Seminardokumentation: FinaRisikoV-Novelle: Neue Vorgaben für RTF-Infos, Zinsrisiken & ILAAP

Anpassungsbedarf bei Risikotragfähigkeit (RTF)-Meldungen durch neuen RTF-Leitfaden • Konsequenzen d. überarbeiteten Zinsrisiko-Rundschreibens • neue Liquiditätsmeldedaten

<p><span>Die&nbsp;</span><strong><span>Erweiterung</span></strong><span>&nbsp;der&nbsp;</span><strong><span>FinaRisikoV</span></strong><span>&nbsp;durch neue Meldevordrucke dient der &Uuml;berf&uuml;hrung der&nbsp;</span><strong><span>EBA-Leitlinien</span></strong><span>&nbsp;f&uuml;r die&nbsp;</span><strong><span>im SREP</span></strong><span>&nbsp;erhobenen ICAAP-/ILAAP-Informationen und zur Steuerung des&nbsp;</span><strong><span>Zins&auml;nderungsrisikos im Bankbuch</span></strong><span>. Dabei wird die Erhebung von Informationen zur Abbildung der&nbsp;</span><strong><span>mehrj&auml;hrigen Kapitalplanung</span></strong><span>&nbsp;in der&nbsp;</span><strong><span>neuen&nbsp;</span></strong><strong><span>normativen Risikotragf&auml;higkeit-Perspektive</span></strong><span>&nbsp;und f&uuml;r interne Liquidit&auml;tsberechnungen (</span><strong><span>ILAAP</span></strong><span>) geregelt, die bislang&nbsp;</span><strong><span>im SREP institutsindividuell</span></strong><span>&nbsp;nachgefragt werden. Die Datenerhebung zur Ausgestaltung der&nbsp;</span><strong><span>Zinsschockszenarien</span></strong><span>&nbsp;wird erg&auml;nzt durch ein konkretisierendes BaFin-Rundschreiben. Daneben werden die&nbsp;</span><strong><span>Einreichungsfristen&nbsp;</span></strong><strong><span>f&uuml;r</span></strong><span>&nbsp;die&nbsp;</span><strong><span>FinaRisikoV-Meldungen&nbsp;</span></strong><strong><span>vereinheitlicht</span></strong><span>, damit k&uuml;nftig alle Institute nur noch j&auml;hrlich melden m&uuml;ssen, sowie einzelne Meldefelder beseitigt, die f&uuml;r die Beaufsichtigung der Institute nicht mehr erforderlich sind.</span></p>

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
27.10.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

Erhebung von Daten zur Abbildung der Ausgestaltung von Zinsschock-Szenarien

  • Vorgaben für die Ausgestaltung einer plötzlichen, unerwarteten Zinsänderung und zur Ermittlungsmethodik der Auswirkungen auf den Barwert von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch laut § 25a Abs. 2 KWG
  • Berechnung der sechs neu definierten Zinsänderungsszenarien nach Maßgabe der neuen EBA-Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch (IRRBB) und Meldung deren Ergebnisse an die Aufsicht
  • Neue Meldefelder in Anlage 3 „SAKI“ zur Erfassung von Barwertänderung und Zinsrisikokoeffizient für die vorgegebenen Zinsszenarien

Erhebung von Informationen über die neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven

  • Wann handelt es sich um „echte“ Steuerungskreise und wann um (nicht zu meldende) ergänzende Verfahren?
  • Angaben zur Ableitung des Risikodeckungspotenzials: Erläuterungen zu Abweichungen vom Stichtagswert im Betrachtungszeitraum • methodische Änderungen seit dem letzten Meldestichtag
  • Aufwändige Daten über Risiken und Limite: u. a. Vorgehen bei fehlender Limitierung für bestimmte Risiken • Intra-Risiko-Diversifikationseffekte • Analyse von Barwert(nahen)-Risiken bzgl. künftiger Belastungen
  • Erfassung von Kreditportfoliomodelle: Arten, Anwendungsbereiche, Positionen?
  • Umfangreiche Angaben über adverse und Basis-Szenarien in Kapitalplanung und normativer Perspektive

Erhebung von Informationen für Abbildung interner Liquiditätssteuerungs-Prozesse

  • Vorgaben für die Methoden und Verfahren zur Ermittlung und Sicherstellung der Liquiditätsausstattung nach § 25a Abs. 1 KWG in Ergänzung zum SREP
  • Erfassung von wesentlichen LiquiditätsrisikenLiquiditätssteuerungskennzahlen und deren Limitierung
  • Welche Stressszenarien werden zur Beurteilung der kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätslage verwendet?
  • Erheben von Abflussannahmen/-raten für vorgegebene Produktkategorien im steuerungsrelevanten Szenario
  • Welche Abschläge („Haircuts“) werden bei Positionen des Liquiditätspuffers im Stressszenario unterstellt?
  • Angaben zur Refinanzierung geplanter/bestehender Geschäftsaktivitäten aus internem Refinanzierungsplan

Doku verfügbar ab:

27.10.2020

Ihre Dozenten

Joachim Förster
Spezialist Gesamtbanksteuerung
AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft


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Leiter Interne Revision
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