Seminardokumentation: Neue Risikoinventur-Vorgaben aus RTF-, ICAAP- & ILAAP-Leitfaden

Anforderungen • Einfluss auf Risikostrategie • Wesentlichkeitsbestimmung bislang vernachlässigter (barwertiger) Risiken • Inventurprozess • Ertrags-/Risikokonzentrationen

<p>Laut Aufsicht tun sich nach wie vor viele Banken mit der angemessenen Durchf&uuml;hrung der in den MaRisk geforderten ganzheitlichen Risikoinventur sowie ihrer Anpassung an regulatorische Neuregelungen schwer. Insb. der bevorstehende <strong>&Uuml;bergang</strong> der alten Going Concern-Ans&auml;tze <strong>auf</strong> die <strong>normative/&ouml;konomische Perspektive</strong> gem&auml;&szlig; Risikotragf&auml;higkeit-Leitfaden <strong>erfordert</strong> eine <strong>umfassende Anpassung&nbsp;</strong>der<strong>&nbsp;Risikoinventur</strong>, u.a. Identifizierung und Bewertung von<strong>&nbsp;Barwert(nahen)-Risiken</strong>. Daneben bereitet auch die Bestimmung der <strong>Wesentlichkeit</strong> <strong>bislang vernachl&auml;ssigter</strong> (Modell-, Immobilien-, Beteiligungs-, Auslagerungs-, Compliance-) <strong>Risiken</strong> sowie die <strong>Abgrenzung</strong> zu sonstigen Risiken Probleme. Weiterhin setzen sich die Referenten mit dem Risikoinventur-<strong>Prozess</strong>, <strong>Ertrags-</strong>/<strong>Risikokonzentrationen</strong> und der Bedeutung der Risikoinventur für sp&auml;tere <strong>IKS-Ma&szlig;nahmen</strong> auseinander.</p>

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
30.03.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

Überwachung erweiterter regulatorischer Vorgaben für die Durchführung einer Risikoinventur

  • Anlass(un)abhängige Durchführung einer institutsspezifischen Risikoinventur zum aktuellen Überblick über sämtliche (wesentliche) Risiken der Bank (Gesamtrisikoprofil) nach AT 2.2 Tz. der 1 MaRisk
  • Ergänzende Vorgaben aus neuem RTF-, ICAAP- und ILAAP-Leitfaden: Einschätzung der Wesentlichkeit von Risiken in der neuen ökonomischen und normativen Perspektive • Klassifizierung von unzureichend quantifizierten Risiken • Erfassung sog. Inter-/Intra-Risikokonzentrationen und unerwarteter Entwicklungen in der Geschäftsplanung und bei Geschäftsmodell-Risiken
  • Einordnung der institutsbezogenen Risikoinventur im Rahmen des SREP
  • Kommunikation der Inventur-Ergebnisse gegenüber der Aufsicht durch Meldung von RTF-Informationen
  • Datenqualität/-konsistenz der RTF-Informationen, internen Prozesse/Schnittstellen als künftige Prüffelder?

(dazw. 15 min. Kaffeepause, 13:00-14:00 Uhr  gemeinsames Mittagessen)

Anpassung des Risikoinventur-Prozesses an die Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit

  • Identifikation bedeutender, teilweise schwer quantifizierbarer Risiken für das Geschäftsmodell einer Bank und Ansätze zu deren betriebswirtschaftlichen Steuerung (u.a. strategische, Geschäfts-, Reputations-, Produktivitäts-, Personal-, Organisations-, IT-Risiken) – Erste Ansätze zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
  • Neue(?) Aufgaben und Rollen aller Fachverantwortlichen als Prozesssteuerer und -entwickler im Rahmen der Risikoinventur
  • Ablösung der bisherigen Fortführungs- und Liquidationsansätze durch eine parallel zu erfüllende normative und ökonomische RTF-Steuerungsperspektive
  • Anpassung der Risikoinventur aufgrund neuer RTF-Perspektiven – Wesentlichkeitsbestimmung anhand der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage sowie Risiko- und Ertragskonzentrationen
  • Vorgehen zur Abbildung aller – bei normativer Sichtweise ggf. zeitlich verzögerter auftretender – Risiken
  • Analyse/Bewertung sog. Barwert(naher)-Risiken (insb. im Hinblick auf künftige Eigenkapital-Belastungen)
  • Verknüpfung der Risikoinventur-Ergebnisse mit vorliegenden risikorelevanten Informationen sowie deren Überführung in RTF-Konzept und Risikomanagement-Prozess zur Ableitung des Gesamtbankrisikoprofils
  • Voraussetzungen für fehlerfreie, konsistente und vollständige Meldungen von RTF-Informationen: Echte Steuerungskreise oder (nicht zu meldende) ergänzende Verfahren? • Erfassung des Risikodeckungspotenzials und der Kreditportfoliomodelle • aufwändige Angaben zu Basis- & adversen Szenarien in der Kapitalplanung

(dazw. 15 min. Kaffeepause, ca. 17:00 Uhr  Ende der Veranstaltung)

Doku verfügbar ab:

30.03.2020

Ihre Dozenten

Henning Riediger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Christian Schnabel
Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine


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