Seminardokumentation: COREP: Verschärfte Anforderungen im Solvenz- & Liquiditätsmeldewesen

Neue Reporting-Vorgaben für Eigenmittelanforderungen, Leverage Ratio, Liquiditäts- u.a. Kennzahlen • hohe Relevanz der Meldedaten für neue RTF-Perspektiven, ICAAP & ILAAP

Die überarbeiteten EBA-Durchführungsstandards „ITS on Supervisory Reporting“ konkretisieren die Meldepflichten der CRR II und beinhalten wesentliche Reportingvorgaben für EigenmittelanforderungenLeverage Ratio, Liquiditätskennzahlen und weitere Kennziffern (u.a. Asset Encumbrance). Daneben haben COREP-Meldewerte eine hohe Relevanz für die neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven sowie die Kapital- und Liquiditätsplanung im ICAAP und ILAAP. Ein Prüfer stellt die neuen aufsichtlichen Meldevorgaben vor und berichtet über aktuelle Erfahrungen aus 44er Prüfungen mit Fokus Meldewesen.Danach setzen sich zwei Risikocontroller an der Schnittstelle zum Meldewesen mit Fehlern beim Ausfüllen der Meldebögen und ggf. Korrekturmeldungen auseinander und zeigen auf, wie (Risiko-)Controller die zu meldenden Kennzahlen für eigene Auswertungen nutzen können.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
26.10.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

Überwachung verschärfter Anforderungen sowie Herausforderungen im Solvenzmeldewesen 2021

  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zu verbundenen Kunden/GvK und zur Identifikation von Positionen mit besonders hohem Risiko
  • EBA-Leitlinien, Delegierte Verordnung und BaFin-RS zur Anwendung der Ausfalldefinition ab 01.01.2021
  • Anwendung IDW ERS BFA 7 zu Pauschalwertberichtigungen (PWB) ab 2020 – Deutlicher PWB-Anstieg?
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Mindestrisikovorsorge für notleidende Risikopositionen (NPL)
  • Eigenmittelanforderungen im EU-Bankenpaket: u.a. Erleichterungen durch KMU-Unterstützungsfaktoren • zur Ermittlung von Beleihungswerten • Anpassungen bei Eigenmittelzielkennziffer und Kapitalpuffern
  • Maßnahmen für bessere Kapitalquoten bei unverändertem Kreditportfolio (z.B. Realkreditprivilegierung) und Bezifferung des Nutzens möglicher Verbesserungen (u.a. Ausweitung der Fristentransformation)

Herausforderungen bei Integration von COREP-Liquiditätsmeldedaten in die Banksteuerung 2021

  • Überführung der "gestressten" Liquiditätsdeckungsquote LCR (Säule 1) in die Liquiditätsteuerung (Säule 2) unter Beachtung des neuen ILAAP-Meldewesens
  • Inwieweit eignet sich die LCR für MaRisk-Stresstests und adverse Szenarien der neuen normativen RTF-Perspektive?
  • Steuerungswirkung der strukturellen Liquiditätsquote NSFR: u.a. Analyse des Finanzierungsprofils mittels NSFR-Einzelkomponenten
  • Integration der zusätzlichen Liquiditätsbeobachtungs-Kennziffern (ALMM) in die Gesamtbanksteuerung
  • Asset Encumbrance-Quote als wesentlicher Bestandteil des ILAAP: Erweiterung der Liquiditätsplanung um Vermögenswertbelastungen
  • Anreicherung des Basisszenarios um adverse Entwicklungen im internen Refinanzierungsplan mit Fokus auf Liquiditätstreiber und Planung zusätzlicher Kennzahlen
  • Effektive Vorbereitung zur Auseinandersetzung mit SREP-Liquiditätsaufschlägen – Handlungsspielräume

Doku verfügbar ab:

26.10.2020

Ihre Dozenten

Marc Grote
Wirtschaftsprüfer Prüfung, Betreuung Banken
AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft


Norbert Naber
Abteilungsleiter Rechnungswesen
Sparkasse Westmünsterland


Normen Rohde
Spezialist im Risikomanagement Finanzen | Risikocontrolling Marktpreisrisiko
Berliner Volksbank eG

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