Neue Risikotragfähigkeit-Perspektiven: Stresstests & adverse Szenarien

Planungs-/Steuerungswirkungen zwischen den Sichtweisen • Einfluss der Stresstest-Ergebnisse auf SREP • belastende Effekte aus adversem Szenario auf GuV, Eigenmittel & RWA

Aufgrund unsicherer Zukunftserwartungen rücken szenariobasierte Stresstests in den Fokus der Aufsicht und Kreditinstitute. Dabei stellt die Vielzahl regulatorischer Neuregelungen (u. a. EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung von Stresstest-Programmen, Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit, geltende „Corona-Erleichterungen“) die Institute vor Herausforderungen. Daneben finden regelmäßig (EZB-)Stresstests statt. Unter Beachtung der geschärften Anforderungen sind institutsbezogene, adverse Szenarien und Stresstests sowie deren Auswirkungen auf Risikotragfähigkeit, Kapital- u. Liquiditätsplanung (Gesamtbankrisikoprofil) plausibel zu simulieren. Hierbei sollten die Banken u. a. kritisch hinterfragen, inwieweit Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie weiterhin zur individuellen Storyline des Stress-Szenarios „schwerer konjunktureller Abschwung“ passen.

Seminarnummer: 220424
Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

05.04.2022 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

14:00 - 15:15 Uhr

Aktuelle bankenaufsichtliche Anforderungen an Stresstests und adverse Szenarien

  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme: Gestaltung und Anwendung von Stresstesting-ProgrammenGovernance und Dateninfrastruktur, Typen von Stresstests, Behandlung einzelner Risikoarten
  • Angemessene Kapital- und Liquiditätsausstattung unter adversen Bedingungen gemäß ICAAP-Leitfaden der EZB (Principle 7)
  • Aktuelle Entwicklungen zur Ableitung adverser Szenarien bei der Kapital- und Refinanzierungsplanung sowie zu Stresstests für das Gesamtrisikoprofil und zur Identifizierung von Risikokonzentrationen
  • Entwicklung von konsistenten adversen und Stress-Szenarien im Kontext der Risikotragfähigkeit (RTF)-Anforderungen (u.a. mit Ableitungen aus dem RTF-Leitfaden der BaFin für österreichische Banken)
  • Aufschlussreiche Erkenntnisse aus jüngsten EZB-Stresstests

(15 min. Pause)

15:30 - 17:00 Uhr

Stresstests und adverse Szenarien zur Bewertung der Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung

  • Auswirkungen szenariobasierter Stressereignisse auf das Gesamtbankrisikoprofil sowie auf strategische, kapital- und liquiditätsbezogene Planungsaktivitäten und Risikoinventur
  • Ableitung plausibler Stressszenarien – Welche Stresstests für welche Geschäftsmodelle und Risikoprofile?
  • Stresstests im Kapitalplanungsprozess: Wann und welche Anpassungen auf Basis der Erkenntnisse aus der Corona-Krise erfordern Aktualisierung der Kapitalplanung? • Belastungsszenarien in Sanierungsplanung
  • Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien – Erkenntnisse aus dem EBA-Stresstest 2021 – wie „stressig“ ist „advers“? Implikationen für die Risikotragfähigkeit
  • Validierung der Stresstest-Programme: Herausforderungen bei Ableitung angemessener Parametrisierung für ein Corona- und ein Nachhaltigkeit-Szenario wegen fehlender historischer Daten • quantitative Schätzungen für Stress-Szenarien – Expertenbasierte statistische Modelle oder statistikbasierte Expertenmodelle?
  • Entscheidungsorientierte Aufbereitung eines (adversen) Stresstest-Reporting (u.a. Qualitätssicherung der Stresstest-Ergebnisse und Kommunikation der Ergebnisse mit dem Aufsichtsorgan)

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in meinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter meinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "meinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Ihre Dozenten

Gerald Redinger
Bankenaufsicht Signifikante Institute
Oesterreichische Nationalbank


Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachreferent Risikomanagement, Risikotragfähigkeit und Nachhaltigkeit
Volkswagen Bank GmbH


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