Stresstests in risikoreichen Zeiten: Anforderungen & Herausforderungen

Stresstests in neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven • belastende Effekte aus adversem Szenario für GuV, Eigenmittel & RWA • Einfluss der Stresstest-Ergebnisse auf SREP

Durch die Einhaltung neuer regulatorischer Anforderungen (u.a. Wegfall der Übergangsregelungen zur Risikotragfähigkeit bis 31.12.2022, Neufestlegung/Erhöhung von Kapitalpuffern), dem Auslaufen von Corona-bedingten Erleichterungen, steigende Bedeutung nachhaltiger Finanzwirtschaft sowie geopolitische Krisen rücken (anlassbezogene) Stresstests und adverse Szenarien in den Fokus der Geschäftsleitung, Gesamtbanksteuerung und Bankenaufsicht. Hierbei sollten Institute kritisch hinterfragen, inwieweit ihre neu gewonnenen Erkenntnisse noch zur Story Line der Stress-/Szenarien passen. Insbesondere die schnelle Veränderung der festgelegten AnnahmenRisikotreiber/-parameter sowie der Qualität, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Daten stellt die Banken vor Herausforderungen, so dass man auch verstärkt auf Expertenschätzungen zurückgreifen sollte.

Seminarnummer: 221007
Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

11.10.2022 Zoom 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Stresstests und adverse Szenarien: Prüfungserfahrungen & Erkenntnisse aus LSI-Stresstest 2022

  • Stresstests im Hinblick auf Gesamtbankrisikoprofil und Identifizierung von Risikokonzentrationen sowie Ableitung adverser Szenarien im Rahmen der Kapital- und Refinanzierungsplanung
  • Die Rolle der Eigenmittelzielkennziffer als geeigneter aufsichtlicher Frühwarnindikator – Abgrenzung als Beobachtungskennziffer gegenüber echten SREP-Zusatzkapitalanforderungen neben Säule 1
  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme: Zeithorizont für Stressszenarien • Verhaltensbezogene, Zins- und Konzentrations-Risiken • Governance und Dateninfrastruktur
  • Inwiefern spiegeln die in jedem Institut vorzuhaltenden MaRisk-Stresstests zum schweren konjunkturellen Abschwung die derzeitige Risikosituation angemessen wider?
  • Entwicklung konsistenter Stresstests und adverser Szenarien unter Beachtung der neuen RTF-Perspektiven – häufig auftretende Praxisprobleme
  • Beurteilung der Plausibilität von Praktiker- und Expertenschätzungen infolge fehlender Bewertungsdaten
  • Aufschlussreiche Erkenntnisse aus LSI-Stresstest 2022: Plan-/Prognosedaten der Institute und Auswirkung von 5 vorgegebenen Zinsszenarien • Simulation der Ertragslage und Widerstandsfähigkeit für 2022-2024, etc.

(dazwischen 15 min. Pause, danach 60 min. Mittagspause)

14:00 - 17:00 Uhr

Stresstests & adverse Szenarien zur Einschätzung des aktuellen Risikoprofils und des Geschäftsmodells

  • Auswirkungen von Szenario-basierten Stressereignissen auf das Gesamtbankrisikoprofil sowie auf strategische, kapital- und liquiditätsbezogene Planungsaktivitäten
  • Ableitung plausibler Stress-Szenarien: Welche Stresstests für welche Geschäftsmodelle und Risikoprofile? • passende Szenarien für tieferen Einblick in Verwundbarkeit wichtiger Ertragskomponenten
  • Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien in neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven: Darstellung institutsspezifischer Gefährdungspotentiale „aus einem Guss“ • Auswirkung des erhöhten bzw. neu festgesetzten Kapitalpuffers auf die KapitalplanungBelastungsszenarien in der Sanierungsplanung
  • Validierung des Stresstest-Programms – Überprüfung der Annahmen, Risikofaktoren, Methoden und Daten: Herausforderungen bei Ableitung einer angemessenen Parametrisierung für ein Covid-19-, Nachhaltigkeits- und geopolitisches Stress-Szenario infolge fehlender Daten – Einsatz von Praktiker-/ Expertenschätzungen?
  • Maßnahmen zur quantitativen Überprüfung der Prognosegüte von historischen Daten oder Stressperioden
  • Entscheidungsorientierte Aufbereitung eines (adversen) Stresstest-Reporting (u.a. Qualitätssicherung der Stresstest-Ergebnisse und deren nachvollziehbare Kommunikation mit Vorstand und Aufsichtsorgan)

(dazwischen 15 min. Pause)

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in meinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter meinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "meinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

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10:00 bis 17:00 Uhr

Ihre Dozenten

Thomas Rassat
Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen 1
Deutsche Bundesbank


Christian Keyser
Spezialist Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


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