Kennzahlenanalyse in der Kreditportfolio-Steuerung in der Corona-Krise

Aufsichtliche Kapitalanforderungen unter Beachtung Corona-bedingter Erleichterungen • Ableitung relevanter Bewertungskennzahlen • Analyse des Kreditportfolios im Depot A

Die Überwachung der Einhaltung der erweiterten Kapitalanforderungen und die Inanspruchnahme Corona-bedingter Erleichterungen für Adressenausfallrisiken rücken künftig in den Mittelpunkt von Aufsichtsgesprächen und 44er Prüfungen. Dem entsprechend stellt ein Bundesbank-Prüfer die neuen Vorgaben, Corona-bezogene Ermessensspielräume und Erwartungen der Aufsicht ans Kreditrisikomanagement dar. Danach setzt sich ein Banksteuerer mit maßgeblichen Bewertungskennzahlen zur Kreditanalyse sowie der Beurteilung von Emittenten- und Kontrahentenlimiten im Depot A auseinander. Im Anschluss daran gibt ein Risikocontroller wertvolle Praxistipps in Bezug auf die Analyse und Ableitung relevanter Steuerungskennzahlen im Rahmen der Kreditportfolio-Steuerung vor Hintergrund der Corona-Pandemie zur optimalen Verteilung der knappen Ressource Eigenkapital.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

25.11.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 12:15 Uhr

Überwachung der regulatorischen Anforderungen an das Kreditrisiko-Management unter Beachtung Corona-bedingter Erleichterungen

  • Bewertung des Risikotragfähigkeit (RTF)-Prozesses (ICAAP) im SREP: Konkretisierung der Anforderungen an das Kreditrisiko-Management nach RTF-Leitfaden, künftigen MaRisk und Risikoreduzierungsgesetz
  • Würdigung der anlassbezogenen (Corona-bedingten) Risikoinventur zur Wesentlichkeitsbestimmung bislang vernachlässigter (Adress-)Risiken
  • Prüfung der Portfolioanalyse zur (Früh-)Erkennung der von Covid-19 besonders betroffenen Branchen und Ableitung geeigneter Steuerungskennzahlen
  • Datenverfügbarkeit sowie IT-bezogene Möglichkeiten/Beschränkungen zur systematischen Auswertbarkeit von Portfoliodaten
  • Auswirkungen des „Lockdown“ sowie der pandemieinduzierten Produktions- und Konsumveränderungen auf Adressenausfallrisiken
  • Beurteilung der Annahmen, Parameter und Bewertungsdaten innerhalb der eingesetzten Kreditrisiko- Messverfahren vor Hintergrund einer veränderten Risikosituation
  • Bankaufsichtliche Erleichterungen im Rahmen der risikoorientierten Gesamtbanksteuerung – Kritische Auseinandersetzung mit falschen Erwartungen

(dazw. 15 min. Kaffeepause)

12:15 - 15:00 Uhr

Kennzahlen zur Kreditanalyse und Beurteilung der Emittenten-/Kontrahentenlimite im Depot A

  • Fundierte Kreditanalysen und Risikobeurteilungen im Depot A auf Basis ausgewählter Kennzahlen
  • Klassifizierungsverfahren zur Bewertung von Emittenten- und Kontrahentenrisiken (EKR): Entwicklung maßgeblicher Kennzahlen für Staats-, Unternehmensanleihen, SSD, Aktien, Pfandbriefe, etc.
  • Beurteilung wirksamer Frühwarnindikatoren auf Basis quantitativer und qualitativer Risikomerkmale
  • Steuerung von EKR: Wesentlichkeitsbestimmung • Ableitung von Sachverhalten aus (Stress-)Szenarien • Emittentenlimite für zeitkritische Depot A-Transaktionen? • Umgang mit Limitüberschreitungen
  • EKR-Reporting an Anlageausschuss und Vorstand: Berichtspflichtige Kreditentscheidungen • Aufbau von Kennzahlen- und Rating-Reports für ausgewählte Staaten, Firmen und Wertpapiere
  • Durchschau auf strukturierte Produkte und Spezialfonds zur Früherkennung von Risikokonzentrationen
  • Kreditportfolio-Analyse im Depot A zur Identifikation der von Covid-19 besonders betroffenen Bereiche

(dazw. 60 min. Kaffeepause; ab 15:00 Uhr 15 min. Kaffeepause)

15:15 - 17:00 Uhr

Kennzahlen-Analyse in der Kreditportfolio-Steuerung vor Hintergrund der Corona-Pandemie

  • Kreditportfolio-Steuerung unter normativer und ökonomischer Perspektive – Gefahr von Fehlsteuerungsimpulsen durch Corona-Entwicklungen in der barwertigen Perspektive
  • Durchführung der Risikoinventur zur Neubewertung des Risikoprofils: Berücksichtigung häufig vernachlässigter qualitativer Faktoren in Kreditrisikoquellen • Integration von Stress-Szenarien
  • Ableitung maßgeblicher Kennzahlen im Kreditportfolio: u.a. Ausrollen von Risikoparametern im Kapitalplanungshorizont im Kontext der Corona-Krise• Probleme häufig standardisierter Kennziffern
  • Beachtung übergeordneter Vorgaben bei Etablierung von Portfolio-Steuerungskennzahlen – Vermeidung höherer SREP-Zuschläge bei Überschreitung gewisser Schwellwerte („Klippeneffekte“)
  • Stresstests für (nicht) MaRisk-relevante Kreditportfolien: Auswahl angemessener Szenarien, Annahmen und valider Bewertungsdatenhistorische Simulation vs. Praktikereinschätzungenanlassbezogene (Corona-bedingte) Stresstests zur Identifizierung neuer Risikoindikatoren und besonders betroffener Branchen

(ca. 17:00 Uhr Ende des Seminars)

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Thomas Teitge
Abteilungsleiter Eigenanlagen / Institutionelles Geschäft
Volksbank Kassel Göttingen eG


Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachbereich Quantitative Methoden und Corporate Finance
Hochschule Hannover


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