Spezialfonds in Banken: Herausforderungen bei Abbildung & Steuerung

Lukrative Anlagemöglichkeiten im Niedrig-/Null-/Negativzinsumfeld vs. anspruchsvollere Einbindung in Risikomanagementprozess unter Beachtung regulatorischer Anforderungen

Fehlende Fristentransformationserträge im Niedrig-/Null-/Negativzinsumfeld treiben immer mehr Institute in risikoreichere Kapitalanlagen, wobei Spezialfonds eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Ein Bundesbank-Prüfer berichtet über verschärfte Anforderungen und Corona-bedingte Erleichterungen sowie über (neue) Prüffelder und alte Feststellungen aus 44er Prüfungen. Danach setzt sich ein Treasurer mit Risikomanagement-Bezug kritisch mit Abstimmungsprozessen und Problemen der Performancemessung von Fondsanlagen im Depot A auseinander. Abschließend gibt ein Risikocontroller wertvolle Praxistipps zur durchgängigen Abbildung von Spezialfonds im Risikomanagement-Prozess unter Berücksichtigung aufsichtlicher Leitplanken (u.a. erweiterte Durchschaupflichten, Sicherstellung der Qualität, Konsistenz, Verfügbarkeit zugelieferter Risikodaten).

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

23.11.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 12:15 Uhr

Spezialfonds im Fokus der Aufsicht: Vorgaben • Prüffelder • Corona-bedingte Erleichterungen

  • Aufbau von Risikopositionen im Depot A sowie Mängel in Fondsanlagen als Auslöser für 44er Prüfungen
  • Konsistenz von Strategie und Anlagestruktur – Inwieweit passen die Anlagerichtlinien des Fonds zum Risikoappetit?
  • Rückgriff auf Risikoinventur-Ergebnisse: Inwiefern werden alle wesentlichen Fondsrisiken erfasst, bewertet und in das Gesamtrisikoprofil eingeordnet? • Wesentlichkeit von Immobilienfondsrisiken?
  • Durchschaupflicht bei sog. Fonds-in-Fonds-Konstruktionen zur (Früh-)Erkennung versteckter Adressrisiken
  • Zur durchgängigen Abbildung der wesentlichen Fondsrisiken in den neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven
  • Überprüfung der Datenqualität, -konsistenz und -verfügbarkeit der extern von Dritten gelieferten Informationen
  • Prüfung von dokumentierten Schlüsselkontrollen zur Beurteilung der Einbindung aller Fondsanlagen in das IKS
  • Würdigung des Spezialfonds-Reporting: Erfolgt eine zeitnahe Überwachung der Struktur- & Emittentenlimite?
  • Bewertung von Fondsanlagen im SREPEinfluss von Risiken aus Spezialfonds auf den Kapitalzuschlag?
  • Corona-bedingte Erleichterungen (u.a. vorübergehender Wegfall des sog. Ausschließlichkeitskriteriums)

(dazw. 15 min. Kaffeepause)

12:15 - 14:45 Uhr

Spezialfonds-Anlagen im Depot A: Abstimmungsprozesse • Performancemessung • Regulatorik

  • Neue lukrative Anlagemöglichkeiten im anhaltenden Niedrigzinsumfeld unter Beachtung von Ertragschancen, Verlustrisiken und regulatorischen Zwängen: Bedeutung von Immobilienfondsanlagen
  • Abstimmungsprozesse durch strategische, bilanzielle und regulatorische Vorgaben: Welche Fondsprodukte passen zur Anlagestrategie? • Wird ein Overlay-Management gewünscht? • Stand alone-Spezialfonds oder Master-KVG? • Bewertung im Direktbestand und Spezialfonds • Durchschaupflicht?
  • Gefahr gegenläufiger Entscheidungen bei unabhängigem und bankinternem Spezialfonds-Management
  • Performancemessung von Spezialfonds: periodischer „planbarer“ Ergebnisanteil • geeignete Benchmarks • Ergebnisprobleme durch eingeschränkte Handlungsfähigkeit bei Fixierung auf zu starre Anlagegrenzen
  • Ergebnisglättungen und Hebung von Reserven zum besseren Überblick über laufende Erträge aus Spezialfonds
  • Inwieweit steuern Kreditinstitut und Spezialfonds-Management (untereinander) ähnlich gelagerte Risikoklassen?
  • Aufbau von HQLA zur Abdeckung der zu erwartenden Nettozahlungsmittelabflüsse im Stressszenario zur Einhaltung der Mindestliquiditätsquote (LCR)

(dazw. 60 min. Mittagspause; 14:45-15:00 Uhr Kaffeepause)

15:00 - 17:00 Uhr

Durchgängige, vollständige Abbildung aller Spezialfonds-Anlagen im Risikomanagement-Prozess

  • Aufbau von Risikopositionen im Depot A mittels Spezialfonds – Immobilienfonds als lukrative Alternative zu den derzeit niedrigverzinslichen Kapitalanlagen
  • Spezialfonds in der Risikoinventur: Wesentlichkeitsbestimmung neuer (Immobilienfonds-)Risiken und der Gesamtfonds-Position • Identifikation von Risikotreibern • Wie werden erhöhte Konzentration erfasst?
  • Abbildung aller wesentlichen Risiken aus Spezialfonds in der neuen normativen und ökonomischen Risikotragfähigkeit-Perspektive: Voraussetzungen für die (teilweise) Durchschau auf Einzelpositionen
  • Sicherstellung der Qualität, Konsistenz, Verfügbarkeit der (von KVG, Rechenzentrum) zugelieferten Daten und Reports zur Fondsdurchschau • Konsistenz der Risikomessmethodik für Positionen in Fonds und Direktbestand
  • Transparenzdefizite bei Einbettung des Spezialfonds in die Gesamtbanksteuerung durch fehlende Methoden zur Abbildung von Fondsanlagen in der Mittelfristplanung – Ableitung geeigneter (Stress-)Szenarien
  • Spezialfonds-Reporting: Zeitnahe, regelmäßige Überwachung der Fondsanlagen und der Asset Allocation
  • Abbildung von Fondspositionen im Meldewesen: Fallstricke beim Ausfüllen der Bögen nach FinaRisikoV

(ca. 17:00 Uhr Ende des Seminars)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 16 % MwSt. ** inkl. 5 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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Ihre Dozenten

Markus Dokter
Bereichsleiter Finanzen
Volksbank Mittelhessen eG


Dr. Markus Machill
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Dr. Tobias Klug
Teamleiter Marktpreisrisikocontrolling
Sparkasse KölnBonn

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