ICAAP-Prüfungen in Banken und Sparkassen: Schwerpunkte & Fallstricke

Sicherstellen der internen Governance • Überwachung der Kapitalplanung/-ausstattung in neuen RTF-Perspektiven • (barwertige) Risikoinventur • adverse vs. Stress-Szenarien

Der interne Prozess zur Beurteilung einer angemessenen Kapitalausstattung (ICAAP) steht u.a. im Fokus des Risikomanagement, weil er wesentlichen Einfluss auf die Einhaltung der Kapitalanforderungen und die Festlegung des SREP-Zuschlags besitzt. Die EZB hatte Ende 2018 detaillierte Grundsätze zur ICAAP-Ausgestaltung veröffentlicht, deren Anforderungen sie bereits bei SI-Prüfungen herangezogen hat. Aufgrund der „comply-or-explain“-Erklärung der BaFin werden diese Vorgaben künftig auch bei den LSI-Prüfungen Anwendung finden. Prüfungsschwerpunkte/-felder sind in der Regel die Risk Governance, Kapitalplanung, Risikoinventur und die im geprüften Institut wesentlichste Risikoart. Ein Bundesbanker und zwei Bankpraktiker berichten über erste Prüfungserfahrungen, häufig Feststellungen sowie offene Fragen im Umgang mit den neuen ICAAP-Anforderungen.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

24.11.2021 Frankfurt/M. 790,00 €
Prospekt herunterladen

Seminarthemen und Agenda

  • ICAAP-Grundsätze zur Bewertung der Sicherstellung angemessener Governance und Kapitalausstattung
  • Systematische ICAAP-Einbettung zur Sicherstellung einer soliden Risk Governance: u. a. inwieweit ist die GeschäftsleitungFit & Proper“? • Formulierung des Risikoappetits in Abhängigkeit der Risikosituation
  • Überwachung der Kapitalausstattung in neuer normativer und ökonomischer Risikotragfähigkeit (RTF)-PerspektiveNachweis hoher Qualität des angesetzten Kapitalbedarfs zur tatsächlichen Risikoabsorption
  • Identifizierung wesentlicher Risiken in der Risikoinventur: u. a. Einschätzung der Wesentlichkeit (u. a. Barwert-/naher Risiken) in den neuen RTF-Perspektiven • Klassifizierung schlecht quantifizierbarer Risiken
  • Einsatz konsistenter, unabhängig validierter Risikomessverfahren: Orientierung des Validierungsprozesses aus Säule II an CRR-Standards für Adressenausfall-, Marktpreis-, Liquiditäts- oder operationelle Risiken?
  • Adverse vs. Stress-Szenarien der Kapitalausstattung: Plausible makroökonomische Annahmen • Methodenfreiheit bei Szenario-Auswahl mit erheblichen Auswirkungen auf Kernkapitalquote • Rolle der Kapitalpuffer
  • Erste Erfahrungen und Erkenntnisse aus ICAAP-Prüfungen … unter Beachtung Corona-bedingter Effekte

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Bei einer Anmeldezahl von 5 oder weniger Teilnehmern für das Präsenzseminar behalten wir uns vor, das Seminar ausschließlich online als Video-Konferenz durchzuführen. Wir werden Sie über eine solche Entscheidung spätestens 4 Wochen vor dem Seminartermin informieren.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Das relexa hotel Frankfurt am Main verfügt über 163 Zimmer in den Kategorien Standard, StandardTwin, Business, Studio und Suite sowie 15 Veranstaltungsräumen zum Tagen und Feiern. Durch die gute Verkehrsanbindung und ruhige Lage im Büropark Mertonviertel die perfekte Unterkunft für Geschäftsreisende. Unweit entfernt befindet sich der Hauptbahnhof Frankfurt am Main sowie der Internationale Flughafen Frankfurt am Main - kurze Wege für Ihre Anreise. Bei Anreise mit dem Auto steht unseren Gästen die hauseigene Tiefgarage zum Parken kostengünstig zur Verfügung. Das passende Hotel für eine Geschäftreise oder einen Kurztrip. Ob Geschäfts-, Tagungs- oder Individualgast unsere Restaurants "Boulevard" und "La Fenêtre" als auch die Hotelbar "Andi's Bar" sind ein Besuch wert. Genießen Sie kulinarische Highlights ebenso wie den kleinen Snack für zwischendurch, bei schönem Wetter servieren wir gerne auf der Sommerterrasse. Zur Entspannung empfehlen wir Ihnen den Fitnessclub "relexa Sports & Fun" mit Finnischer Sauna, Dampfbad, Fitness- und Ruheraum in der siebten Etage.

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

Nächster Termin

24.11.2021

Ihre Dozenten

Henning Riediger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Jörg Horn
Bereichsleiter Banksteuerung
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg


Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachbereich Quantitative Methoden und Corporate Finance
Hochschule Hannover


Durch unsere Hybrid-Lösung haben Sie die Wahl:

  • Entweder besuchen Sie das Seminar vor Ort oder
  • Sie besuchen das Seminar LIVE im virtuellen Raum über unsere Online-Lösung
Weitere Infos zur Online-Lösung finden Sie HIER.

Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkund...

Mehr erfahren
Erwerben Sie die Dokumentation

Bei Seminarteilnahme erhalten Sie die Dokumentation bereits inklusive.

Werden Sie Sponsor!

Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Mehr erfahren
Mit freundlicher Unterstützung von

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.