Fachtagung Nachhaltige Finanzwirtschaft

Neue Vorgaben der Aufsicht • Einbezug sog. ESG-Risiken in (Risiko-) Strategie und deren Umgang in Geschäftsfeldern • Anpassung organisatorischer und methodischer Prozesse

Im Mittelpunkt der Fachtagung Nachhaltige Finanzwirtschaft stehen ökonomische und risikopolitische Entwicklungen im Kontext bankaufsichtlicher Neuregelungen (u.a. BaFin-Merkblatt, MaRisk 8.0, EU-Taxonomie). Zur Vermeidung von (unbewusstem) Greenwashing spielt die Bewertung von Nachhaltigkeit künftig bei der Kreditvergabe/-überwachung, im Wertpapiergeschäft und im Depot A eine bedeutsame Rolle. Zwar werden Nachhaltigkeits-/ ESG-Risiken bisher nicht als neue Risikoart eingestuft, besitzen aber eine Katalysatorwirkung für wesentliche MaRisk-Risiken. Daher sollten Institute frühzeitig sog. ESG-Faktoren in ihre (Risiko-)Strategie und Risikokultur einbeziehen sowie ESG-Risiken in der Risikoinventur einstufen und mit Risikodeckungspotenzial unterlegen. Neben Vertretern der Aufsicht berichten Bankpraktiker über Erfahrungen aus (Pilot-) Projekten.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

04.07.2022 - 05.07.2022 Frankfurt am Main 1.500,00 €
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Seminarthemen und Agenda

13:15 - 14:30 Uhr

ab 12:00 Uhr Begrüßungskaffee

13:00-13:15 Uhr Eröffnung und Begrüßung

Erarbeitung eines Prüfungsleitfadens Sustainable Finance Erfahrungen der Aufsicht

  • Überwachung von Risiken im Zusammenhang mit Sustainable Finance: u.a. Überführung der Anforderungen an Nachhaltigkeit im BaFin-Merkblatt in die MaRisk 8.0 • Anlehnung an das Positionspapier des IDW BFA
  • Berücksichtigung der Anforderungen aus der EU-Taxonomie-Verordnung zur Offenlegung von ESG-Risiken
  • Orientierung an weiteren Vorgaben für ESG-Faktoren: u.a. EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung • EBA Action Plan on Sustainable Finance • EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken • Green-Asset-Ratio
  • Neue Prüfungsansätze und -felder, häufige Feststellungen sowie Erwartungen der Bankenaufsicht als Anregungen
  • Künftiger ESG-Anpassungsbedarf bei den SREP-Leitlinien – Einfluss auf den deutschen Prüfungsleitfaden
14:30 - 15:30 Uhr

Nachhaltigkeitsrisiken und ESG-Faktoren in Aufsichtsgesprächen – Aktuelle Themenschwerpunkte

  • (Routine-)Aufsichtsgespräche als wesentliches Informationsinstrument der Bankenaufsicht
  • Einbeziehung von ESG-Faktoren/-Risiken in den Risikomanagement-Prozess und den SREP
  • „Neue“ Qualität von Aufsichtsgesprächen unter Beachtung regulatorischer Neuregelungen (insbesondere BaFin-Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken)
  • Was versteht das beaufsichtigte Institut unter Nachhaltigkeit(-risiken) und wie geht es intern hiermit um?
  • Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten in Aufsichtsgesprächen: Verankerung von ESG-Zielen in der Geschäftsstrategie und Risikokultur • Integration von ESG-Themen in die Governance, Risikoinventur, Risikotragfähigkeit, Risikomanagement-Prozesse und Risikoreporting
  • Nutzung öffentlich verfügbarer Daten (z.B. aus Umweltbundesamt, Klimaatlas) • Einbeziehen von Experten zu Analysezwecken

15:30-16:00 Uhr Kaffeepause

16:00 - 17:30 Uhr

Offenlegung von ESG-Informationen als Grundlage zur Vermeidung von (unbewusstem) „Greenwashing“

