Fehlerfreie Meldung von Risikotragfähigkeits- und ILAAP-Informationen

Herausforderungen bei Befüllen der Meldebögen mit Kennzahlen der normativen (Kapitalplanung) & ökonomischen Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektive und mit ILAAP-Kennzahlen

Spätestens bis zum 18.02.2022 ist die Meldung zur Risikotragfähigkeit (RTF) und zur Liquiditätsrisikosteuerung (ILAAP) zum Stichtag 31.12.2021 abzugeben. Sie erhalten praktische Tipps für eine effiziente Bearbeitung und Abgabe der Meldungen sowie Hinweise zu den Anpassungen im Merkblatt der Aufsicht. Besondere Herausforderungen bestehen bei der Meldung der neuen RTF-Perspektiven (ökonomisch und normativ) sowie zur mehrjährigen internen und regulatorischen Kapitalplanung für „Annex-Institute“. Neue Informationen werden seit letztem Jahr zum ILAAP erwartet: u. a. zu Steuerungskennzahlen, Annahmen der MaRisk-Liquiditätsstresstests (inkl. Abflussannahmen u. Haircuts) sowie zur Refinanzierungsplanung. Die erhobenen Informationen fließen in die aufsichtliche SREP-Bewertung ein und sollten daher möglichst fehlerfrei, zuverlässig und valide sein.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

25.01.2022 Zoom 329,00 €
Prospekt herunterladen Seite drucken

Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr
  • Unterscheidung: Abgabe der Meldung bei Anwendung der bisherigen Fortführungs- und Liquidationsansätze oder der neuen normativen und ökonomischen Perspektive – Angaben zu Risikotragfähigkeit (RTF)-Konzept und Steuerungskonzeption
  • Praxistipps für eine effiziente Bearbeitung und Abgabe der Meldung bei knappen (Personal-)Ressourcen: Hinweise zu größten Herausforderungen und potenziellen "Fallstricken"
  • Meldung von RTF- und ILAAP-Informationen an die Aufsicht: einzureichende Meldebögen/ -vordrucke • Herausforderungen für eine sachgerechte Befüllung • Überblick der Anpassungen zum aktuellen Meldestichtag 31.12.2021 
  • Einbindung der Risikoinventur-Ergebnisse (Gesamtbankrisikoprofil) in den Risikomanagement-Prozess als Voraussetzung für eine fehlerfreie, konsistente und vollständige Meldung von RTF-Informationen
  • Inwieweit fließen die erhobenen RTF-Informationen in künftige SREP-Bewertungen der Institute mit ein?
  • Datenqualität/-konsistenz von RTF-Informationen, interne Prozesse/Schnittstellen als künftige Prüffelder?
  • Angaben über Basis- und adverse Szenarien in der regulatorischen Kapitalplanung bzw. normativen Perspektive – Zeitraum und Auswahl der anzugebenden Szenarien?
  • Erwartungen an die Angaben zur internen Kapitalplanung (Ermittlung RDP und Gesamtrisiko) bei Anwendung des bisherigen Fortführungsansatzes 
  • Zur Ableitung des Risikodeckungspotenzials (RDP): Erläuterung der Veränderung des Stichtagswerts zum angepassten Wert im Betrachtungszeitraum 
  • RDP-Ableitung aus regulatorischen Eigenmitteln (EM)/ bilanziellem Eigenkapital (EK): Anzeige der in die EM-/ RDP-Ermittlung einfließenden Posten (Abzugs-/ Korrekturposten?) • Information über mögliche, bisher nicht in EM/ EK enthaltene RDP-Bestandteile • Abzugsposten für bereits im RDP berücksichtigte Risiken • Berücksichtigung von Management-Puffern
  • Angaben zu Risiken & Limiten: Vorgehensweise bei fehlender Limitierung für bestimmte Risiken • Überschreitungen des RDP und Gesamtlimits zwischen den Meldestichtagen • Aufsichtlich geforderte Detailangaben zu ausgewählten Risiken• Rolle der im RDP berücksichtigen Risiken 
  • Informationen zu Steuerungsmaßnahmen und künftiger RTF: Häufigkeit des RTF-Reporting 
  • Welche Voraussetzungen müssen für eine erforderliche Meldung von Maßnahmen zur Verbesserung der Risikotragfähigkeit vorliegen?
  • Meldungen zum ILAAP • Darstellung der Risikoausprägungen unter Berücksichtigung der Risikoinventur • Erwartungen bezüglich Liquiditätsrisikostresstests (institutseigen, marktweit und kombiniert) •Granularität und Angemessenheit der Abflussannahmen • Steuerungskennzahlen (u.a. LCR, NSFR, Überlebenshorizont)

(dazwischen 15 min. Pause)

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in meinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter meinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Nächster Termin

25.01.2022

10:00 bis 13:00 Uhr

Ihre Dozenten

Thomas Springmann
Gruppenleiter Zins- und Liquiditätsrisiko Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung Säule II
Deutsche Bundesbank


Dr. Daniel Baumgarten
Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkund...

Mehr erfahren
Erwerben Sie die Dokumentation

Diese steht ca. einen Tag nach dem Seminartermin für den Download bereit, um die Aktualität zu gewährleisten.

Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Mit freundlicher Unterstützung von

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.