Prüfung von Kredit-Frühwarnverfahren

Neue Prüfungsschwerpunkte aus EBA-Kreditleitlinie (u.a. Datenaktualität, qualitative Faktoren) • NPL-Guideline & NPL Backstop • Laufende Validierung von Risikoindikatoren

Die laufende, dynamische Erfassung und Einschätzung der Risikosituation ist ein wesentlicher Teil des Risikomanagements und steht erklärtermaßen im Fokus der Bankenaufsicht und Abschlussprüfer. Keine oder falsche Frühwarnverfahren schränken die Aussagekraft ermittelter Risikoprofile stark ein und bergen die Gefahr von Fehlsteuerungen oder Unterschätzung der Risikosituation. Die Aufsicht rückt daher Methoden zur frühzeitigen Risikoidentifizierung nicht nur durch die MaRisk, sondern auch durch verschärfte Vorgaben zur Erfassung, Auswertung und Meldung von Risikodaten in den Fokus von Institutsprüfungen. Mit der neuen EBA-Leitlinie (EBA/CP/2020/06) zur (laufenden) Kreditüberwachung verschärfen sich zusätzlich noch die Vorgaben unter anderem mit Blick auf die Datenaktualität/-infrastruktur und den Einbezug qualitativer Faktoren.

Inhaltsverzeichnis:

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15.04.2021 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 17:00 Uhr

Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft • Frühwarnverfahren als wesentlicher Baustein einer angemessenen Kreditrisikosteuerung • Erwartungshaltung der Bankenaufsicht

  • Neue verschärfte Vorgaben aus EBA-Leitlinie (EBA/CP/2020/06) an die laufende Kreditüberwachung: u. a. Datenaktualität/-infrastruktur, Einbezug qualitativer Faktoren
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen aus den (aktuellen) MaRisk an Frühwarnverfahren – Auslegungshinweise – Nutzung von Öffnungsklauseln 
  • Neue aufsichtsrechtliche Vorgaben für (nicht nur) leistungsgestörte Kredite (EBA/EZB-Guideline zu „Non-Performing Loans“) – verbindliche Umsetzung der Vorgaben für ALLE Banken – Identifikation, Bewertung, zu treffende Maßnahmen, Organisation und Prozessgestaltung bei der Bearbeitung (Intensiv-, Sanierungs- und Abwicklungsengagements)
  • Rechtzeitige Durchführung von Forbearance-Maßnahmen (Restrukturierung/Umschuldung) und Erfolgskontrolle
  • Auswahl und laufende Überprüfung geeigneter quantitativer als auch qualitativer (Risiko-)Indikatoren – „Treffsicherheit“ der relevanten Risikomerkmale
  • Bedeutung der Risikofrüherkennung auf Einzel- und Portfolioebene für die Aufsicht und Stellenwert der Prozesse rund um die Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung
  • Wesentliche Dokumentationsanforderungen: u. a. Nachvollziehbarkeit des Frühwarnsystems, gewählte (Risiko)Indikatoren, Überwachungsverfahren
  • Beurteilung der Angemessenheit der Frühwarnverfahren und -indikatoren im Zusammenhang mit dem institutsspezischen Risikoprofil
  • Aktuelle Prüfungserkenntnisse und Handlungsempfehlungen für die sachgerechte Prüfungsvorbereitung 

Gestiegen Anforderungen an die Prüfung von Risikofrühwarnverfahren durch die Interne Revision

  • Prüfung der kontinuierlichen Anpassung der Verfahren und Methoden auf der Grundlage gesetzlicher, aufsichtlicher und risikobasierter Entwicklungen
  • Revision als zentrale Funktion innerhalb des internen Überwachungssystems durch angemessene Einbettung in die Risikomanagement-Prozesse
  • Prüfung von Wesentlichkeitsschwellen und Limiten für Frühwarnmeldungen 
  • Prüfung der Geeignetheit von Frühwarnindikatoren und Konsistenz mit Vorgaben aus Geschäfts-/Risikostrategie
  • Zeitnahe Reaktion auf aktuelle (Risiko-)Entwicklungen und parallele Ad-hoc-Ausrichtung von Prüfungsplanung und Prüffeldern 
  • Praxisbericht: Prüfung des Frühwarnsystems für Adressenausfallrisiken aus dem Kreditgeschäft


Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Bei einer Anmeldezahl von 5 oder weniger Teilnehmern für das Präsenzseminar behalten wir uns vor, das Seminar ausschließlich online als Video-Konferenz durchzuführen. Wir werden Sie über eine solche Entscheidung spätestens 4 Wochen vor dem Seminartermin informieren.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 10 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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Ihre Dozenten

Celal Babayigit
Leiter Kreditrevision
Frankfurter Sparkasse


Laura Feind
Prüferin Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

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