IRRBB & CSRBB: Zinsänderungsrisiken im Spannungsfeld neuer Vorgaben

Handlungsbedarf bei (vereinfachtem) IRRBB-Standardansatz • Anforderungen an Risikomessung (inkl. CSRBB) • barwertiger/periodischer „Ausreißertest“ • Offenlegungspflichten

Das Management von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch ist einer Vielzahl an regulatorischen Neuregelungen (IRRBB) ausgesetzt. Neben Säule-2-Anforderungen an Risikomethoden, interne Governance, strategische Eckpfeiler und IT-Infrastruktur der Institute sind erweiterte Offenlegungsanforderungen und ein aufsichtsrechtlicher Standardansatz für die barwertige Perspektive auf der Basis der CRR II und CRD V zu erfüllen. Dabei verlangen die Herausforderungen methodische und konzeptionelle Anpassungen, wie die Einbindung eines periodischen Ausreißertests in die integrierte Zinsbuchsteuerung, Aufbau von Methoden, Berichtslinien und Governance unter Berücksichtigung barwertiger und periodischer Credit-Spreads-Risiken im Bankbuch (CSRBB) sowie die Erweiterung der Offenlegungsanforderungen um periodische Risikomaße und qualitative Informationen.

Seminarnummer: SE2407008 / 240708
Interessant für die Bereiche: Controlling, Vorstand & Aufsichtsrat

  • Bewusstes Eingehen von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch zur Erzielung von Strukturbeiträgen als wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells – Inwieweit ist eine hohe Auslastung des Zinsrisikokoeffizienten durch Aufbau von Fristentransformationspositionen sinnvoll?
  • Kritische Würdigung der neuen IRRBB-/ CSRBB-Leitlinien sowie Regelungen zu vereinfachten Standardansätzen und aufsichtlichen Ausreißertests – Was kommt auf deutsche Banken zu?
  • Standardansatz zur  Quantifizierung des barwertigen und periodischen Risikos anhand eines Praxisbeispiels: Voraussetzungen für die Nutzung der vereinfachten Methode • Ausgestaltung des Standardansatzes für die periodische Perspektive
  • Barwertiger und periodischer Ausreißertest – was ist ein periodisches „Ausreißer-Kriterium“? • worauf ist bei Modell- und Parameterannahmen zur Messung des Barwertverlustes bzw. Zinsüberschusses zu achten?
  • Mindestanforderungen an die Risikomessung/-systeme zur Ermittlung, Bewertung, Steuerung und Eindämmung des Credit-Spread-Risikos im Bankbuch (CSRBB) – grundsätzliche (methodische) Vorgehensweise
  • Auswirkungen des neuen IRRBB-Meldewesens auf die Gesamtbanksteuerung: Lieferung periodischer und barwertiger quantitativer Daten • Offenlegung qualitativer Modell- und Parameterannahmen • Informationen über Eckpfeiler und Zinsrisikostrategie • vereinfachte Meldung für SNCI-Institute
  • Auswirkungen der IRRBB-/ CSRBB-Neuregelungen auf künftige Ermittlung des SREP-Kapitalzuschlags

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

02.07.2024
14:00 - 17:00 Uhr
Online
399,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Mag. Stefan Millinger
Bereichsleitung Risikomanagement
Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft


Tim-Oliver Engelke
Leiter Risikocontrolling
Kreissparkasse Düsseldorf


Termin

02.07.2024

14:00 bis 17:00 Uhr

Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Sie können nicht am Live-Seminar teilnehmen?

Sichern Sie sich alternativ die Aufzeichnung inkl. Seminardokumentation als PDF zum gleichen Preis.
In seltenen Fällen kann eine Aufzeichnung nicht zur Verfügung gestellt werden.

Film bestellen
Erwerben Sie die Dokumentation

Diese steht in der Woche nach dem Seminartermin zum Download bereit, um die Aktualität zu gewährleisten.

Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

FCH Nachhaltigkeitsrechner

Durch die Online-Teilnahme haben Sie folgende CO2-Werte eingespart:

  • Bitte PLZ eingeben

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.