1x1 der Barwert(nahen)-Steuerung in Banken

Erarbeitung methodischer Grundlagen anhand von Praxisbeispielen • (neue) bankaufsichtliche Leitplanken • Umsetzungstipps und häufige Fallstricke bei der Barwert-Steuerung

Die Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit (RTF) gemäß RTF- und ICAAP-Leitfaden führt die duale Sichtweise des periodischen und barwertigen Kalkulationsansatzes in Form der normativen und ökonomischen RTF-Perspektive fort. Da sich die ökonomische Perspektive weitestgehend mit den Vorgaben für die barwertige RTF deckt, lohnt sich die ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Barwert(nahen)-Ansatz. Die Referenten stellen die methodischen Grundlagen unter Beachtung der (neuen) regulatorischen Rahmenbedingungen dar und geben wertvolle Praxistipps für die sachgerechte Anwendung/Umsetzung des Barwertkonzepts zur Vermeidung von Fehlsteuerungsimpulsen. Das Seminar wendet sich vor allem an Risikocontroller, Gesamtbanksteuerer, Treasurer, Vorstände und Revisoren, die sich bislang kaum bzw. noch nicht mit dem Barwert(nahen)-Ansatz beschäftigt haben.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

24.09.2020 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Methodische Grundlagen und bankenaufsichtliche Leitplanken für den Barwert(nahen)-Ansatz

  • Was versteht man unter einem Barwert, welche ökonomische Größe ermittelt der Barwert? – Vom Barwert zum Barwert-Ansatz/-Konzept in Kreditinstituten
  • Berechnung des Barwerts für eine Zahlungsreihe: Vergleich von Zahlungsströmen/Cash Flows – Welchen Wert hat die künftige Zahlung heute? • Überprüfung der Vorteilhaftigkeit eines Kundengeschäfts
  • Herausforderung barwertiger Steuerungsansätze: Ausgestaltung der relevanten Parameter – angemessene Kalibrierung der zu schätzenden Einflussgrößen • Inwieweit verstehen neben dem Risikocontrolling auch die Berichtsempfänger den Barwert-Ansatz?
  • Regulatorische Vorgaben laut neuem aufsichtlichen Risikotragfähigkeit-Leitfaden: periodische, normative und barwertige/ökonomische Kalkulationsansätze (duale Sichtweise)
  • Grundlagen für die Ermittlung des Risikodeckungspotenzials: Überführung von Bilanz- und aufsichtlichen Kapitalgrößen • Barwertermittlung der Vermögenswerte • Umgang mit Erträgen aus Neugeschäft
  • Methodische Grundlagen der Bewertung von Adressenausfall-, Marktpreis-, Liquiditäts-, operationellen und sonstigen Risiken

(11:30-11:45 Uhr Kaffeepause)

11:45 - 13:15 Uhr

Betriebswirtschaftliche Ausgestaltung und Praxisbeispiele für die Umsetzung der neuen ökonomischen RTF-Perspektive

  • Vorstellung der neuen ökonomischen Perspektive zur barwertigen Ermittlung der Risikotragfähigkeit (RTF)
  • Unterschiede und Weiterentwicklungsbedarf im Vergleich zum bisherigen Liquidationsansatz
  • Abgrenzung und Zusammenspiel mit der normativen Perspektive/ Kapitalplanung
  • Praxisbeispiele zur Bestimmung des barwertigen Risikodeckungspotenzials (RDP): Wege zur Ermittlung des Unternehmensbarwerts als Grundlage
  • Beispiele zur Ableitung eines geeigneten barwertnahen RDP auf Basis von Größen der Eigenmittel oder Bilanz • Umgang mit stillen Reserven/Lasten
  • Institutsindividuelle Abwägung zwischen der Betrachtung eines barwertigen und barwertnahen RDP sowie zu beachtende aufsichtliche Vorgaben
  • Auswirkungen auf die Risikoinventur: Wesentlichkeitsbeurteilung von – bisher vernachlässigten – Risiken auf Basis der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage sowie von Risiko-/Ertragskonzentrationen
  • Herausforderung des Risikoreporting vor dem Hintergrund deutlicher höherer (und volatilerer) Risiken und Risikodeckungsmassen – Herausforderungen bei Neugestaltung des Limitsystems
  • Auswirkungen der Einführung der barwertigen ökonomische Perspektive auf den institutsindividuellen SREP-Zuschlag

(ca. 13:15 Uhr Ende des Seminars)

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihre Dozenten

Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachbereich Quantitative Methoden und Corporate Finance
Hochschule Hannover


Dr. Daniel Baumgarten
Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


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