10:00 - 13:00 Uhr
Stresstests und adverse Szenarien: Prüfungserfahrungen & Erkenntnisse aus LSI-Stresstest 2022
- Stresstests im Hinblick auf Gesamtbankrisikoprofil und Identifizierung von Risikokonzentrationen sowie Ableitung adverser Szenarien im Rahmen der Kapital- und Refinanzierungsplanung
- Die Rolle der Eigenmittelzielkennziffer als geeigneter aufsichtlicher Frühwarnindikator – Abgrenzung als Beobachtungskennziffer gegenüber echten SREP-Zusatzkapitalanforderungen neben Säule 1
- Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme: Zeithorizont für Stressszenarien • Verhaltensbezogene, Zins- und Konzentrations-Risiken • Governance und Dateninfrastruktur
- Inwiefern spiegeln die in jedem Institut vorzuhaltenden MaRisk-Stresstests zum schweren konjunkturellen Abschwung die derzeitige Risikosituation angemessen wider?
- Entwicklung konsistenter Stresstests und adverser Szenarien unter Beachtung der neuen RTF-Perspektiven – häufig auftretende Praxisprobleme
- Beurteilung der Plausibilität von Praktiker- und Expertenschätzungen infolge fehlender Bewertungsdaten
- Aufschlussreiche Erkenntnisse aus LSI-Stresstest 2022: Plan-/Prognosedaten der Institute und Auswirkung von 5 vorgegebenen Zinsszenarien • Simulation der Ertragslage und Widerstandsfähigkeit für 2022-2024, etc.
(dazwischen 15 min. Pause, danach 60 min. Mittagspause)
14:00 - 17:00 Uhr
Stresstests & adverse Szenarien zur Einschätzung des aktuellen Risikoprofils und des Geschäftsmodells
- Auswirkungen von Szenario-basierten Stressereignissen auf das Gesamtbankrisikoprofil sowie auf strategische, kapital- und liquiditätsbezogene Planungsaktivitäten
- Ableitung plausibler Stress-Szenarien: Welche Stresstests für welche Geschäftsmodelle und Risikoprofile? • passende Szenarien für tieferen Einblick in Verwundbarkeit wichtiger Ertragskomponenten
- Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien in neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven: Darstellung institutsspezifischer Gefährdungspotentiale „aus einem Guss“ • Auswirkung des erhöhten bzw. neu festgesetzten Kapitalpuffers auf die Kapitalplanung • Belastungsszenarien in der Sanierungsplanung
- Validierung des Stresstest-Programms – Überprüfung der Annahmen, Risikofaktoren, Methoden und Daten: Herausforderungen bei Ableitung einer angemessenen Parametrisierung für ein Covid-19-, Nachhaltigkeits- und geopolitisches Stress-Szenario infolge fehlender Daten – Einsatz von Praktiker-/ Expertenschätzungen?
- Maßnahmen zur quantitativen Überprüfung der Prognosegüte von historischen Daten oder Stressperioden
- Entscheidungsorientierte Aufbereitung eines (adversen) Stresstest-Reporting (u.a. Qualitätssicherung der Stresstest-Ergebnisse und deren nachvollziehbare Kommunikation mit Vorstand und Aufsichtsorgan)
(dazwischen 15 min. Pause)
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