Bewertung von RWA-Optimierungshebeln unter Kosten-Nutzen-Aspekten

Bündelung der bislang gesammelten RWA-Optimierungsvorschläge zu einer „RWA-Landkarte“ • Identifizierung und Bewertung neuer Optimierungspotenziale durch Basel IV ab 2022

Basel IV stellt die (Kredit-)Risikocontroller vor neue Herausforderungen im Rahmen einer notwendigen Optimierung risikogewichteter Aktiva (RWA) zwecks Geschäftsausweitung bei weiterhin soliden Kapitalquoten. Dabei sind u.a. interne Prozesse anzupassen, Daten zu analysieren und neue Ideen zur Besicherung zu bewerten. Im Mittelpunkt stehen jedoch die Identifizierung und Bewertung von RWA- Optimierungsvorschlägen (z.B. Privilegierung von Sicherheiten, Management der Eigenmittel verzehrenden Produkte) unter Kosten-Nutzen-Aspekten und deren Bündelung zur RWA-Landkarte. Daneben sind Auswirkungsanalysen durchzuführen, um frühzeitig Veränderungen an bisherigen Optimierungsmaßnahmen und neu entstehende Optimierungspotenziale durch Basel IV (u.a. Realkreditsplitting im Verhältnis zur LTV-Methode, Identifikation von Spezialimmobilien) zu erkennen.

Inhaltsverzeichnis:

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08.11.2021 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr
  • Notwendige RWA-Optimierung zur möglichen Geschäftsausweitung bei weiterhin soliden Kapitalquoten
  • Sicherstellung einer nachhaltigen RWA-Optimierung: Anpassung der ProzesseAnalyse und Bereinigung von Daten • Durchforsten sowie Abschluss von Verträgen mit Kunden und Kapitalmarktpartnern • Prüfung und Bewertung neuer Ideen zur Besicherung • Erzeugung von RWA-Transparenz/-Bewusstsein
  • Identifizierung und Bewertung der Optimierungsvorschläge unter Kosten-Nutzen-Aspekten – Überprüfung verschiedener RWA-Optimierungspotenziale und deren Bündelung zu einer „RWA-Landkarte
  • Stoßrichtungen bisheriger RWA-Optimierung: Privilegierung von Sicherheiten (u.a. Anrechnen von Wohn- und Gewerbeimmobilien) • interne Systemeinstellungen (z.B. Verschlüsselung von Kommunen) • aktives Management der Eigenmittel verzehrenden Produktepolitische Privilegierung (u.a. Nutzung des KMU-Faktors) • geschäftspolitische Strategien (u.a. stärkere Bepreisung der Eigenmittel verzehrenden Geschäfte)
  • Wie verändern sich die bisherigen RWA-Optimierungsmaßnahmen durch Basel IV (Auswirkungsanalyse)?
  • Neue Optimierungspotenziale durch „Basel IV“ ab 2022: Inwiefern rechnet sich Realkreditsplitting im Verhältnis zur LTV-Methode wegen teils höherer Risikogewichte? • Identifikation von Spezialimmobilien wegen geringerer Risikogewichte • Optimierung des SREP-Zuschlags bei sinkender Eigenkapitalquote • Ermittlung des Markt- statt Beleihungswerts • Überprüfung der Veräußerung/Verhinderung weiterer Zukäufe

(dazwischen 15 min. Pause)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Teamleiterin Risikorelevantes Aufsichtsrecht (533/2)
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