Bankenaufsichtliche Vorgaben für Kredit-Teil-Portfolien – Erwartungen

Bewertung der Qualität, Art und Zusammensetzung • Überwachung von Kreditportfoliorisiken im Kontext verschärfter SREP-Vorgaben • Best Practice • Prüfungsfeststellungen

In den letzten Jahren zeigen sich erste Anzeichen für zunehmende Kreditrisiken. Dies trägt die BaFin u.a. mit der MaRisk-Novelle 8.0 Rechnung. Daneben sind in MaRisk-Prüfungen oftmals Modellschwächen bei Messung und Bewertung von Kreditportfolio-Risiken aufgetreten. Insb. die Qualität, Verfügbarkeit und Konsistenz der (häufig von Dritten gelieferten) Daten sowie die Nachvollziehbarkeit von (Stress-) Szenarien geben regelmäßig Anlass für Beanstandungen. Daher wurden die Vorgaben für Kreditportfolio-Modelle im SREP verschärft, was die Institute in 44er Prüfungen zu spüren bekommen (u.a. Datenqualität, Dokumentation von Risikomessverfahren und Stresstests, Risikoreporting). Ein Bundesbanker berichtet über (neue) Prüffelder, Feststellungen sowie Erwartungen und setzt sich kritisch mit der Analyse ausgewählter Kreditteilportfolien auseinander.

Seminarnummer: SE2505069
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung, Controlling

  • Verschärfte Anforderungen an die Kreditportfolio-Steuerung im bankaufsichtlichen Überwachungsprozess (SREP): u.a. Überführung der EBA-Leitlinien für Kreditvergabe und -überwachung in die MaRisk 8.0
  • Ableitung von Stressparametern: Plausible Stresstests für Kredit(teil)portfolien zur Früherkennung von kapitalseitig an Bedeutung gewinnenden Risikokonzentrationen • Festlegen einer Risikotoleranz- und Kreditobergrenze auf Portfolioebene unter Beachtung der Risikotragfähigkeit und Stresstest-Ergebnisse
  • Bewertung der Art und Zusammensetzung von Kredit(teil)portfolien: wie wirkt sich die Art der Kreditrisikopositionen auf die Engagement-Höhe aus? • kann das Institut nicht in Anspruch genommene Beträge zugesagter Kreditfazilitäten einseitig widerrufen? • welche Kreditrisiko-Unterkategorien sind einzubeziehen?
  • Bewertung der Qualität von Kredit(teil)portfolien: Einstufen der Kreditpositionen in bediente, notleidende und gestundete Kredite • inwieweit steht die Kreditqualität auf Gesamtportfolioebene im Einklang mit dem Risikoappetit? • vergleichende Analysen und Referenzportfolios zur Früherkennung falscher Klassifizierung
  • Ermittlung und Messung von Kredit(portfolio)risiken: besteht ein eindeutiges Verständnis übers Kreditrisiko in Verbindung mit Kreditnehmern, Transaktionen und vergebenen Krediten? • Sicherstellung von Fähigkeiten, Systemen und Methoden zur Risikomessung auf Kreditnehmer-, Transaktions- und Portfolioebene in Abhängigkeit der Größe, Art, Zusammensetzung und Komplexität der kreditrisikobehafteten Geschäfte
  • Überwachung und Reporting von Kredit(portfolio)risiken: trennscharfe Frühwarnindikatoren zur Überwachung von Kreditrisikopositionen • existiert ein regelmäßiges Reporting der Kreditrisikopositionen (inkl. Stresstest-Ergebnisse) • inwieweit verstehen Vorstände und Leitungsorgane alle Annahmen und erfassen das Modellrisiko?
  • Aufbau einer Kreditdatenbank zur Meldung und Portfolio-Auswertung der Kreditrisikodaten (AnaCredit) – Verknüpfung ausgewählter Kennzahlen zwischen Management- und Aufsichts-Reporting
  • Erfahrungen aus 44er Prüfungen und Erwartungen der Aufsicht – Sicherstellung der Qualität, Verfügbarkeit und Konsistenz der (häufig von Dritten gelieferten) Bewertungsdatenplausible Dokumentation der Risikomessverfahren und (Stress-)Szenarien was passiert mit nicht über das Portfoliomodell abbildbare Größen?

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Dominik Leichinger

Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Langjähriger Bankenprüfer in der Hauptverwaltung für Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Mehrjährige Erfahrung mit MaRisk-Prüfungen in Regionalbanken, insbesondere zu Adressrisikomanagement und zur Beurteilung interner Modelle.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

05.05.2025
10:00 - 13:00 Uhr
Online
499,00 €

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Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Termin

05.05.2025

10:00 bis 13:00 Uhr

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