  • Offenlegung unter Beachtung des Nachhaltigkeitsklassifizierungssystem (EU-Taxonomie): u.a. neue Anforderungen aus Offenlegungs-/Transparenz-VO, Art. 449a CRR, Taxonomie-VO, CSRD-Richtlinie
  • Nichtfinanzielle Berichterstattung – Anforderungen an künftige Angaben im Lagebericht bzw. Nachhaltigkeitsbericht ab 2023 auch für (etwas) kleinere Banken • Vorgaben und Templates der EBA und EU als Best-Business-Practise
  • Offenlegen von Taxonomie-Kennzahlen: Forderung nach hoher Granularität in Bezug auf die Berechnung und Darstellung der neuen Kennzahl Green Asset Ratio (GAR), „Banking Book Taxonomy Alignment Ratio BTAR“ und weiterer Nachhaltigkeit-Benchmarks • Überlegungen zur Prüfung der Taxonomie-Fähigkeit und Taxonomie-Konformität
  • Neue Konzepte der Sustainable Finance Plattform der EU zur „sozialen“ und „ökologische“ Taxonomie
  • Sensibilität in Bezug auf (unbewusstes) Greenwashing – mögliche Gefahren für Reputationsrisiken • Aussagekraft des eigenen Carbon Footprint zur Abschätzung von Nachhaltigkeitsrisiken – besser gar nicht als falsch messen?
  • „Braune Assets“ – Definitionsansatz und Transmissionsmechanismus mit dem Resultat erhöhter Eigenkapitalunterlegung


Ab 18:30 Uhr knapp 3 std. Abendveranstaltung zur Pflege und Erweiterung persönlicher Netzwerke über den eigenen Verbund hinaus. „Criminal Dinner – Ein mörderisches Erbe“ im Restaurant „Zum Schwarzen Stern“ (www.schwarzerstern.de) gegenüber dem Römer und in unmittelbarer Nähe der neuen Altstadt – ca. 7 Minuten zu Fuß vom Seminarort!

09:00 - 10:15 Uhr

Frühzeitige Befassung mit ESG-Faktoren in Risikoinventur, Strategieprozess und Risikokultur

  • ESG-Vorgaben über operative Herausforderungen hinaus durch strategische Weichenstellungen umsetzen sowie enge Verankerung der verbundenen Anforderungen an Aufbau- und Ablauforganisation
  • ESG-Risiken in Risikoinventur als Basis für Weiterentwicklung der Risikostrategie: Katalysatorwirkung für nach MaRisk wesentliche Risiken • Abbilden bedeutsamer, teils schwer quantifizierbarer ESG-Risiken, -Risikotreiber und -konzentrationen (z.B. Einstufung von sog. physischer, Transitions- und Reputationsrisiken)
  • Nachhaltigkeit als fester Bestandteil des Geschäftsmodells: regulatorische Orientierung im BaFin-Merkblatt • strategische Bestandsaufnahme • Würdigung im Strategieprozess – Existiert eine Nachhaltigkeitsstrategie?
  • Erkenntnisse aus dem Strategieprozess: Operationalisierung strategischer Aussagen • Tools zur Bewertung von ESG-Risiken • Beschreibung von Konsequenzen für das Risikotragfähigkeitskonzept • Anpassung von internen Richtlinien und Prozesse sowie Sensibilisierung der Mitarbeiter („gelebte“ Risikokultur)
  • Revisionsfeste Dokumentation von organisatorischen und personellen Anpassungen: Aufbau angemessener Dateninfrastruktur • Verankerung der Verantwortlichkeiten in Orga-Richtlinien und Arbeitsanweisungen • Bereitstellen von Nachhaltigkeitswissen

10:15-10:45 Uhr Kaffeepause

10:45 - 12:00 Uhr

Einbindung von Nachhaltigkeitsrisiken ins Risikomanagement sowie deren Bewertung im SREP

  • Nachhaltigkeit als wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells: Nachhaltigkeit-/ESG-Risiken als neuer Ausschnitt auf der RisikolandkarteVerankerung der (neuen) ESG-Risiken in Geschäfts- und Risikostrategie
  • Zur Einstufung der Wesentlichkeit von Nachhaltigkeit-/ESG-Risiken in der Risikoinventur: eigene Risikoart oder Komplementärrisiko? • Geschäftsmodellrisiken als besonders betroffene neue Risikoart durch ESG-Faktoren – Beurteilung von Veränderungsprozessen im Geschäftsumfeld auf Basis von Szenarioanalysen
  • Nachhaltigkeit-Szenarien: Klimastresstests als sinnvolle, notwendige Ergänzung im Stresstestprogramm? • Simulation angemessener ESG-Stresstests vor Hintergrund häufig fehlender historischer Bewertungsdaten
  • Erweiterung bestehender Risikoquantifizierungsverfahren um geeignete Risikoparameter • valide Messung vs. Zukunftsorientierung und mögliche Steuerungsimplikationen • frühzeitige Anpassung des Datenhaushalts
  • Nachhaltigkeit in der Gesamtbanksteuerung: Kritische Beurteilung von ESG-Risiken im Risikomanagement – bereits Deckungspotenziale für ESG-Risiken? – und Risikoreporting • Ansatzpunkte für Frühwarnverfahren
  • Einfluss von (künftigen) ESG-Risiken auf die Kapitalplanung – Mögliche Umsetzungsansätze in Bezug auf den aufsichtlichen SREP-Zuschlag

