Steuerung und Überwachung von ESG-Faktoren im Risikomanagement-Prozess

Regulatorische Neuregelungen • Auswirkungen sog. ESG-Faktoren auf die Vermögens-, Finanz-, Ertragslage und Reputation • angemessene Abbildung im Risikomanagement und IKS

Bankenaufsichtliche Neuregelungen zur nachhaltigen Finanzwirtschaft (u.a. EBA-Leitlinien, EZB-Leitfäden) setzen sowohl SI-Institute als auch weniger komplexe LSI-Institute zunehmend unter Handlungszwang. Daher müssen sich Banken mit ihren Nachhaltigkeits-/ESG-Faktoren bzw. -Risiken im Rahmen des Risikomanagement und internen Kontrollsystem (IKS) kritisch auseinandersetzen. Zwar werden solche Risiken grundsätzlich nicht als neue Risikoart eingestuft, besitzen aber eine Katalysatorwirkung in Bezug auf wesentliche Bankrisiken. Deshalb ist zu erwarten, dass die ESG-Risiken künftig in der Risikoinventur zu erfassen und zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit mit ausreichend Risikodeckungspotenzial zu unterlegen sind. Daneben ist bei einem hohen Anteil an ESG-Risiken im Instituts-Portfolio ein marktweites Szenario (Stresstest) zu simulieren.

Seminarnummer: 220709
Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

07.07.2022 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Aufsichtliche Anforderungen an den Umgang mit ESG-Risiken im Risikomanagement und IKS

  • EU-Aktionsplan für nachhaltiges Finanzwesen und der Europäische Green Deal als Auslöser aufsichtlicher Entwicklungen: EU- Klassifikationssystem für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Taxonomie!) • Label für grüne Finanzprodukte (Green Bond Standard) • Entwicklung sog. Nachhaltigkeits-Benchmarks • (in)direkte Offenlegungspflichten, etc.
  • Ganzheitlicher Ansatz zur Berücksichtigung von physischen, Transitions- und Reputationsrisiken: Von der Überprüfung und Anpassung der Geschäfts- und Risikostrategie über die Eingliederung in die Geschäftsorganisation bis zum Risikomanagement – Erwartungen der Bankenaufsicht im EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken
  • FMA Leitfaden zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken als nationale Guideline für Österreich: Anregungen für einen Good Practice-Leitfaden – Erweiterung der klima- und umweltbezogenen Risiken um Social- & Governance-Risiken
  • „Green-Asset-Ratio“ und Scope 3 Treibhausgasemissionen als neue Kennzahlen für das Engagement von Banken, ihre Nachhaltigkeitsstrategie und Pläne zur Risikoreduzierung im Zusammenhang mit Klimawandel
  • Perspektiven für die Integration von ESG-Risiken in die SREP-Leitlinien

(danach 15 min. Pause)

11:45 - 13:15 Uhr

Erfassung, Einschätzung und Überwachung von ESG-Faktoren/-Risiken im Risikomanagement

  • Nachhaltigkeit als wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells: Nachhaltigkeit-/ESG-Risiken als neuer Ausschnitt auf der Risikolandkarte • Verankerung der (neuen) ESG-Risiken in Geschäfts- und Risikostrategie
  • Geschäftsmodellanalyse unter ESG-Aspekten zur Kosten-Nutzen-Abwägung und zur Früherkennung von Wachstumsimpulsen – Geschäftsmodellrisiko als besonders betroffene neue Risikoart durch ESG-Faktoren?
  • ESG-Risiken als eigene Risikoart oder Komplementärrisiko? – Erfassung und Einstufung in Risikoinventur
  • Nachhaltigkeits-Szenarien: Klimastresstests als sinnvolle, notwendige Ergänzung im Stresstestprogramm? • Simulation angemessener ESG-Stresstests vor Hintergrund häufig fehlender historischer Bewertungsdaten
  • Messung von ESG-Risiken: u.a. Erweiterung bestehender Risikoquantifizierungsverfahren um geeignete Risikoparameter • valide Messung vs. Zukunftsorientierung • frühzeitige Anpassung des Datenhaushalts
  • Kritische Beurteilung von ESG-Risiken im Risikomanagement: Nachhaltigkeitsrisiken im Risikodeckungspotenzial – ist es schon so weit? • Unterstützung des ESG-Reporting durch künftige Offenlegungspflichten?
  • Einfluss von (künftigen) ESG-Risiken auf die Planung des prognostizierten bankinternen SREP-Zuschlags

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in meinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter meinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "meinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Ihre Dozenten

Gerald Redinger
Bankenaufsicht Signifikante Institute
Oesterreichische Nationalbank

Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachreferent Risikomanagement, Risikotragfähigkeit und Nachhaltigkeit
Volkswagen Bank GmbH

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