Christian Stövesand, Beratung und Prozessmanagement Gesamtbanksteuerung, parcIT GmbH
Immobilien als attraktive Investitionsalternative
Im Niedrigzinsumfeld haben Immobilien attraktive Investitionsalternativen dargestellt. Der Immobilienmarkt entwickelt sich jedoch inzwischen teilweise negativ. Immer mehr Banken stufen die Risikoklasse Immobilienrisiko in der Risikoinventur als wesentlich ein und müssen sie in die Steuerungsprozesse einbeziehen. Immobilienrisiken stehen zudem im Fokus der Bankenaufsicht. Mit der MaRisk-Novelle 2023 stellt die Aufsicht neue Anforderungen an Immobiliengeschäfte.
Die ganzheitliche Implementierung des Immobilienrisikos in der Risikotragfähigkeit ist daher von großer Bedeutung. Ausgehend von der Risikostrategie, ist das Immobilienrisiko in der Risikoinventur, in der Quantifizierung und Limitierung der Risiken sowie in der Auswahl geeigneter Stresstests zu berücksichtigen.
Das Verfahren zur Immobilienrisikoberechnung und das okular-Tool IRIS
Die parcIT unterstützt hierbei mit einem Verfahren und mit dem okular-Tool IRIS zur barwertigen Immobilienrisikomessung für die ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit. In den Anwendungsbereich fallen eigen- sowie fremdgenutzte Immobiliendirektbestände vom Institut selbst wie auch von verbundenen Unternehmen sowie Immobilienpositionen innerhalb von Fonds oder Beteiligungsgesellschaften.
Unsere modularen Lösungen werden optimal in Ihre Bankprozesse integriert und greifen perfekt ineinander. Die regulatorische Konformität der Angemessenheit wird regelmäßig validiert und überprüft. Dies vereinfacht den Bankalltag erheblich. Ihr Aufwand wird deutlich reduziert, Sie sparen Zeit und bedienen die aufsichtsrechtlichen Anforderungen sicher und effizient.
PRAXISTIPPS
- Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen gemäß aufsichtlichem RTF-Leitfaden
- Quantifizierung des Immobilienrisikos in der ökonomischen Perspektive der neuen RTF
- Abbildung des Wertänderungs-, des Ertrags- und des Mietausfallrisikos im Immobilienrisiko
- Berücksichtigung systematischer und idiosynkratischer Einflussgrößen im Immobilienrisiko
- Implementierung eines geeigneten Stresstestprogramms
- Hinweise zur Erfüllung der neuen MaRisk-Anforderungen zu Immobiliengeschäften
Beitragsnummer: 22190