Effektive Frühwarnverfahren im Risikomanagement in Praxis & Prüfung

Monitoring der regulatorischen (Kernkapital-)Quoten sowie der Internen Governance mithilfe eines Frühwarnsystems und der damit verbundenen Prozesse & Verantwortlichkeiten

Damit Institute unter den erhöhten SREP-Kapitalanforderungen ohne Intervention der Aufsicht agieren können, werden Steuerungsmechanismen mit Blick auf regulatorische Kapitalquoten/-puffer und Ausgestaltung der Risk Governance auf Basis eines Frühwarnsystems immer wichtiger. Dabei sollten ökonomisch sinnvolle Frühwarnindikatoren (insb. Kernkapitalquote) den aufsichtlichen Maßnahmen zuvorzukommen. Bei Verletzung der Kapitalanforderungen sollte jedes Institut unter Einhaltung festgelegter Eskalationsstufen und Verantwortlichkeiten notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen können. Dabei erhalten die Bewertung und Priorisierung wiederholbarer Maßnahmen besondere Bedeutung. Die Formulierung, Entwicklung und Integration angemessener Frühwarnmaßnahmen hat unter Beachtung der institutsindividuellen Risikolage und Risikoneigung des Vorstands zu erfolgen.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

15.11.2021 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Überprüfung und Bewertung der Wirksamkeit interner Frühwarnverfahren im Risikomanagement

  • Frühwarnsystem als Teil der Internal Governance in SREP und Prüfung: SREP-Zuschläge als Konsequenz aus entdeckten Mängeln bzw. im Sinne eines Frühwarnverfahrens als Puffer für sich abzeichnende Risiken • Zusammenspiel zwischen Prüfungsergebnissen und SREP-Note
  • Ausgestaltung eines Risk Management Frameworks (RAF) als Teil der Risk Governance: u.a. RisikoappetitRisikostrategie & Ableitung entsprechender Metriken • Risikolimitierung auf Gesamtbank- & Einzelebene • RisikokennzahlenRisikokulturStresstests • Kommunikation und regelmäßiges Überprüfungsverfahren
  • Nutzung gesamtbankbezogener Frühwarnindikatoren: Häufig verwendete geschäftsmodell- und kapitalplanungsbezogene Indikatoren • Anforderungen an Herleitung und Überprüfung der Indikatoren (u.a. Prognosegüte, Datenqualität/-konsistenz/-verfügbarkeit)
  • Operativer Ablauf eines Frühwarnprozesses: Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling und Fachbereich • regelmäßige vs. ad-hoc-Berichterstattung
  • Häufige Prüfungsfeststellungen zum Frühwarnverfahren: Geeignetheit, Analyse, Dokumentation, Nachvollziehbarkeit und Rechtzeitigkeit im Fokus

(danach 15 min. Pause)

11:45 - 13:15 Uhr

Frühwarnverfahren/-prozesse im Risikomanagement: Herausforderungen und Umsetzungstipps

  • Ansätze zum Auf-/ Ausbau eines Frühwarnverfahrens und institutsindividuelle Bestimmung ökonomisch sinnvoller Frühwarnindikatoren (z.B. auf aktueller GuV-Basis oder unter Einbezug von Stress-Szenarien) im Rahmen der Gesamtbanksteuerung zur Vermeidung von SREP-Kapitalaufschlägen
  • Wesentliche Bestandteile eines Frühwarn-Prozesses: Festlegung von angemessenen Schwellenwerten und Verantwortlichkeiten
  • Entwicklung eines Frühwarnmaßnahmen-Mix unter Einbezug aller wesentlichen Risiken und eines ausgewogenen Ergebnisses aller Funktionsbereiche unter kritischer Reflexion der Geschäfts- und Risikostrategie
  • Kontinuierliche Überwachung regulatorischer Kapitalanforderungen/-quoten/-puffer sowie Ausgestaltung einer effektiven Risk Governance

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Nächster Termin

15.11.2021

10:00 bis 13:00 Uhr

Ihre Dozenten

Clemens Dargel
Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Matthias Daum
Direktor Gesamtbanksteuerung
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt


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