Prüfung der Qualität der Bewertungsmodelle zur Risikoquantifizierung

Validierung und Backtesting der Risikomessverfahren nach Umstellung auf neue RTF-Perspektiven • Angemessenheitsprüfung/-nachweis • Plausibilisierung externer Risikodaten

Häufig wird die jährliche Angemessenheitsprüfung der Risikomessverfahren als lästige Pflicht angesehen. Am Ende unzähliger Prüfschritte unterschreibt der Vorstand die vom Risikocontrolling erarbeiteten Excel-Vorlagen und qualitativen Einschätzungen. Die Angemessenheitsprüfung ist jedoch Bestandteil des SREP und besitzt einen erheblichen Einfluss auf Risikoprofilnote und Kapitalzuschlag. Insbesondere die Auswertung interner Validierungsberichte im Hinblick auf die Risikotragfähigkeit und Stresstests führen häufig zu Prüfungsfeststellungen infolge der von den (Verbands-)Rechenzentren für ihre Primärinstitute verzögerten Bereitstellung der Modellvalidierung. Daneben warten auf die Institute nach Umstellung auf die neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven Herausforderungen bzgl. Validierung und Backtesting der Risikoquantifizierungsverfahren.

Inhaltsverzeichnis:

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16.11.2021 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

  • Sicherstellung der Nachweispflicht für eine methodisch fundierte Überprüfung angemessener Verfahren zur Risikoquantifizierung nach AT 4.1 Tz. 9 MaRisk auf Basis einer transparenten Prozess- und Modelldokumentation
  • Häufige Prüfungsfeststellungen zur der von den (Verbands-)Rechenzentren bereitgestellten Modellvalidierung für ihre Primärinstitute nach der Auswertung interner Validierungsberichte mit Blick auf Risikotragfähigkeit und Stresstests – Verpflichtung zur institutsbezogenen Angemessenheitsprüfung
  • Prüfung des Prozesses der Identifizierung eines Ad-hoc Anpassungsbedarfs der Risikoquantifizierungsverfahren bei stark veränderten Rahmenbedingungen (z. B. Covid-19-Pandemie)
  • Zum Risiko eines „harten“ SREP-Zuschlags in Säule 1 und der zusätzlichen Belastung der Säule 2 durch häufig unzureichende Angemessenheitsnachweise der eingesetzten Methoden und Verfahren
  • Entwicklung eines mehrstufigen institutsindividuellen Prüfungsprozesses über alle Risikoarten hinweg
  • Vollständigkeitsnachweis für alle Risikopositionen der jeweiligen Risikoart im Portfolio • Angemessenheitsnachweis zum Umgang mit nicht modellintegrierten Risiken
  • Prüfung der Modellparameter und -kalibrierung (z. B. Aktualitäts-, Richtigkeits- und Quellennachweise der Parameter) sowie Plausibilisierung der Modellergebnisse (u. a. Einbezug von Vergleichsrechnungen)
  • (Freigabe-)Prüfung ergänzender – Excel-basierter – Eigenentwicklungen für ausgewählte Risikoarten

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Bei einer Anmeldezahl von 5 oder weniger Teilnehmern für das Präsenzseminar behalten wir uns vor, das Seminar ausschließlich online als Video-Konferenz durchzuführen. Wir werden Sie über eine solche Entscheidung spätestens 4 Wochen vor dem Seminartermin informieren.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Das relexa hotel Frankfurt am Main verfügt über 163 Zimmer in den Kategorien Standard, StandardTwin, Business, Studio und Suite sowie 15 Veranstaltungsräumen zum Tagen und Feiern. Durch die gute Verkehrsanbindung und ruhige Lage im Büropark Mertonviertel die perfekte Unterkunft für Geschäftsreisende. Unweit entfernt befindet sich der Hauptbahnhof Frankfurt am Main sowie der Internationale Flughafen Frankfurt am Main - kurze Wege für Ihre Anreise. Bei Anreise mit dem Auto steht unseren Gästen die hauseigene Tiefgarage zum Parken kostengünstig zur Verfügung. Das passende Hotel für eine Geschäftreise oder einen Kurztrip. Ob Geschäfts-, Tagungs- oder Individualgast unsere Restaurants "Boulevard" und "La Fenêtre" als auch die Hotelbar "Andi's Bar" sind ein Besuch wert. Genießen Sie kulinarische Highlights ebenso wie den kleinen Snack für zwischendurch, bei schönem Wetter servieren wir gerne auf der Sommerterrasse. Zur Entspannung empfehlen wir Ihnen den Fitnessclub "relexa Sports & Fun" mit Finnischer Sauna, Dampfbad, Fitness- und Ruheraum in der siebten Etage.

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Michael Hopp
Referent Finanzen
Volksbank Mittelhessen eG


Michael Rehberg
Controlling / Datawarehouse
Volksbank Mittelhessen eG


Christian Schnabel
Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine


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