Anpassung der Kapitalplanung unter Beachtung neuer Eigenmittelvorgaben

Einhaltung neuer Eigenmittelanforderungen/-empfehlungen, Kapitalpuffer in Stresstests nach Risikoreduzierungsgesetz (RiG) • Institutseffekte auf Kapitalplanungskennzahlen

Durch die Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit (RTF) nach neuem RTF-Leitfaden erhält die Kapitalplanung eine Aufwertung. Außerdem sind Konkretisierungen in Bezug auf Ermittlung institutsindividueller Kapitalpuffer/ -zuschläge sowie aufsichtliche Anforderungen und Empfehlungen für zusätzliche Eigenmittel laut neuem RiG sowie Corona-bedingte Erleichterungen zu beachten. Neben dem Aufbau eines effektiven Kapitalplanungsprozesses (u.a. Erfassung veränderter Geschäftstätigkeit im Planszenario, Analyse des RTF-LimitverzehrsPrognose des Kapitalbedarfs) stehen v.a. die Effekte auf die Kennzahlen der Kapitalplanung (z.B. Anstieg Bewertungsergebnis Kredit und Wertpapiere, RWA-Veränderungen durch Ausfälle und Kreditwachstum) sowie die Anerkennung regulatorischer Eigenmittel und weiterer Kapitalbestandteile als Risikodeckungspotenzial im Fokus.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

08.06.2021 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

14:00 - 15:15 Uhr

Überwachung der Einhaltung der Anforderungen an die interne Kapitalplanung

  • Anerkennung regulatorischer Eigenmittel sowie weiterer Kapitalbestandteile als Risikodeckungspotenzial, u.a. laut Risikoreduzierungsgesetz • Zusammensetzung zusätzlicher Eigenmittel • Eigenmittelempfehlung auf Basis von Stresstests • Anforderungen an Puffer der Verschuldungsquote
  • Risikotragfähigkeit (RTF)-Prozess nach § 25a KWG und AT 4.1 der MaRisk (ICAAP) als Basis der Berechnung zusätzlicher Eigenmittelanforderungen und Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung
  • Aufwertung der (Eigen-)Kapitalplanung in der normativen Perspektive nach ICAAP- und RTF-Leitfaden
  • Prüfung des Kapitalplanungsprozesses: Erfassung erwarteter Veränderungen der Geschäftstätigkeit u.a. im Planszenario • interner vs. regulatorischer Kapitalbedarf • Verzahnung mit weiteren Elementen der Gesamtbanksteuerung
  • Beurteilung der Konsistenz zwischen adversen Szenarien der normativen RTF-Perspektive und Stresstests – Kompatibilität des adversen Szenarios aus Kapitalplanung mit dem „schweren konjunkturellen Abschwung“
  • Erwartungen der Aufsicht mit Blick auf die Kapitalplanung

(danach 15 min. Pause)

15:30 - 17:00 Uhr

Anpassung der Kapitalplanung (normative RTF-Perspektive) an neue Eigenmittelanforderungen

  • Festlegung von Planungsannahmen für mehrjährige Zeiträume: Durchspielen der erwarteten Veränderung der Geschäftstätigkeit, strategischen Ziele und des Wirtschaftsumfelds im Basisszenario • Prüfung des Planergebnisses des laufenden Jahres in der Ergebnisvorschaurechnung
  • Unterjährige Aktualisierung der Ergebnis- & RWA-Entwicklung – Passen Plan-RWA zur Eckwertplanung?
  • Planung der einzuhaltenden Kapitalquoten/-puffer: Gegenüberstellung geforderter und realisierter Kapitalquoten • Ableitung möglicher Managementpuffer • Einfluss der Eigenmittelzielkennziffer
  • Entwicklung eines Planszenarios auf Basis der erwarteten Geschäftsentwicklung und angemessener adverser Szenarien zur Darstellung gravierender Bedrohungspotenziale
  • Umgang mit Abweichungen im Rahmen der Kapital- und RTF-Planung aufgrund von Plan-Ist-Vergleichen
  • Zusammenspiel zwischen Stresstests und Risikoappetit der RTF mit adversen Szenarien der Kapitalplanung
  • Herausforderung der Planung/Prognose des künftigen institutsbezogenen SREP-Zuschlags – Anhaltspunkte?
  • Handlungsoptionen zur Wiederherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Zielgrößen im Einklang mit Institutsstrategie und ggf. Sanierungsplan

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

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Ihre Dozenten

Jan Bangert
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank


Dr. Daniel Baumgarten
Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


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