Seminardokumentation: COREP: Verschärfte Anforderungen im Solvenz- & Liquiditätsmeldewesen

Neue Reporting-Vorgaben für Eigenmittelanforderungen, Leverage Ratio, Liquiditäts- u.a. Kennzahlen • hohe Relevanz der Meldedaten für neue RTF-Perspektiven, ICAAP & ILAAP

<p>Die &uuml;berarbeiteten EBA-Durchf&uuml;hrungsstandards &bdquo;ITS on Supervisory Reporting&ldquo; konkretisieren die Meldepflichten der CRR II&nbsp;und beinhalten wesentliche Reportingvorgaben f&uuml;r <strong>Eigenmittelanforderungen</strong>,&nbsp;<strong>Leverage Ratio</strong>, <strong>Liquidit&auml;tskennzahlen</strong><span>&nbsp;und&nbsp;</span>weitere Kennziffern (u.a. Asset Encumbrance). Daneben haben COREP-Meldewerte eine hohe Relevanz f&uuml;r die <strong>neuen</strong> <strong>Risikotragf&auml;higkeit-Perspektiven</strong> sowie die Kapital- und Liquidit&auml;tsplanung im <strong>ICAAP&nbsp;</strong>und <strong>ILAAP</strong>. Ein <strong>Pr&uuml;fer</strong> stellt die neuen aufsichtlichen Meldevorgaben vor und berichtet &uuml;ber aktuelle Erfahrungen aus <strong>44er Pr&uuml;fungen</strong> mit Fokus Meldewesen.Danach setzen sich zwei <strong>Risikocontroller</strong> an der Schnittstelle zum Meldewesen mit <strong>Fehlern</strong> beim <strong>Ausf&uuml;llen&nbsp;</strong>der <strong>Meldeb&ouml;gen</strong> und ggf. <strong>Korrekturmeldungen&nbsp;</strong>auseinander und zeigen auf, wie (<span>Risiko-)Controller&nbsp;</span>die <strong>zu meldenden</strong> Kennzahlen <span>f&uuml;r&nbsp;</span><strong>eigene</strong><span>&nbsp;<strong>Auswertungen</strong> nutzen</span> k&ouml;nnen.</p>

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
26.10.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

Überwachung verschärfter Anforderungen sowie Herausforderungen im Solvenzmeldewesen 2021

  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zu verbundenen Kunden/GvK und zur Identifikation von Positionen mit besonders hohem Risiko
  • EBA-Leitlinien, Delegierte Verordnung und BaFin-RS zur Anwendung der Ausfalldefinition ab 01.01.2021
  • Anwendung IDW ERS BFA 7 zu Pauschalwertberichtigungen (PWB) ab 2020 – Deutlicher PWB-Anstieg?
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Mindestrisikovorsorge für notleidende Risikopositionen (NPL)
  • Eigenmittelanforderungen im EU-Bankenpaket: u.a. Erleichterungen durch KMU-Unterstützungsfaktoren • zur Ermittlung von Beleihungswerten • Anpassungen bei Eigenmittelzielkennziffer und Kapitalpuffern
  • Maßnahmen für bessere Kapitalquoten bei unverändertem Kreditportfolio (z.B. Realkreditprivilegierung) und Bezifferung des Nutzens möglicher Verbesserungen (u.a. Ausweitung der Fristentransformation)

Herausforderungen bei Integration von COREP-Liquiditätsmeldedaten in die Banksteuerung 2021

  • Überführung der "gestressten" Liquiditätsdeckungsquote LCR (Säule 1) in die Liquiditätsteuerung (Säule 2) unter Beachtung des neuen ILAAP-Meldewesens
  • Inwieweit eignet sich die LCR für MaRisk-Stresstests und adverse Szenarien der neuen normativen RTF-Perspektive?
  • Steuerungswirkung der strukturellen Liquiditätsquote NSFR: u.a. Analyse des Finanzierungsprofils mittels NSFR-Einzelkomponenten
  • Integration der zusätzlichen Liquiditätsbeobachtungs-Kennziffern (ALMM) in die Gesamtbanksteuerung
  • Asset Encumbrance-Quote als wesentlicher Bestandteil des ILAAP: Erweiterung der Liquiditätsplanung um Vermögenswertbelastungen
  • Anreicherung des Basisszenarios um adverse Entwicklungen im internen Refinanzierungsplan mit Fokus auf Liquiditätstreiber und Planung zusätzlicher Kennzahlen
  • Effektive Vorbereitung zur Auseinandersetzung mit SREP-Liquiditätsaufschlägen – Handlungsspielräume

Doku verfügbar ab:

26.10.2020

Ihre Dozenten

Marc Grote
Wirtschaftsprüfer Prüfung, Betreuung Banken
AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft


Norbert Naber
Abteilungsleiter Rechnungswesen
Sparkasse Westmünsterland


Normen Rohde
Spezialist im Risikomanagement Finanzen | Risikocontrolling Marktpreisrisiko
Berliner Volksbank eG

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