Praxisbericht Neuer KSA: Auswirkungsanalyse auf Kredit-Teilportfolien

Direkte Auswirkungen bereits auf aktuelles Neugeschäft(!) • zusätzliche Forderungsklassen • neue Risikogewichte • hoher prozessualer Umsetzungsaufwand

Die starke Abhängigkeit des KSA von externen Bonitätsbeurteilungen der Ratingagenturen hat sich als zunehmend kritisch erwiesen. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat deshalb den Standardansatz zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen für das Kreditrisiko überarbeitet und risikosensitiver ausgerichtet. Hieraus ergeben sich neue Forderungsklassen und teilweise höhere Risikogewichte bzw. zusätzliche Kapitalanforderungen sowie umgehender Handlungsbedarf, da bereits das aktuelle Neugeschäft direkt betroffen ist. Der neue Ansatz soll künftig als Messlatte für Kreditminderungstechniken dienen und überarbeitete interne Modellansätze enthalten. Das Seminar beleuchtet die weitfassenden direkten Auswirkungen auf Kredit-Teilportfolien und gibt wertvolle Umsetzungshinweise /Praxistipps u.a. anhand konkreter Auswirkungsrechnungen.

Inhaltsverzeichnis:

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04.05.2021 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Praxisbericht zur Umsetzung der neuen KSA-Anforderungen und Analyse der Auswirkungen auf Kredit-Teilportfolien

  • Weitreichende Änderungen und neue Vorgaben aus der grundlegenden Überarbeitung des KSA
  • Praktische Hinweise zur Überprüfung des Anpassungsbedarfs bestehender Kreditvergabeprozesse und Nacherhebung von Daten aus dem Bestandsgeschäft - vielfältige Interdependenzen
  • Quick Check: Überblick und Quantifizierung wesentlicher Effekte
  • Praxistipps für die Erarbeitung einer detaillierten Auswirkungsanalyse: Berücksichtigung der erwarteten KSA-Auswirkungen bereits im aktuellen Neugeschäft (Pricing!) zur Vermeidung künftiger Margenverringerungen/ Ertragseinbußen aufgrund steigender Kapitalanforderungen - Berücksichtigung von Wechselwirkungen mit RTF(!) und künftigen Refinanzierungsmöglichkeiten
  • Segmentierung der Forderungsklassen: Identifizierung von Abgrenzungskriterien und Segmentierungsreihenfolge
  • Eigenarten der neuen Forderungsklassen „Hochrisikopositionen“, „Spezialfinanzierungen“, „Nachrangverbindlichkeiten, Eigenkapital und andere Kapitalinstrumente“ sowie „Forderungen mit kurzfristigem Rating“
  • Zuordnung von Risikopositionen auf Einzelgeschäftsebene
  • Hoher prozessualer Umsetzungsaufwand (Kosten!)
  • Einbeziehung der neuen Forderungsklassen in die bestehenden und neu aufzusetzenden Prozesse im Institut
  • Vorgehensweise bei der Bonitätsbeurteilung des Schuldners durch interne und externe Ratings und Zuordnung zu einer Forderungsklasse mit entsprechenden Risikogewichten
  • Inwieweit spiegelt die pauschale Risikogewichtung ungerateter Forderungen das tatsächliche Kreditrisiko adäquat wider?
  • Ermittlung des anhaftenden Risikos der zugrundeliegenden Positionen – Nutzung eigener Risikoklassifizierungsverfahren – wie „abhängig“ sind die Institute bislang von externen Ratings?
  • Vorgehen bei der Bereitstellung quantitativer Daten sowie der Neuausrichtung der Risikogewichtung ohne externe Ratings für einzelne Forderungsklassen
  • Ansätze zur Quantifizierung des Kreditrisikos und Anforderungen an die Risikoparametrisierung für die quantitative Eigenkapitalunterlegung
  • Berücksichtigung mehrjähriger Kapitalplanungszeiträume in der Planung unter Beachtung der Auswirkung auf Strategie, Kapitalplanungsprozess und Pricing
  • Vorgehensweise bei der Bestimmung von Risikopositionen sowie Kalibrierung und Überwachung der jeweiligen Risikotreiber
  • Unterscheidung zwischen bilanziellen und außerbilanziellen Geschäften für die Bestimmung der im Standardansatz zu verwendenden Exposurehöhe
  • Umgang mit den Besonderheiten der Risikogewichte bei Retailportfolien – Festlegung von (künftig verbindlichen) Granularitätsschwellen
  • Interne Behandlung von Fremdwährungsforderungen und überfälligen Krediten sowie Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken
  • Möglichkeiten der Früherkennung von Verwässerungsrisiken und Einleitung geeigneter Gegenmaßnahmen
  • Regelmäßige Berichterstattung der Gesamtrisikoposition bzw. der quantifizierten (Einzel-)Risikopositionen zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit
  • Vorgehensweise bei der selbständigen Ermittlung und Definition des „hohen Verlustrisikos“ zur Ableitung und Bestimmung von Hochrisikopositionen (Weitreichender Umsetzungs- und Anpassungsbedarf bei den Instituten und deren Dienstleistern aufgrund höherer Komplexität des überarbeiteten KSA und neuer Forderungsklassen und Risikogewichten

 => Praxis-Check: Eigenkapital-Schonung durch Umstellung auf IRB-Ansatz? Welche Prozesse-Anpassungen sind nötig/möglich, um maximale Eigenkapital-/Kosten-Einsparungen zu erreichen?

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Risikocontrolling
Greensill Bank AG


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