Meldung RTF- & ILAAP-Informationen: Vorgaben & Herausforderungen 2022

Ausfüllhinweise & Fallstricke bei Befüllung der Meldebögen mit Kennzahlen der neuen normativen/ökonomischen Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektive und mit ILAAP-Kennzahlen

Mit Änderung der FinaRisikoV wurden die Meldevordrucke, Anlage 25 für Informationen zur Risikotragfähigkeit (RTF) und Anlage 26 für Angaben zur Liquiditätssteuerungskonzeption angepasst. Dabei stellt die anspruchsvolle Befüllung der Meldebögen zur Kapitalplanung aufgrund der neuen RTF-Perspektiven die Banken vor Herausforderungen. So sind in der normativen Sicht u.a. Daten aus der mehrjährigen Kapitalplanung unter Beachtung regulatorischer Kennzahlen in einem Basis-/Planszenario und Ergebnisse aus adversen Szenarien abzugeben. Daneben werden u.a. Liquiditätskennzahlen, Angaben zu Liquiditätsstresstests, Positionen im Liquiditätspuffer und Daten zur Refinanzierungsplanung abgefragt. Die erhobenen Informationen fließen in die aufsichtliche SREP-Bewertung der Institute ein und sollten daher möglichst fehlerfrei, zuverlässig und valide sein.

Seminarnummer: 211171
Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

10.11.2021 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

14:00 - 17:00 Uhr
  • Ablösung der bisherigen Fortführungs- und Liquidationsansätze durch eine parallel zu erfüllende normative und ökonomische Perspektive – Angaben zu Risikotragfähigkeit (RTF)-Konzept und Steuerungskonzeption
  • Jährliche Meldung von RTF-Informationen an die Aufsicht unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikoinventur: einzureichende Meldebögen/-vordrucke • Herausforderungen für sachgerechte Befüllung
  • Einbindung der Risikoinventur-Ergebnisse (Gesamtbankrisikoprofil) in den Risikomanagement-Prozess als Voraussetzung für eine fehlerfreie, konsistente und vollständige Meldung von RTF-Informationen
  • Inwieweit fließen die erhobenen RTF-Informationen in künftige SREP-Bewertungen der Institute mit ein?
  • Datenqualität/-konsistenz/-verfügbarkeit von RTF-Informationen sowie interne Prozesse und Schnittstellen als künftige Prüffelder?
  • Angaben zu Basis- und adversen Szenarien in der regulatorischen Kapitalplanung (normativen Perspektive) – Zeitraum und Anzahl der Szenarien?
  • Erwartungen an Angaben zur internen Kapitalplanung – Ermittlung des Risikodeckungspotenzials (RDP) und Gesamtrisikos
  • Zur Ableitung des RDP: Erläuterung der Veränderung des Stichtagswerts zum angepassten Wert im Betrachtungszeitraum
  • RDP-Ableitung aus regulatorischen Eigenmitteln (EM)/ bilanziellem Eigenkapital (EK): Anzeige der in die EM-/ RDP-Ermittlung einfließenden Posten (Abzugs-/ Korrekturposten?) • Information über mögliche, bisher nicht in EM/ EK enthaltene RDP-Bestandteile • Abzugsposten für bereits im RDP berücksichtigte Risiken • Berücksichtigung von Management-Puffern
  • Angaben zu Risiken & Limiten: Vorgehensweise bei fehlender Limitierung für bestimmte Risiken • Überschreitungen des RDP und Gesamtlimits zwischen den Meldestichtagen • Art eingetretener Verluste/geringer Gewinne und der nicht mit RDP unterlegten Risiken • Rolle der im RDP berücksichtigen Risiken
  • Infos über Steuerungsmaßnahmen und RTF: Häufigkeit des RTF-Reporting?
  • Welche Voraussetzungen müssen zur erforderlichen Meldung von Maßnahmen für Verbesserung der RTF vorliegen?
  • Meldungen zum ILAAP • Darstellung der Risikoausprägungen • Erwartungen bzgl. Liquiditätsrisikostresstests (institutseigen, marktweit und kombiniert) • Granularität der Abflussannahmen • Steuerungskennzahlen

(dazwischen 15 min. Pause)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Der Zugang für das Online-Seminar erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "meinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Ihre Dozenten

Thomas Springmann
Gruppenleiter Zins- und Liquiditätsrisiko Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung Säule II
Deutsche Bundesbank


Dr. Daniel Baumgarten
Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


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