Seminardokumentation: Aufsichtsfokus Stresstests/adverse Szenarien laut ICAAP-/RTF-Leitfaden

Simulation von Stresstests und adversen Szenarien (weg von Verbandsmustern!) • Neukonzeption der Eigenmittelzielkennziffer (EMZK) • Erkenntnisse aus LSI-Stresstest 2019

Durch die letzte Finanzkrise und unsichere Zukunftserwartungen rücken szenariobasierte Stresstests in den Fokus der Aufsicht und Kreditinstitute. Dabei stellt die Vielzahl regulatorischer Neuregelungen – MaRisk, Neukonzeption der Eigenmittelzielkennziffer (EMZK), neuer Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfaden, EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung von Stresstest-Programmen – die Banken vor Herausforderungen. Außerdem finden regelmäßige LSI-Stresstests durch die Bundesbank statt. Unter Beachtung der geschärften Anforderungen sind – weg von Verbandsmustern – institutsbezogene, adverse und Stress-Szenarien sowie deren Auswirkungen auf RTF, Kapital- und Liquiditätsplanung (Gesamtrisikoprofil) plausibel zu simulieren. Daneben werden Auswirkungen der Neuberechnung der EMZK im Vergleich zu bisherigen Bucket-Ansätzen auf die Gesamtbanksteuerung betrachtet.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
01.04.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

Überwachung neuer bankenaufsichtlicher Anforderungen an Stresstests, adverse Szenarien und die neu gefasste Eigenmittelzielkennziffer

  • Aktuelle Entwicklungen zur Ableitung adverser Szenarien im Rahmen der Kapital- und Refinanzierungsplanung sowie zu Stresstests für das Gesamtbankrisikoprofil und Identifizierung von Risikokonzentrationen
  • Rolle der Eigenmittelzielkennziffer (EMZK) als geeigneter Frühwarnindikator für die Bankenaufsicht
  • Konkretisierung der EMZK mittels BaFin-Schreiben und EBA-Leitlinien: zur Abgrenzung als Beobachtungskennziffer von echten SREP-Zusatzkapitalanforderungen neben Säule 1 • Anforderungen an die Modellierung
  • Praxisprobleme bei der Entwicklung von konsistenten adversen und Stress-Szenarien unter Berücksichtigung der neuen RTF-Anforderungen
  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme: Zeithorizont für Stressszenarien • verhaltensbezogene, Zins- und Konzentrationsrisiken • Governance und Dateninfrastruktur
  • Angemessene Kapital-/Liquiditätsausstattung unter adversen Bedingungen im ICAAP-/ILAAP-Leitfaden
  • Aufschlussreiche Erkenntnisse aus jüngsten LSI-Stresstests (vormals Niedrigzinsumfragen)
  • Zum angemessenen Umgang mit Praktiker- bzw. Expertenschätzungen infolge einer fehlenden Datenbasis

(dazw. 15 min. Kaffeepause, 13:00-14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

Simulation von adversen und Stress-Szenarien zur Beurteilung der RTF und der Kapitalplanung

  • Auswirkungen szenariobasierter Stressereignisse auf das Gesamtbank-Risikoprofil, strategische, kapital- und liquiditätsbezogene Planungsaktivitäten unter Beachtung von ICAAP und ILAAP
  • Ableitung plausibler Stressszenarien gemäß RTF-Leitfaden - Welche Stresstests für welche Geschäftsmodelle und Risikoprofile?
  • Mögliche Szenarien für einen tieferen Einblick in die Verwundbarkeit wichtiger Ertragskomponenten
  • Stresstests im Kapitalplanungs-Prozess: Veränderung von Geschäftstätigkeit, strategischen Zielen und wirtschaftlichem Umfeld im Planszenarioadverse Szenarien • Belastungsszenarien in der Sanierungsplanung
  • Einbau von Erkenntnissen um die neue EMZK in die Kapitalplanung – Unter welchen Bedingungen führen höhere Risiko-/Stresswerte in der normativen RTF-Perspektive zur höheren EMZK? • Inwiefern können Stresstest-Ergebnisse der Aufsicht ggf. als eigenes adverses Szenario in der Kapitalplanung dienen?
  • Entscheidungsorientierte Aufbereitung eines (adversen) Stresstest-Reporting und der neuen EMZK
  • Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien in den neuen RTF-Perspektiven – Darstellung von institutsspezifischen Gefährdungspotentialen „aus einem Guss“
  • Effektive Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Stresstest-Ergebnisse sowie Kommunikation der Stresstest-Ergebnisse und der EMZK im und mit dem Aufsichtsorgan
  • Validierung der Stresstest-Programme: Qualitative Überprüfung der Methoden, Datenqualität, Annahmen, Risikofaktoren, etc.
  • Quantitative Überprüfung der Prognosegüte von historischen Daten oder Stressperioden
  • Exkurs: Anlassbezogene Stresstests am Beispiel der aktuellen Thematik Corona-Virus 

(dazw. 15 min. Kaffeepause, ca. 17:00 Uhr Ende der Veranstaltung)

Doku verfügbar ab:

01.04.2020

Ihre Dozenten

Armin Scharpf
Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Dr. Daniel Baumgarten
Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


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