„Gestresste“ Kreditportfolien: Risikotreiber • Stresstests • Reporting

Identifikation von Risikotreibern zur Früherkennung von Konzentrationen • Stresstests und (adverse) Szenarioanalysen • Einfluss auf neue Risikotragfähigkeits-Perspektiven

In den letzten Jahren zeigen sich Anzeichen für eine Zunahme von Kreditrisiken. Daneben „schlummern“ im Kundenkreditportfolio typischer Regionalbanken eine Vielzahl an Risikokonzentration. Dem trägt die BaFin u.a. mit der MaRisk-Novelle 8.0 Rechnung. Daneben sind in MaRisk-Prüfungen oftmals Modellschwächen bei Messung und Bewertung von Kreditportfolio-Risiken aufgetreten. Insbesondere die Qualität, Verfügbarkeit und Konsistenz der (häufig von Dritten gelieferten) Daten sowie Nachvollziehbarkeit von (Stress-) Szenarien geben Anlass für Beanstandungen. Daher wurden die Anforderungen an die Kreditportfolio-Steuerung im SREP verschärft (u.a. Sicherstellung der Datenqualität, plausible Dokumentation von Risikomessverfahren, Szenarioanalysen, Stresstests, zeitnahes Risikoreporting), was die (LSI-) Institute in 44er Prüfungen zu spüren bekommen.

Seminarnummer: SE2510030
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung, Controlling

  • Regulatorische Verschärfungen (neue Vorgaben für Kreditvergabe und -überwachung laut MaRisk 8.0) vs. MaRisk-Erleichterungen gemäß BaFin-Mitteilung vom 26.11.2024 (u.a. zu Stresstests, Reporting und nicht-risikorelevantem Kreditgeschäft) für die Kreditportfolio-Steuerung
  • Bewertung der Art und Zusammensetzung des Kreditportfolios: wie wirken sich welche Kreditrisikopositionen auf die Auslastung in der normativen und ökonomischen Perspektive aus? • inwiefern kann ein Institut nicht in Anspruch genommene Beträge zugesagter Kreditfazilitäten einseitig widerrufen? • welche Kreditrisiko-Unterkategorien sind einzubeziehen?
  • Analyse der Qualität des Kreditportfolios: Einstufung der Kreditpositionen in bediente, notleidende und gestundete Kredite • inwiefern steht die Kreditqualität auf Gesamtportfolioebene im Einklang mit dem Risikoappetit? • vergleichende Analysen und Referenzportfolios zur Früherkennung falscher Klassifizierung
  • Ermittlung und Messung des Kreditportfolio-Risikos: Sicherstellung von Fähigkeiten, Systemen und Methoden zur Risikomessung auf Kreditnehmer-, Transaktions- und Portfolioebene in Abhängigkeit von der Größe, Art, Zusammensetzung und Komplexität der kreditrisikobehafteten Geschäfte
  • Einstufung modell-/prozessseitig bislang (nicht) identifizierter Kreditrisikotreiber unter Wesentlichkeitsaspekten in der Risikoinventur zur Erfassung von Risikokonzentrationen im Kreditportfolio
  • Durchspielen von Stresstests und Szenarioanalysen für (nicht) MaRisk-risikorelevante Kreditportfolien zur Früherkennung kapitalseitig bedeutsamer Risikokonzentrationen: Auswahl angemessener Szenarien, heranzuziehender Annahmen und valider Bewertungsdaten • historische Simulation vs. Praktikereinschätzungen
  • Auswirkungen „gestresster“ Kreditportfolio-Ergebnisse auf Risikotragfähigkeit: Festlegen des Risikoappetits • Szenario-basierte Ampelsystematik zur Limitüberwachung • Unterlegen von Portfoliorisiken mit Risikodeckungspotenzial (Eigenkapital) oder Ableiten von Handlungsmaßnahmen?
  • Reporting über Kreditportfolio-Risiken: Ableitung trennscharfer Frühwarnindikatoren zur Überwachung von Kreditrisikopositionen • inwiefern existiert eine (ggf. Ad hoc-) Berichterstattung über Kreditrisikopositionen (inkl. Stresstestergebnisse) • inwieweit verstehen die Leitungsorgane alle Annahmen und erfassen das Modellrisiko?

(dazwischen 15 min. Pause)

13:30 - 17:30 Uhr

Dominik Leichinger

Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Langjähriger Bankenprüfer in der Hauptverwaltung für Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Mehrjährige Erfahrung mit MaRisk-Prüfungen in Regionalbanken, insb. im Bereich Adressrisikomanagement sowie mit der Beurteilung interner Risikomodelle. Autor zahlreicher Fachpublikationen.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Bei der Bestellung von Filmen beachten Sie bitte, dass Seminaraufzeichnungen nur von den freigeschalteten Personen genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt und kann rechtliche Konsequenzen haben. In seltenen Fällen können technische Gründe die Bereitstellung einer Aufzeichnung verhindern. Wir bitten um Ihr Verständnis

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

07.10.2025
13:30 - 17:30 Uhr
Online
499,00 €
Film + Seminardokumentation
499,00 €

Buchen Sie rechtzeitig über den Webshop und profitieren Sie von unserem Frühbucherrabatt! Bei einer Buchung bis 4 Wochen vor dem Seminar, erhalten Sie 10 % Nachlass!

Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank

Termin

07.10.2025

13:30 bis 17:30 Uhr

Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

FCH Nachhaltigkeitsrechner

Durch die Online-Teilnahme haben Sie folgende CO2-Werte eingespart:

  • Bitte PLZ eingeben

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit dem Tool Matomo aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Matomo.