Neuausrichtung Risikotragfähigkeit – Herausforderungen & Fallstricke

Ermessensspielräume beim Übergang auf neue normative und ökonomische RTF-Steuerungsperspektiven • Vermeidung der Doppelunterlegung von Risiken mit wertvollem Eigenkapital

Durch den aufsichtlichen RTF-Leitfaden wird die Ausgestaltung der Risikotragfähigkeit (RTF) in Form eines Fortführungs- oder Liquidationsansatzes aufgegeben und durch neue Steuerungsperspektiven abgelöst. Obwohl laut BaFin die alten Going-Concern-Ansätze „bis auf weiteres“ gestattet sind, ist in absehbarer Zeit mit der Umstellung zu rechnen. Hierbei stellt die gleichzeitige Erfüllung der normativen (als erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von der Rechnungslegung losgelösten) RTF-Perspektive – mit Einfluss auf den SREP-Kapitalzuschlag – die Institute vor große Herausforderungen. Daneben hat das Risikocontrolling aus dem Zusammenspiel der beiden Perspektiven Steuerungsimpulse abzuleiten sowie ggf. durch die Covid-19 Pandemie bislang vernachlässigte Risiken aufzuwerten und Modellannahmen der Risikomessverfahren in Frage zu stellen.

Inhaltsverzeichnis:

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18.11.2021 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

  • Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit des internen RTF-Prozesses (ICAAP) nach § 25a KWG, AT 4.1 der MaRisk und neuem RTF-/ICAAP-Leitfaden unter Bewahrung der Methodenfreiheit und Säule 2
  • Künftig parallele Erfüllung der normativen (als erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (barwertigen) RTF-Perspektive
  • Herausforderungen beim Übergang alter Going-Concern-Ansätze auf die neue normative Perspektive: u. a. mehrjährige Planungsannahmen • Entwicklung eines Planszenarios • Einschätzung des SREP-Zuschlags • Ableitung sinnvoller Managementpuffer • RTF-Stresstests und adverse Szenarien
  • Abbildung der Risikodeckungsmasse, Risiken und Risikoermittlung in der neuen ökonomischen Perspektive: u. a. Ableitung des Risikodeckungspotenzials • Wesentlichkeitsgrenze in barwertiger Risikoinventur • Höhe des Konfidenzniveaus bei Risikomessverfahren • Stresstests zur Behebung von Modellschwächen
  • Zusammenspiel der beiden neuen RTF-Steuerungsperspektiven – Ableitung sinnvoller Steuerungsimpulse
  • Konsequenzen für „Annex-Institute“ – Schlechte qualitative SREP-Beurteilung und höhere Kapitalzuschläge?

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Bei einer Anmeldezahl von 5 oder weniger Teilnehmern für das Präsenzseminar behalten wir uns vor, das Seminar ausschließlich online als Video-Konferenz durchzuführen. Wir werden Sie über eine solche Entscheidung spätestens 4 Wochen vor dem Seminartermin informieren.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Das relexa hotel Frankfurt am Main verfügt über 163 Zimmer in den Kategorien Standard, StandardTwin, Business, Studio und Suite sowie 15 Veranstaltungsräumen zum Tagen und Feiern. Durch die gute Verkehrsanbindung und ruhige Lage im Büropark Mertonviertel die perfekte Unterkunft für Geschäftsreisende. Unweit entfernt befindet sich der Hauptbahnhof Frankfurt am Main sowie der Internationale Flughafen Frankfurt am Main - kurze Wege für Ihre Anreise. Bei Anreise mit dem Auto steht unseren Gästen die hauseigene Tiefgarage zum Parken kostengünstig zur Verfügung. Das passende Hotel für eine Geschäftreise oder einen Kurztrip. Ob Geschäfts-, Tagungs- oder Individualgast unsere Restaurants "Boulevard" und "La Fenêtre" als auch die Hotelbar "Andi's Bar" sind ein Besuch wert. Genießen Sie kulinarische Highlights ebenso wie den kleinen Snack für zwischendurch, bei schönem Wetter servieren wir gerne auf der Sommerterrasse. Zur Entspannung empfehlen wir Ihnen den Fitnessclub "relexa Sports & Fun" mit Finnischer Sauna, Dampfbad, Fitness- und Ruheraum in der siebten Etage.

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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Ihre Dozenten

Jan Bangert
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank


Dr. Daniel Baumgarten
Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


Tim-Oliver Engelke
Spezialist Controlling Finanzmanagement
Sparda-Bank Hessen eG


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