Prüfung der Qualität der Bewertungsmodelle zur Risikoquantifizierung

Validierung und Backtesting der Risikomessverfahren nach Umstellung auf neue RTF-Perspektiven • Angemessenheitsprüfung/-nachweis • Plausibilisierung externer Risikodaten

Häufig wird die jährliche Angemessenheitsprüfung der Risikomessverfahren als lästige Pflicht angesehen. Am Ende unzähliger Prüfschritte unterschreibt der Vorstand die vom Risikocontrolling erarbeiteten Excel-Vorlagen und qualitativen Einschätzungen. Die Angemessenheitsprüfung ist jedoch Bestandteil des SREP und besitzt einen erheblichen Einfluss auf Risikoprofilnote und Kapitalzuschlag. Insbesondere die Auswertung interner Validierungsberichte im Hinblick auf die Risikotragfähigkeit und Stresstests führen häufig zu Prüfungsfeststellungen infolge der von den (Verbands-)Rechenzentren für ihre Primärinstitute verzögerten Bereitstellung der Modellvalidierung. Daneben warten auf die Institute nach Umstellung auf die neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven Herausforderungen bzgl. Validierung und Backtesting ihrer Risikoquantifizierungsverfahren.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

16.11.2021 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Prüfung der Qualität und Angemessenheit von Methoden und Verfahren im Risikomanagement

  • Jährliche Überprüfung der Angemessenheit der Methoden zur Risikoquantifizierung nach AT 4.1 Tz. 9 MaRisk: Begründung für Modellgrenzen/-beschränkungen • Berücksichtigung der Annahmen und zugrundeliegenden Daten • Analyse der Stabilität und Konsistenz der Methoden • Anforderungen der CRR
  • Nachweispflicht gegenüber der Aufsicht für methodisch fundierte, quantitative/qualitative Vorgehensweise auf Basis einer transparenten Prozess- und Modelldokumentation • Vorhalten eines Modellinventars
  • Überprüfungs- und Validierungsmethoden zur Identifizierung möglicher Modellgrenzen/-schwächen • Ableitung von Handlungsempfehlungen
  • Prozess zur Identifizierung eines Ad-hoc Anpassungsbedarfs der Risikomessverfahren – u.a. bei stark veränderten Rahmenbedingungen (z.B. Covid-19 Pandemie)
  • Institutsindividuelle Angemessenheitsprüfung bei Nutzung zentraler Modelle (z.B. VR Ratingverfahren) • Prüfungsfeststellungen zur Auswertung von (Verbands-)Rechenzentren bereitgestellten Modellvalidierungen für ihre Primärinstitute im Hinblick auf Risikotragfähigkeit und Stresstests
  • Umgang mit Modellgrenzen im Rahmen der Risikotragfähigkeit-Ermittlung und Stresstests
  • Risiko eines „harten“ SREP-Kapitalzuschlags in Säule 1 und zusätzlicher Belastung der Säule 2 durch häufig unzureichende Angemessenheitsnachweise eingesetzter Methoden und Verfahren
  • Einfluss der Risikoprofilnote bzgl. Qualität der Risikomessverfahren auf Höhe des SREP-Zuschlags

(danach 15 min. Pause)

11:45 - 13:15 Uhr

Risikomessverfahren im Fokus der Aufsicht: Herausforderungen für (Verbund-)Institute

  • Inwieweit können (Verbund-)Institute bei Nutzung zentraler Modelle ihren Angemessenheitsprüfung-Prozess auf Validierungstätigkeiten der Rechenzentren aufsetzen?
  • Aufgabenteilung zwischen Primärinstituten und Verbands-/ Rechenzentren zur Gewährleistung einer aufsichtskonformen Angemessenheitsprüfung
  • Entwicklung eines mehrstufigen institutsindividuellen Prüfungsprozesses über alle Risikoarten hinweg
  • Sicherstellung der gesamten PortfolioabdeckungVollständigkeitsnachweis für alle Risikopositionen • zum Umgang mit nicht modellintegrierten Risiken • Repräsentativitätsnachweis des Institutsportfolios
  • Bewertung der Modellparameter/-kalibrierung: Aktualitäts-, Richtigkeits- und Quellennachweise intern festgelegter Parameter • Auseinandersetzung mit verwendeten Diversifikations- und Korrelationsansätzen
  • Beurteilung von Annahmen über statistische Tests oder adäquate Abgleiche sowie Analyse bestehender Modellgrenzen/-beschränkungen
  • Plausibilisierung der Modellergebnisse: Einordnen der Risikoergebnisse in Bezug auf eingetretene Verlustausprägungen • Einbeziehung verbundeigener/-externe Vergleichsrechnungen
  • Umgang mit ergänzenden – Excel-basierten – Eigenentwicklungen für ausgewählte Risikoarten
  • Strukturierte Prozessdokumentation zur Unterstützung für 44er Prüfungen und interne Zwecke

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Nächster Termin

16.11.2021

10:00 bis 13:00 Uhr

Ihre Dozenten

Davina Bali
Prüfungsleiterin Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Christian Schnabel
Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine


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