12:00-13:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

13:00 - 14:15 Uhr

Integration von ESG-Faktoren und ESG-Risiken in die Kreditanalyse sowie in ESG-Frühwarnverfahren

  • Aufsichtliche Neuregelungen zur Nachhaltigkeit im Kreditprozess: u.a. EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung • EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken • künftige Erwartungen der Aufsicht
  • Erfassung von ESG-Faktoren im Kreditvergabeprozess bei der Bonitätsbeurteilung und der fortlaufenden Überwachung im Rahmen eines wirksamen nachrichtenbasierten ESG-Frühwarnverfahrens
  • Analyse der Auswirkung von ESG-Faktoren auf etablierte qualitative Beurteilungskriterien (z.B. Marktposition, Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfungskette) – Ergänzung um spezifische ESG-Klassifizierung
  • Herausforderungen bei Erweiterung der Kreditscoring-Modelle um ESG-relevante Faktoren: u.a. fehlende repräsentative Zeitreihen • uneinheitliche Kategorien • keine standardisierten Berechnungen für ESG-Ratings
  • Planungsrechnungen zur unmittelbaren Analyse der Auswirkung unterschiedlicher ESG-Szenarien auf die Kapitaldienstfähigkeit – Abbildung der Folgen unterschiedlicher Klima-, Umwelt- und sozialer Szenarien
  • Inwieweit sind Engagements mit negativem ESG-Profil auszuschließen, obwohl keine wesentlichen ESG-Risiken für Kapitaldienstfähigkeit vorliegen? – Festlegen von Ausschlusskriterien und Sektorengrundsätzen für ESG-kritische Aktivitäten und Geschäftsfelder sowie Dokumentation von ggf. Ausnahmeregelungen

14:15-14:45 Uhr Kaffeepause

14:45 - 16:00 Uhr

Aktuelle Herausforderungen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit im Depot A

  • Strategische Einordnung, erforderliche Wesentlichkeitsbetrachtung und daraus resultierende Ableitung von ESG-Kriterien für das Eigengeschäft
  • Festlegen des eigenen Ambitionsniveaus: Kann ich als „Vorreiter“ überhaupt Wirkung erzielen? • Welche Relevanz hat unser Eigengeschäft für Nachhaltigkeitsthemen und welche Nachhaltigkeitsthemen wirken auf unser Eigengeschäft?
  • Negativ-Screening vs. Impact Investing sowie Selektion nachhaltiger Assets
  • Nachhaltigkeitsbewertung und -überwachung: Herausforderungen bei Nutzung externer Nachhaltigkeits-Ratings – Schutz vor und Umgang mit bösen Überraschungen
  • Risk-Return-Verhältnis nachhaltiger Kapitalanlagen – (ehrliche) Einschätzung über die Auswirkungen von Nachhaltigkeitskriterien auf Erträge und Risiken im Depot A • Inwieweit finden sich trotz des hohen Investitionsbedarfs ausreichend attraktive Anlagemöglichkeiten, die den Qualitätskriterien für das Eigengeschäft genügen?
  • Depot A – Opportunitäten nutzen mit nachhaltigen Publikumsfonds

ca. 16:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation als PDF, Erfrischungen und Mittagessen. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie in Ihrem persönlichen Nutzerbereich unter meinFCH.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

memox Deutschland GmbH
Taunusanlage 9 – 10 in 60329 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 2475 3229
https://www.memox.com/

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Vilbeler Str. 2
60313 Frankfurt am Main
Tel +49 69 9288590
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Nächster Termin

04.07.2022 - 05.07.2022

04.07.2022 - 13:00 bis 17:00 Uhr

05.07.2022 - 09:00 bis 16:00 Uhr

Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Dr. Stefan Scheve
Sachgebietsleiter Sparkassen Hauptverwaltung Hannover
Deutsche Bundesbank


Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachreferent Risikomanagement, Risikotragfähigkeit und Nachhaltigkeit
Volkswagen Bank GmbH


Thomas Schmidt
Partner Banksteuerung
plenum AG


Frank Dehnke
Vorstandsvorsitzender
Sparkasse Oberhessen


Stefan Brieger
Sustainable Finance Manager (VÖB)
KEILIR Unternehmensberatung GmbH


René Schilling
Experte Risikomanagement Unternehmenssteuerung
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig


Melanie Düring
Senior Consultant Risk Management
ADVISORI FTC GmbH


Jan Köpper
Leiter Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit
GLS Gemeinschaftsbank eG


Nicole Rüping
Spezialistin Treasury Vermögensmanagement - Treasury
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG


Ernst Neff
Produktspezialist Credit & Nachhaltigkeit
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH


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