Seminardokumentation: „Gestresste“ Kreditportfolien: Praktische Umsetzung neuer RTF-Vorgaben

Stresstests & adverse Szenarien im Kreditportfolio zur Steuerung von – bislang vernachlässigten – Adressausfallrisiken in den neuen Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektiven

<p>Im Kundenkreditportfolio schlummert eine Vielzahl an Konzentrationsrisiken. Aufgrund der <strong>neuen MaRisk</strong>, <strong>RTF-/ICAAP-Leitfäden</strong> und des <strong>Säule 1 Plus-Ansatzes</strong> rücken bislang kaum beachtete Risiken in den Aufsichtsfokus und sollten sachgerecht dokumentiert in die RTF-Berechnung und Steuerungsprozesse einfließen. Bei der Risikosteuerung und der aufsichtlichen Bemessung von <strong>Kapitalzuschlägen im SREP</strong> spielen <strong>(adverse) Stresstests(-Szenarien)</strong> sowie Umfeld-Szenarien für wesentliche Kreditportfolien eine bedeutsame Rolle. Vor dem Hintergrund berichtet ein <strong>Bundesbanker</strong> über neue Vorgaben fürs Kreditrisiko-Management. Danach setzt sich ein <strong>Controller</strong> mit Stresstest-Szenarien zur Früherkennung kapitalseitig bedeutsamer Risikokonzentrationen in Kreditportfolien und der Überführung „gestresster“ Kreditportfolio-Ergebnisse in die RTF-Steuerung auseinander.</p>

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
05.05.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

Überwachung der verschärften Vorgaben für das Kreditrisiko-Management in neuen RTF-Perspektiven

  • Überprüfung des RTF-Prozesses (ICAAP) im Fokus des SREP – Konkretisierung der Vorgaben durch neue MaRisk, RTF-/ICAAP-Leitfäden und EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme
  • Beurteilung der angemessenen Einbindung der Kreditportfolio- in die Gesamtbanksteuerung – Inwieweit werden Konzentrationen im Kreditportfolio in der integrierten Ertrags- und Risikosteuerung berücksichtigt?
  • Voraussetzungen für Erfassung von „Säule 2“-Risiken in adversen Szenarien in der normativen Perspektive
  • Unterschiede in der Zielsetzung und Ausgestaltung zwischen MaRisk-Stresstests und adversen Szenarien
  • Bewertung adverse und gestresster Umfeld-Szenarien für wesentliche Kreditportfolien zur Einschätzung von Risikokonzentrationen – Würdigung der getroffenen Annahmen, verwendeten Parameter und Datenqualität
  • Einfluss barwertiger (z.B. Credit-Spread-) Risiken auf GuV-, Eigenmittel- & Gesamtrisikobetrag-Positionen
  • Wertvolle Erkenntnisse aus LSI-Stresstests (vorm. Niedrigzinsumfrage) für die Kreditportfolio-Steuerung
  • (Neue) Prüfungsansätze/-felder, Feststellungen und Erwartungen mit Blick auf Kreditrisiko-Management

(dazw. 15 min. Kaffeepause; 13:00-14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

Stresstests für Kreditportfolien zur Früherkennung von kapitalseitig bedeutsamen Risikokonzentrationen

  • Ableitung institutseigener Stress-Szenarien für Kreditportfolien unter Beachtung der neuen regulatorischen Anforderungen (u.a. MaRisk, RTF-/ICAAP-Leitfaden)
  • Erkenntnisse aus adressrisikobezogenen und risikoübergreifenden Stress-Szenarien zur (Früh-)Erkennung von Schwachstellen im Risikotragfähigkeit (RTF)-Konzept • Ableitung trennscharfer Frühwarnindikatoren
  • Auswirkungen „gestresster“ Portfolio-Ergebnisse auf die RTF • Unterlegung der Kreditportfolio-Risiken mit Risikodeckungspotenzial oder Ableitung von Handlungsmaßnahmen?
  • Stresstests im Kapitalplanungs-Prozess: Veränderung der Geschäftstätigkeit, der strategischen Ziele und des wirtschaftlichen Umfelds im Planszenario • Einsatzmöglichkeiten adverser Szenarien zur Modellierung von Adressrisiken • Bewertung der Kapitalausstattung unter Stressbedingungen
  • Zusammenspiel zwischen den Stresstests der neuen ökonomischen Perspektive und den adversen Szenarien der neuen normativen Perspektive (Kapitalplanung)
  • Entscheidungsorientierte Aufbereitung des (adversen) Stresstest-Reporting vs. vorgegebene Berichtsformulare • Szenariobasierte Ampelsystematik zur Limitüberwachung des Kreditportfolios
  • Effizientere Gestaltung der Stresstesting- und Reporting-Prozesse unter Beachtung der aktuellen Vorgaben
  • Verständnis des Vorstands über die Auswirkungen der Stresstest-Ergebnisse – Festlegung des Risikoappetits im Kreditportfolio unter Berücksichtigung von Ertrags- und Risikokonzentrationen

(dazw. 15 min. Kaffeepause; ca. 17:00 Uhr Ende des Fachseminars)

Doku verfügbar ab:

05.05.2020

Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Ralf Eichelbaum-Röhl
Leiter Controlling
Volksbank Rhein-Ruhr eG


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