Krisenbedingt veränderte Kreditportfolio-Steuerung

Erfüllung aufsichtlicher Erwartungen und wertvolle Steuerungsimpulse durch Ergänzen etablierter (ökonomischer) Kreditrisikomodelle um (normative) adverse/Stress-Szenarien

Die Überwachung der Einhaltung der neuen Kapitalanforderungen sowie die Inanspruchnahme Corona-bedingter Erleichterungen für die Adressenausfallrisiken bleiben im Fokus von Aufsichtsgesprächen und 44er Prüfungen. Zu Beginn stellt ein Bundesbank-Prüfer die neuen Vorgaben des Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfadens, Corona-bedingte Ermessensspielräume und Erwartungen der Aufsicht an die interne Kreditportfolio-Steuerung dar. Danach setzen sich zwei Risikocontroller mit maßgeblichen Bewertungskennzahlen der Kreditanalyse sowie u.a. mit der Beurteilung von Emittenten- und Kontrahentenlimiten im Depot A auseinander. Dabei geben sie wertvolle Praxistipps in Bezug auf die Analyse und Ableitung relevanter Steuerungskennzahlen in der Kreditportfolio-Steuerung im Kontext der Corona-Pandemie zur optimalen Verteilung der knappen Ressource Eigenkapital.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

26.04.2021 Zoom 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 12:15 Uhr

Überwachung regulatorischer Anforderungen an das Kreditrisikomanagement unter Beachtung Corona-bedingter Erleichterungen

  • Bewertung des Risikotragfähigkeit (RTF)-Prozesses (ICAAP) im SREP: Konkretisierung der Anforderungen an das Kreditrisiko-Management nach RTF-Leitfaden, künftigen MaRisk und Risikoreduzierungsgesetz
  • Würdigung der anlassbezogenen (Corona-bedingten) Risikoinventur zur Wesentlichkeitsbestimmung bislang vernachlässigter (Adress-)Risiken
  • Prüfung der Portfolioanalyse zur (Früh-)Erkennung der von Covid-19 besonders betroffenen Branchen und Ableitung geeigneter Steuerungskennzahlen
  • Datenverfügbarkeit sowie IT-bezogene Möglichkeiten/Beschränkungen zur systematischen Auswertbarkeit von Portfoliodaten
  • Auswirkungen des „Lockdown“ sowie der pandemieinduzierten Produktions- und Konsumveränderungen auf Adressenausfallrisiken
  • Beurteilung der Annahmen, Parameter und Bewertungsdaten innerhalb der eingesetzten Kreditrisiko- Messverfahren vor dem Hintergrund einer veränderten Risikosituation
  • Kreditvergabestandards als Instrument aktiver Portfolio- und Prozesssteuerung
  • Bankaufsichtliche Erleichterungen im Rahmen der risikoorientierten Gesamtbanksteuerung – Kritische Auseinandersetzung mit falschen Erwartungen

(dazwischen 15 min. Pause)

12:15 - 15:00 Uhr

Kreditportfolio-Analyse zur Beurteilung von Emittenten- und Kontrahentenlimiten im Depot A

  • Fundierte Kreditanalysen und Risikobeurteilungen im Depot A auf der Basis ausgewählter Kennzahlen
  • Verfahren zur Klassifizierung und Bewertung von Emittenten-/Kontrahentenrisiken: Entwicklung maßgeblicher Kennzahlen für Staats-, Unternehmensanleihen, SSD, Aktien, Pfandbriefe, etc.
  • Beurteilung wirksamer Frühwarnindikatoren auf der Basis quantitativer und qualitativer Risikomerkmale
  • Steuerung von Emittenten-/Kontrahentenrisiken: Wesentlichkeitsbestimmung • Ableiten von Sachverhalten aus (Stress-)SzenarienEmittentenlimite für zeitkritische Depot A-Transaktionen? • Umgang mit Limitüberschreitungen
  • Emittenten-/Kontrahentenrisiko-Reporting an den Anlageausschuss und Vorstand: Berichtspflichtige Kreditentscheidungen • Aufbau von Kennzahlen- und von Rating-Reports für ausgewählte Staaten, Firmen und Wertpapiere
  • Durchschau auf strukturierte Produkte und auf Spezialfonds zur Früherkennung von Risikokonzentrationen
  • Kreditportfolio-Analyse im Depot A zur Früherkennung der von Covid-19 besonders betroffenen Bereiche

(dazwischen 60 min. Mittagspause; danach 15 min. Pause)

15:15 - 17:00 Uhr

Krisenbedingt angepasste Kreditportfolio-Steuerung zum Vermeiden von Fehlsteuerungsimpulsen

  • Kreditportfolio-Steuerung unter normativer und ökonomischer Perspektive – Gefahr von Fehlsteuerungsimpulsen durch Corona-Entwicklungen in der barwertigen Perspektive
  • Durchführung der institutsindividuellen Risikoinventur zur Neubewertung des Risikoprofils: u.a. Erfassung häufig vernachlässigter qualitativer Faktoren in Kreditrisikoquellen • Integration von Stress-Szenarien
  • Ableitung maßgeblicher Kennzahlen im Kreditportfolio: u.a. Ausrollen von Risikoparametern im Kapitalplanungshorizont unter Beachtung der Corona-Krise• Probleme häufig standardisierter Kennziffern
  • Berücksichtigung übergeordneter Vorgaben bei Etablierung von Portfolio-Steuerungskennzahlen – Vermeidung höherer SREP-Zuschläge bei Überschreitung gewisser Schwellwerte („Klippeneffekte“)
  • Stresstests für (nicht) MaRisk-relevante Kreditportfolien: Auswahl angemessener Szenarien, Annahmen und valider Bewertungsdatenhistorische Simulation vs. Praktikereinschätzungenanlassbezogene (Corona-bedingte) Stresstests zur Identifizierung von neuen Risikoindikatoren und besonders betroffenen Branchen

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Thomas Teitge
Abteilungsleiter Eigenanlagen / Institutionelles Geschäft
Volksbank Kassel Göttingen eG


Frank Neumann
Leiter Controlling, Bereich Unternehmenssteuerung
Sparkasse Bodensee


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