10:00 - 13:00 Uhr
Praxisbericht zur Umsetzung der neuen KSA-Anforderungen und Analyse der Auswirkungen auf Kredit-Teilportfolien
- Weitreichende Änderungen und neue Vorgaben aus der grundlegenden Überarbeitung des KSA
- Praktische Hinweise zur Überprüfung des Anpassungsbedarfs bestehender Kreditvergabeprozesse und Nacherhebung von Daten aus dem Bestandsgeschäft - vielfältige Interdependenzen
- Quick Check: Überblick und Quantifizierung wesentlicher Effekte
- Praxistipps für die Erarbeitung einer detaillierten Auswirkungsanalyse: Berücksichtigung der erwarteten KSA-Auswirkungen bereits im aktuellen Neugeschäft (Pricing!) zur Vermeidung künftiger Margenverringerungen/ Ertragseinbußen aufgrund steigender Kapitalanforderungen - Berücksichtigung von Wechselwirkungen mit RTF(!) und künftigen Refinanzierungsmöglichkeiten
- Segmentierung der Forderungsklassen: Identifizierung von Abgrenzungskriterien und Segmentierungsreihenfolge
- Eigenarten der neuen Forderungsklassen „Hochrisikopositionen“, „Spezialfinanzierungen“, „Nachrangverbindlichkeiten, Eigenkapital und andere Kapitalinstrumente“ sowie „Forderungen mit kurzfristigem Rating“
- Zuordnung von Risikopositionen auf Einzelgeschäftsebene
- Hoher prozessualer Umsetzungsaufwand (Kosten!)
- Einbeziehung der neuen Forderungsklassen in die bestehenden und neu aufzusetzenden Prozesse im Institut
- Vorgehensweise bei der Bonitätsbeurteilung des Schuldners durch interne und externe Ratings und Zuordnung zu einer Forderungsklasse mit entsprechenden Risikogewichten
- Inwieweit spiegelt die pauschale Risikogewichtung ungerateter Forderungen das tatsächliche Kreditrisiko adäquat wider?
- Ermittlung des anhaftenden Risikos der zugrundeliegenden Positionen – Nutzung eigener Risikoklassifizierungsverfahren – wie „abhängig“ sind die Institute bislang von externen Ratings?
- Vorgehen bei der Bereitstellung quantitativer Daten sowie der Neuausrichtung der Risikogewichtung ohne externe Ratings für einzelne Forderungsklassen
- Ansätze zur Quantifizierung des Kreditrisikos und Anforderungen an die Risikoparametrisierung für die quantitative Eigenkapitalunterlegung
- Berücksichtigung mehrjähriger Kapitalplanungszeiträume in der Planung unter Beachtung der Auswirkung auf Strategie, Kapitalplanungsprozess und Pricing
- Vorgehensweise bei der Bestimmung von Risikopositionen sowie Kalibrierung und Überwachung der jeweiligen Risikotreiber
- Unterscheidung zwischen bilanziellen und außerbilanziellen Geschäften für die Bestimmung der im Standardansatz zu verwendenden Exposurehöhe
- Umgang mit den Besonderheiten der Risikogewichte bei Retailportfolien – Festlegung von (künftig verbindlichen) Granularitätsschwellen
- Interne Behandlung von Fremdwährungsforderungen und überfälligen Krediten sowie Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken
- Möglichkeiten der Früherkennung von Verwässerungsrisiken und Einleitung geeigneter Gegenmaßnahmen
- Regelmäßige Berichterstattung der Gesamtrisikoposition bzw. der quantifizierten (Einzel-)Risikopositionen zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit
- Vorgehensweise bei der selbständigen Ermittlung und Definition des „hohen Verlustrisikos“ zur Ableitung und Bestimmung von Hochrisikopositionen (Weitreichender Umsetzungs- und Anpassungsbedarf bei den Instituten und deren Dienstleistern aufgrund höherer Komplexität des überarbeiteten KSA und neuer Forderungsklassen und Risikogewichten
=> Praxis-Check: Eigenkapital-Schonung durch Umstellung auf IRB-Ansatz? Welche Prozesse-Anpassungen sind nötig/möglich, um maximale Eigenkapital-/Kosten-Einsparungen zu erreichen?
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Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.