ICAAP-Prüfungen in Banken: Anforderungen • Schwerpunkte • Fallstricke

Sicherstellen der internen Governance • Überwachung der Kapitalplanung/-ausstattung in neuen RTF-Perspektiven • (barwertige) Risikoinventur • adverse vs. Stress-Szenarien

Der interne Prozess zur Beurteilung einer angemessenen Kapitalausstattung (ICAAP) steht im Fokus des Risikomanagements, da dieser einen wesentlichen Einfluss auf die Einhaltung der Kapitalanforderungen und die Festlegung des SREP-Kapitalzuschlags besitzt. Die EZB hatte bereits 2018 detaillierte Grundsätze zur ICAAP-Ausgestaltung veröffentlicht, deren Anforderungen sie bei SI-Prüfungen schon heranzieht. Aufgrund der „Comply-or-Explain“-Erklärung der nationalen Aufsicht werden diese Anforderungen künftig auch bei LSI-Prüfungen Anwendung finden. Prüfungsschwerpunkte/-felder sind i. d. R. Risk Governance, Kapitalplanung, Risikoinventur und die im geprüften Kreditinstitut wesentlichste Risikoart. Die Referenten berichten über jüngste Prüfungserfahrungen, häufige Feststellungen sowie offene Fragen im Umgang mit den neuen ICAAP-Anforderungen.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

21.10.2021 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Beurteilung der Prozesse und Verfahren zur Sicherstellung einer angemessenen Kapitalausstattung in Säule 2 im Rahmen der Vor-Ort-Prüfung bei LSI-Instituten

  • Überwachung der Kapitalausstattung unter Berücksichtigung der neuen Risikotragfähigkeits-Perspektiven – Nachweis hoher Qualität des angesetzten Kapitalbedarfs zur tatsächlichen Risikoabsorption
  • Grundlagen der Beurteilung der Säule 2-Verfahren unter Berücksichtigung von Proportionalitätsgesichtspunkten
  • Prüfung der Vollständigkeit der Risikoinventur – Inwieweit werden alle fürs jeweilige Institut wesentlichen Risikoarten erfasst, eingestuft und bewertet?
  • Überprüfung der verwendeten Annahmen, Parameter und Bewertungsdaten zur Beurteilung der Angemessenheit und Konsistenz der eingesetzten Risikoquantifizierungsmethoden
  • Beurteilung von adversen/Stress-Szenarien unter Beachtung der EBA-Leitlinien zum Stresstest-Programm
  • Erste Erfahrungen und Erkenntnisse aus ICAAP-Prüfungen … unter Beachtung Corona-bedingter Effekte

(danach 15 min. Pause)

11:45 - 13:15 Uhr

Sicherstellung von wirksamen Prozessen und Methoden im Risikomanagement: Umsetzungstipps & Fallstricke

  • Verfügbarkeit angemessener Strategien, Prozesse und Methoden im Risikomanagement zur kontinuierlichen Bewertung der Höhe, Art und Verteilung des bereitzuhaltenden (Eigen-)Kapitals
  • Systematische Einbettung des ICAAP zur Sicherstellung einer soliden Risk Governance: Inwieweit sind Vorstände und Inhaber von Schlüsselpositionen schon „Fit & Proper“? • Formulierung des Risikoappetits in Abhängigkeit der Risikosituation
  • Identifizierung von (wesentlichen) Risiken in der Risikoinventur: u. a. Einschätzung der Wesentlichkeit in neuen RTF-Perspektiven • Klassifizierung schlecht bzw. nicht quantifizierbarer Risiken
  • Einsatz konsistenter, unabhängig validierter Risikomessverfahren: Orientierung des Validierungsprozesses aus Säule 2 an CRR-Standards für Adressenausfall-, Marktpreis-, Liquiditäts- oder operationelle Risiken?
  • Adverse vs. Stress-Szenarien zur Kapitalausstattung: plausible makroökonomische Annahmen • Methodenfreiheit bei Szenarioauswahl mit erheblichen Auswirkungen auf Kernkapitalquote • Rolle der Kapitalpuffer
  • ICAAP-Reporting: Sicherstellung der Datenqualität/-verfügbarkeit/-konsistenz (z. B. zugelieferter Daten) • stärkere Verzahnung zwischen Risikocontrolling, Rechnungswesen und Meldewesen

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Der Zugang für das Online-Seminar erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihre Dozenten

EXP Mag. (FH) Peter Roth
Abteilung für Bankenrevision
Oesterreichische Nationalbank


Mag. Stefan Millinger
Bereichsleitung Risikomanagement
Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft


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