter-So ist keine Option: "If you do what you always have done, … you will soon be left behind."
  • Wie können Banken sich und ihre Mitarbeiter für das Morgen richtig vorbereiten? • Was will der Kunde? • Was kann ich selbst tun?
  • Sinnvolle Einsatzgebiete von Künstlicher Intelligenz – Warum ist Innovationskultur wichtig und was kann jeder Mitarbeiter dazu beitragen?
  • Grenzen der Automatisierung von Prozessen – Wo ist der Mensch auch in Zukunft unersetzbar?


(ab 18.30 Uhr ca. 3 std. hochkarätiges, lockeres Abendprogramm zum netten Ausklang und Pflege/Erweiterung persönlicher Netzwerke über den eigenen Verbund hinaus. Der Besuch von Hensslers Küche und das gemeinsame Netzwerk-Dinner sind im Tagungspreis enthalten; Partner können zu einem Preis von 120 EUR (vor Ort zu bezahlen) gerne daran teilnehmen.)

Neue ICAAP-Vorgaben offenbaren akute Baustellen in der Praxis: Prüfungsschwerpunkte Fallstricke • Erwartungen

  • ICAAP-Grundsätze zur internen Bewertung der Sicherstellung einer angemessenen Kapitalausstattung und Governance: interne Regelung der Verantwortlichkeiten • regelmäßige Validierung • angemessene Risikostrategie • wirksames Limitsystem • aussagefähiges Reporting
  • Steuerung und Überwachung der Kapitalausstattung in der künftigen normativen und ökonomischen Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektive
  • Brennpunkt Risikoinventur: Wesentlichkeitsbestimmung von (Barwert-/nahen) Risiken • Erfassung wichtiger Schnittstellen der beiden RTF-Perspektiven
  • Adverse vs. Stress-Szenarien der Kapitalausstattung: Plausible makroökonomische Annahmen • Methodenfreiheit bei Szenario-Auswahl mit erheblichen Auswirkungen auf Kernkapitalquote • Rolle der Kapitalpuffer
  • Verzahnung zwischen neuen RTF-Perspektiven: Erfassung von Barwert(nahen)- Risiken mit Einfluss auf die Kapitalplanung (normative Perspektive) • konsistentes Vorgehen in beiden Perspektiven für wesentliche Risiken

 (10:15-10:30 Uhr Kaffeepause)

Lohnenswerter Wechsel vom Kreditrisikostandardansatz (KSA) zum internen ratingbasierten Ansatz (IRBA) auch für LSI

  • Erhöhte Eigenmittelanforderungen nach CRR III durch Überarbeitung des Kreditrisikostandardansatzes (KSA) – Inwiefern lohnt künftig ein Wechsel vom KSA auf einen internen ratingbasierten Ansatz (IRBA)?
  • Anforderungen an einen Wechsel zum IRBA: Abdeckungsgrad der Positionswerte (EAD) und der risikogewichteten Aktiva (RWA) von mit internen Ratingverfahren eingestuften Risikopositionen – Welche Rolle spielt der sog. Referenzpunkt und die Austrittsschwelle?
  • Herausforderungen bei einem Wechsel auf den IRBA: Notwendige individuelle Datenqualität und Validierung zur Verwendung angemessener Ratingverfahren
  • Günstige Voraussetzungen für Überführung von Kernportfolien der Institute in den IRBA: Veränderungen an Verwendungsanforderungen des IRBA • bereits genehmigte Ratingverfahren für Steuerungszwecke bei größeren Instituten
  • Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit-Konzepte: Konsistente, widerspruchsfreie Steuerung in normativer und ökonomischer Perspektive durch Verwendung von IRBA-Ratingverfahren

(11:30-11:45 Uhr Kaffeepause)

Ausblick: Aktuelle Themen und Schwerpunkte der Bankenaufsicht 2021

(Im Anschluss an seinen Vortrag steht Prof. Dr. Wuermeling für Fragen und Diskussionen zur Verfügung)

Doku verfügbar ab:

04.11.2020

Ihre Dozenten

Florian Ahle
Global AI/ML Expert & Innovation Evangelist
Google Germany GmbH


Christoph Kuhn
Risk Analysis
EBA - European Banking Authority


Dr. Torsten Kelp
Bereich Bankenaufsicht, Referat BA 54
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht


Prof. Dr. Svend Reuse
Vorstand
Kreissparkasse Düsseldorf


Dr. Jens Gampe
Gruppe IT-Aufsicht, Referat GIT 3 - Grundsatz IT-Aufsicht und Prüfungswesen
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht


Désirée Heunemann
Fachbereichsleiterin IT-Governance
Deutsche Kreditbank AG


Henning Riediger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachbereich Quantitative Methoden und Corporate Finance
Hochschule Hannover


Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Andreas Wagner
Bereichsleiter Risikomanagement
Sparkasse KölnBonn


Prof. Dr. Joachim Wuermeling
Mitglied des Vorstands
Deutsche Bundesbank


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