Seminardokumentation: Effektive Frühwarnverfahren in Praxis & Prüfung

Neue EBA-Leitlinie zur Kreditüberwachung: u. a. zur Datenaktualität/-infrastruktur, Einbezug qualitativer Faktoren ● Risikogerechte & präventive Früherkennungs-Prozesse

Eine wirksame und fortlaufende, an die individuellen Risiken angepasste, dynamische Risikofrüherkennung steht erklärtermaßen im Fokus der Bankenaufsicht und Abschlussprüfer. Für die Steuerung des Kreditrisikos ist Dreh- und Angelpunkt eine möglichst frühzeitige Identifizierung erhöhter Adressenausfallrisiken sowie eine konsequente und einheitliche Zuführung der betroffenen Engagements in strenge Überwachungsprozesse (Intensivbetreuung). Der BTO 1.3 der MaRisk definiert das Grundgerüst eines Frühwarnsystems, das den Instituten die Freiheit, aber auch die Pflicht belässt, es individuell und der jeweiligen Situationen angemessen umzusetzen. Mit der neuen EBA-Leitlinie (EBA/CP/2019/04) zur (laufenden) Kreditüberwachung verschärfen sich die Vorgaben u. a. mit Blick auf die Datenaktualität/-infrastruktur und  den Einbezug qualitativer Faktoren.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
20.10.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

Trennscharfe Frühwarnverfahren als wesentlicher Baustein einer angemessenen Kreditrisikosteuerung  Erwartungshaltung der Bankenaufsicht

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen aus den (aktuellen) MaRisk an Frühwarnverfahren – Auslegungshinweise – Nutzung von Öffnungsklauseln – Prüfungserkenntnisse
  • Neue verschärfte Vorgaben aus EBA-Richtlinienentwurf (EBA/CP/2019/04) an die laufende Kreditüberwachung: u. a. Datenaktualität/-infrastruktur, Einbezug qualitativer Faktoren
  • Neue aufsichtsrechtliche Vorgaben für (nicht nur) leistungsgestörte Kredite (EBA/EZB-Guideline zu „Non-Performing Loans“) – verbindliche Umsetzung der Vorgaben für ALLE Banken – Identifikation, Bewertung, zu treffende Maßnahmen, Organisation und Prozessgestaltung bei der Bearbeitung (Intensiv-, Sanierungs- und Abwicklungsengagements)
  • Rechtzeitige Durchführung von Forbearance-Maßnahmen (Restrukturierung/Umschuldung) und Erfolgskontrolle
  • Auswahl und laufende Überprüfung geeigneter quantitativer als auch qualitativer (Risiko-)Indikatoren – „Treffsicherheit“ der relevanten Risikomerkmale
  • Bedeutung der Risikofrüherkennung auf Einzel- und Portfolioebene für die Aufsicht und Stellenwert der Prozesse rund um die Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung
  • Wesentliche Dokumentationsanforderungen: u. a. Nachvollziehbarkeit des Frühwarnsystems, gewählte (Risiko)Indikatoren, Überwachungsverfahren

(dazw. 15 Min. Kaffeepause; 13:00–13:45 Uhr gemeinsames Mittagessen)

NPL-Guideline und NPL-Backstop komplexe Auswirkungen auf die Kreditprozesse

  • Kreditprozess als Gesamtheit im Fokus – laufende Erfolgskontrolle = laufende Prozessjustierung = Basis für erfolgreiche(s): 
    • Erkennen von Risiken – laufend aktuelle Ausfallwahrscheinlichkeiten, Liquiditätssituation des Kreditnehmers, Sicherheiten
    • Stundungsmaßnahmen – Umsetzung von Einzelmaßnahmen bei Liquiditätsschwierigkeiten des Kreditnehmers – Effizienz und Erfolgskontrolle
    • Ausfallerkennung – Ursachenanalyse, Umsetzung und laufende Überwachung, Umsetzung der neuen erweiterten CRR-Ausfalldefinition
    • Risikovorsorge – bei Ausfall zeitnahe Überprüfung und Bildung ausreichender EWBs-Prozessintegration in den NPL-Prozess
    • Sanierung – Unterstützung Gesundungsprozess, Verlustreduzierung, Qualitätscheck der Kreditprozesse
    • Abwicklung/Gesundung – höchstmögliche Rückflussquote oder Gesamteffizienz im Fokus?
  • Sicherheitenansatz – Sicherheitenverwertungsquote – Sicherheitenwertansatz
  • Laufende Plausibilisierung und Qualitätskontrolle der systemseitigen Frühwarn- bzw. prozessualen Überleitungskriterien – Auswirkung auf die Anpassung der bankindividuellen Kreditvergabestandards
  • Praktische Hinweise für die mögliche Weiterentwicklung des Frühwarnsystems

(15 Min. Kaffeepause)

Praxis- und prüfungsrelevante Problemkreise einer risikogerechten, aber auch prozesseffizienten Risikofrüherkennung

  • Laufende Validierung und Qualitätskontrolle der systemseitigen Frühwarn- bzw. prozessualen Überleitungskriterien – Auswirkung auf die Anpassung der bankindividuellen Kreditvergabestandards 
  • Praktische Hinweise zu aufbau- und ablauforganisatorischen Prozessanforderungen
  • Beurteilung der Angemessenheit der Frühwarnverfahren 
  • Bedeutung der Risikofrüherkennung auf Einzel- und Portfolioebene  
  • Anforderungen an die Parametrisierung – u. a. branchen-/engagementspezifische Frühwarnfaktoren
  • Verzahnung von Risikofrüherkennungsverfahren mit der Intensiv- und Problemkreditbetreuung
  • Praxistipps für qualitätssichernde Maßnahmen

Doku verfügbar ab:

20.10.2020

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Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


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Senior Consultant und Kreditspezialist
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