Effektive (Kredit)Frühwarnverfahren in/nach der Krise

Neue Vorgaben aus EBA-Kredit-Guideline: u. a. Datenaktualität/-infrastruktur, Einbezug qualitativer Faktoren • NPL-Guideline & NPL Backstop • Prozesseffizienz

Eine wirksame und fortlaufende, an die individuellen Risiken angepasste, dynamische Risikofrüherkennung steht erklärtermaßen im Fokus der Bankenaufsicht und Abschlussprüfer. Für die Steuerung des Kreditrisikos ist Dreh- und Angelpunkt eine möglichst frühzeitige Identifizierung erhöhter Adressenausfallrisiken sowie eine konsequente und einheitliche Zuführung der betroffenen Engagements in strenge Überwachungsprozesse (Intensivbetreuung). Der BTO 1.3 der MaRisk definiert das Grundgerüst eines Frühwarnsystems, das den Instituten die Freiheit, aber auch die Pflicht belässt, es individuell und der jeweiligen Situationen angemessen umzusetzen. Mit der neuen EBA-Leitlinie (EBA/CP/2020/06) zur (laufenden) Kreditüberwachung verschärfen sich die Vorgaben u. a. mit Blick auf die Datenaktualität/-infrastruktur und  den Einbezug qualitativer Faktoren.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

14.06.2021 Zoom 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Trennscharfe Frühwarnverfahren als wesentlicher Baustein einer angemessenen Kreditrisikosteuerung – Erwartungshaltung der Bankenaufsicht

  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen aus den (aktuellen) MaRisk an Frühwarnverfahren – Auslegungshinweise – Nutzung von Öffnungsklauseln – Prüfungserkenntnisse
  • Neue verschärfte Vorgaben aus EBA-Leitlinie (EBA/CP/2020/06) an die laufende Kreditüberwachung: u. a. Datenaktualität/-infrastruktur, Einbezug qualitativer Faktoren
  • Neue aufsichtsrechtliche Vorgaben für (nicht nur) leistungsgestörte Kredite (EBA/EZB-Guideline zu „Non-Performing Loans“) – verbindliche Umsetzung der Vorgaben für ALLE Banken – Identifikation, Bewertung, zu treffende Maßnahmen, Organisation und Prozessgestaltung bei der Bearbeitung (Intensiv-, Sanierungs- und Abwicklungsengagements)
  • Rechtzeitige Durchführung von Forbearance-Maßnahmen (Restrukturierung/Umschuldung) und Erfolgskontrolle
  • Auswahl und laufende Überprüfung geeigneter quantitativer als auch qualitativer (Risiko-)Indikatoren – „Treffsicherheit“ der relevanten Risikomerkmale
  • Bedeutung der Risikofrüherkennung auf Einzel- und Portfolioebene für die Aufsicht und Stellenwert der Prozesse rund um die Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung
  • Wesentliche Dokumentationsanforderungen: u. a. Nachvollziehbarkeit des Frühwarnsystems, gewählte (Risiko)Indikatoren, Überwachungsverfahren

(dazw. 15 Min. Kaffeepause; 13:00–13:45 Uhr gemeinsames Mittagessen)

13:45 - 15:15 Uhr

NPL-Guideline und NPL-Backstop – komplexe Auswirkungen auf die Kreditprozesse

  • Kreditprozess als Gesamtheit im Fokus – laufende Erfolgskontrolle = laufende Prozessjustierung = Basis für erfolgreiche(s): 
    • Erkennen von Risiken – laufend aktuelle Ausfallwahrscheinlichkeiten, Liquiditätssituation des Kreditnehmers, Sicherheiten
    • Stundungsmaßnahmen – Umsetzung von Einzelmaßnahmen bei Liquiditätsschwierigkeiten des Kreditnehmers – Effizienz und Erfolgskontrolle
    • Ausfallerkennung – Ursachenanalyse, Umsetzung und laufende Überwachung, Umsetzung der neuen erweiterten CRR-Ausfalldefinition
    • Risikovorsorge – bei Ausfall zeitnahe Überprüfung und Bildung ausreichender EWBs-Prozessintegration in den NPL-Prozess
    • Sanierung – Unterstützung Gesundungsprozess, Verlustreduzierung, Qualitätscheck der Kreditprozesse
    • Abwicklung/Gesundung – höchstmögliche Rückflussquote oder Gesamteffizienz im Fokus?
  • Sicherheitenansatz – Sicherheitenverwertungsquote – Sicherheitenwertansatz
  • Laufende Plausibilisierung und Qualitätskontrolle der systemseitigen Frühwarn- bzw. prozessualen Überleitungskriterien – Auswirkung auf die Anpassung der bankindividuellen Kreditvergabestandards
  • Praktische Hinweise für die mögliche Weiterentwicklung des Frühwarnsystems

(15 Min. Kaffeepause)

15:30 - 17:00 Uhr

Praxis- und prüfungsrelevante Problemkreise einer risikogerechten, aber auch prozesseffizienten Risikofrüherkennung

  • Laufende Validierung und Qualitätskontrolle der systemseitigen Frühwarn- bzw. prozessualen Überleitungskriterien – Auswirkung auf die Anpassung der bankindividuellen Kreditvergabestandards 
  • Praktische Hinweise zu aufbau- und ablauforganisatorischen Prozessanforderungen
  • Beurteilung der Angemessenheit der Frühwarnverfahren 
  • Bedeutung der Risikofrüherkennung auf Einzel- und Portfolioebene  
  • Anforderungen an die Parametrisierung – u. a. branchen-/engagementspezifische Frühwarnfaktoren
  • Verzahnung von Risikofrüherkennungsverfahren mit der Intensiv- und Problemkreditbetreuung
  • Praxistipps für qualitätssichernde Maßnahmen

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Ihre Dozenten

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Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Dr. Sebastian Reichardt
Geschäftsbereichsleiter Marktfolge Kredit
Volksbank im Bergischen Land eG

Frank Günther
Senior Consultant Kreditregulatorik
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