CoRep: Verschärfte Anforderungen im Solvenz- und Liquiditätsmeldewesen

Anwendung des Reporting Framework 3.0 ab 30.06.2021: geänderte Berichtsformate für Eigenmittel, Kreditrisiko, Großkredite, Leverage Ratio, NSFR – Erleichterungen für LSIs

Die überarbeiteten EBA-Durchführungsstandards „ITS on Supervisory Reporting“ konkretisieren die CRR 2-Meldepflichten und beinhalten umfangreiche Anforderungen an die Berichterstattung der Institute. Die nahezu alle Meldebereiche betreffenden Anpassungen umfassen Streichungen bislang existierender Meldebögen sowie die Einführung neuer Templates und mündet in das Reporting Framework 3.0, das ab 30.06.2021 von den Instituten anzuwenden ist. Die geänderten Berichtsformate betreffen insb. die Eigenmittel (inkl. NPE-Backstop-Regelungen), das Kreditrisiko (inkl. Gegenparteiausfallrisiken), Großkredite und Leverage Ratio. Daneben sind neue CoRep-Vorgaben für Liquiditätsmeldungen (z.B. Erleichterungen für wenig komplexe Institute bzgl. Ermittlung der NSFR und Einreichung von simplified-NSFR-Meldebögen) sowie neue Offenlegungspflichten zu beachten.

Inhaltsverzeichnis:

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10.05.2021 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Umfangreiche Anpassungen im Solvenzmeldewesen 2021: Neue Vorgaben & Herausforderungen für Eigenmittel, Kreditrisiko, Großkredite und Leverage Ratio

  • Anpassung der Meldebögen an die CRR 2 im Mittelpunkt des Reporting Framework 3.0 ab 30.06.2021
  • Angaben zu Non-Performing Exposures (NPE) zur Ermittlung der Verlustabdeckung und Eigenmittelanforderungen: u.a. Ausweis über NPE-Besicherung, Entwicklung der Wertberichtungen und Abschreibungen
  • Anpassungen in Meldebögen zum Kredit- und Gegenparteienrisiko: u.a. Angaben über KSA-Verfahren zur RWA-Ermittlung von Fondsanteilen • wegfallende Angaben zu Spezialfinanzierungen • neuer Infrastrukturunterstützungs- und KMU-Faktor  RWA-Entwicklung des Ratingsystems zwischen den Meldestichtagen
  • Änderungen zu Großkrediten: u.a. Erfassung des Kernkapitals und Wegfall des Ergänzungskapitals als Bezugsgröße für Exposures • Meldebögen für Aufgliedern der Restlaufzeit der 10 größten Risikopositionen?
  • Mindestvorgaben an die Verschuldungsquote zur Kapitalunterlegung des ungewichteten Gesamtexposures
  • Überarbeitung der Offenlegungsanforderungen: neues Meldetemplate für aufsichtliche Schlüsselkennzahlen und Anforderungen der Säule 3 zu Eigenmitteln, Verschuldungsquote, LCR und NSFR

(danach 15 min. Pause)

11:45 - 13:15 Uhr

Änderungen im Liquiditätsmeldewesen: Anforderungen an LCR-Steuerung • Wahlmöglichkeit bei NSFR-Meldung • zusätzliche Beobachtungskennziffern

  • Optimierung der kurzfristigen LCR durch Nutzung von Interpretationsspielräumen bei Einlagenabflüssen
  • Herausforderungen für Institute mit kleineren Liquiditätspuffern bei starken Schwankungen der LCR
  • Rückabwicklung hochliquider Aktiva – Maßnahmen zur Vermeidung unerwünschter „Unwinding“-Effekte
  • Überführung der LCR in die Liquiditätsrisikosteuerung unter Beachtung des neuen ILAAP-Meldewesens
  • Täglich einzuhaltende strukturelle NSFR: u.a. Meldung vereinfachter NSFR für kleinere Institute • Veränderungen gegenüber bisheriger Parametrisierung aus BCBS 295 und Auswirkungen auf die Refi-Steuerung
  • Standard- oder vereinfachte NSFR? – Simulation der Entlastung im Meldewesen gegenüber verschlechterter NSFR-Quote und erschwerter ökonomischer Analyse eigener struktureller Refinanzierung
  • Überwachung und revisionssichere Dokumentation der NSFR-Einhaltung im Liquiditätsrisiko-Reporting
  • Zusätzliche Liquiditätsbeobachtungskennziffern (AMM) für tiefreichende Einblicke ins Finanzierungsprofil zum Kompensieren der LCR-/NSFR-Schwachstellen • Früherkennung potenzieller Konzentrationsrisiken

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

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Telefon: +49 6221-998980
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Spezialist im Risikomanagement Finanzen | Risikocontrolling Marktpreisrisiko
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