Seminardokumentation: Gestresste Kreditportfolien: Anforderungen • Fallstricke • Praxistipps

(Anlassbezogene) Stresstests zum Kreditportfolio zur Überwachung von – bisher vernachlässigten – Adressenausfallrisiken unter Beachtung von Neuregelungen und Corona-Krise

Aufgrund neuer Anforderungen (u.a. MaRisk, Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfaden, Eigenmittelzielkennziffer) rücken bislang kaum beachtete Adressenausfallrisiken in den Aufsichtsfokus und sollten daher sachgerecht dokumentiert in die RTF-Berechnung/-Steuerungsprozesse einfließen. Dabei spielen Stresstests, adverse und Umfeld-Szenarien für wesentliche Kreditportfolien bei der Risikosteuerung und der aufsichtlichen Bemessung der SREP-Kapitalzuschläge eine wichtige Rolle. Daneben rücken derzeit aufgrund der Bedrohung durch den Corona-Virus anlassbezogene Stresstests in den Vordergrund. Zu Beginn berichtet ein Bundesbank-Prüfer über neue Anforderungen und häufige Prüfungsfeststellungen. Im Anschluss setzt sich ein Risikocontroller mit Stresstests zur Früherkennung kapitalseitig bedeutsamer Risikokonzentrationen in Kreditportfolien auseinander.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
05.05.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

Überwachung der verschärften Anforderungen an das Kreditrisiko-Management unter Beachtung aktueller Bedrohungslagen

  • Überprüfung des internen Risikotragfähigkeit-Prozesses (ICAAP) im Fokus des SREP – Konkretisierung der Vorgaben durch MaRisk, RTF-/ICAAP-Leitfäden und EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung von Stresstests
  • Beurteilung einer angemessenen Einbindung der Kreditportfolio- in die Gesamtbanksteuerung – Inwieweit werden Konzentrationen im Kreditportfolio in der integrierten Ertrags- und Risikosteuerung berücksichtigt?
  • Voraussetzungen für die Erfassung von „Säule 2“-Risiken in adversen Szenarien in der Risikotragfähigkeit
  • Unterschiede in der Zielsetzung und Ausgestaltung zwischen MaRisk-Stresstests und adversen Szenarien
  • Bewertung adverser und gestresster Umfeld-Szenarien für wesentliche Kreditportfolien zur Einschätzung von Risikokonzentrationen – Würdigung getroffener Annahmen, neuer Risikoparameter und der Datenqualität
  • Einfluss barwertiger (z.B. Credit-Spread-) Risiken auf GuV-, Eigenmittel- und Gesamtrisikobetrag-Positionen
  • Wertvolle Erkenntnisse aus LSI-Stresstests (vormals Niedrigzinsumfrage) für die Kreditportfolio-Steuerung
  • Neue Prüfungsansätze/-felder, Feststellungen und Erwartungen mit Blick auf das Kreditrisiko-Management
  • Exkurs: Einordnung anlassbezogener Stresstests fürs Kreditportfolio aufgrund der Corona-Virus-Bedrohung

(dazw. 15 min. Kaffeepause; 13:00-14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

Stresstests für Kreditportfolien zur Früherkennung von kapitalseitig bedeutsamen Risikokonzentrationen

  • Ableitung institutseigener Stressszenarien für das Kreditportfolio unter Beachtung der neuen Anforderungen
  • Ermittlung modell- und prozessseitig vernachlässigter Kreditrisikoquellen unter Wesentlichkeitsaspekten – Zur Einstufung bislang kaum beachteter (wesentlicher) Konzentrationen im Kreditportfolio
  • Durchspielen von Stresstests für (nicht) MaRisk-risikorelevante Kreditportfolien – Auswahl angemessener Szenarien, Annahmen und valider Bewertungsdaten • historische Simulation vs. Praktikereinschätzung
  • Anlassbezogene Stresstests am Beispiel des Corona-Virus – neue Risikoindikatoren, betroffene Branchen …
  • Identifikation wesentlicher Kreditrisikokonzentrationen zur Ableitung trennscharfer Frühwarnindikatoren
  • Auswirkungen der „gestressten“ Kreditportfolio-Ergebnisse auf die Risikotragfähigkeit – Festlegung eines angemessenen Risikoappetits • Unterlegung der Portfoliorisiken mit Risikodeckungspotenzial oder Ableitung von Handlungsmaßnahmen?
  • Empfängergerechte Aufbereitung des Stresstest-Reporting: Szenariobasierte Ampelsystematik zur Limitüberwachung des Kreditportfolios • Inwieweit versteht der Vorstand und der Aufsichtsrat die Stresstest-Ergebnisse?

(dazw. 15 min. Kaffeepause; ca. 17:00 Uhr Ende des Fachseminars)

Doku verfügbar ab:

05.05.2020

Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Thomas Teitge
Abteilungsleiter Eigenanlagen / Institutionelles Geschäft
Volksbank Kassel Göttingen eG


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