Aufsichtsfokus Stresstests/adverse Szenarien laut ICAAP-/RTF-Leitfaden

Simulation von Stresstests und adversen Szenarien (weg von Verbandsmustern!) • Neukonzeption der Eigenmittelzielkennziffer (EMZK) • Erkenntnisse aus LSI-Stresstest 2019

Durch die letzte Finanzkrise und unsichere Zukunftserwartungen rücken szenariobasierte Stresstests in den Fokus der Aufsicht und Kreditinstitute. Dabei stellt die Vielzahl regulatorischer Neuregelungen – MaRisk, Neukonzeption der Eigenmittelzielkennziffer (EMZK), neuer Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfaden, EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung von Stresstest-Programmen – die Banken vor Herausforderungen. Außerdem finden regelmäßige LSI-Stresstests durch die Bundesbank statt. Unter Beachtung der geschärften Anforderungen sind – weg von Verbandsmustern – institutsbezogene, adverse und Stress-Szenarien sowie deren Auswirkungen auf RTF, Kapital- und Liquiditätsplanung (Gesamtrisikoprofil) plausibel zu simulieren. Daneben werden Auswirkungen der Neuberechnung der EMZK im Vergleich zu bisherigen Bucket-Ansätzen auf die Gesamtbanksteuerung betrachtet.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Überwachung neuer bankenaufsichtlicher Anforderungen an Stresstests, adverse Szenarien und die neu gefasste Eigenmittelzielkennziffer

  • Aktuelle Entwicklungen zur Ableitung adverser Szenarien im Rahmen der Kapital- und Refinanzierungsplanung sowie zu Stresstests für das Gesamtbankrisikoprofil und Identifizierung von Risikokonzentrationen
  • Rolle der Eigenmittelzielkennziffer (EMZK) als geeigneter Frühwarnindikator für die Bankenaufsicht
  • Konkretisierung der EMZK mittels BaFin-Schreiben und EBA-Leitlinien: zur Abgrenzung als Beobachtungskennziffer von echten SREP-Zusatzkapitalanforderungen neben Säule 1 • Anforderungen an die Modellierung
  • Praxisprobleme bei der Entwicklung von konsistenten adversen und Stress-Szenarien unter Berücksichtigung der neuen RTF-Anforderungen
  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme: Zeithorizont für Stressszenarien • verhaltensbezogene, Zins- und Konzentrationsrisiken • Governance und Dateninfrastruktur
  • Angemessene Kapital-/Liquiditätsausstattung unter adversen Bedingungen im ICAAP-/ILAAP-Leitfaden
  • Aufschlussreiche Erkenntnisse aus jüngsten LSI-Stresstests (vormals Niedrigzinsumfragen)
  • Zum angemessenen Umgang mit Praktiker- bzw. Expertenschätzungen infolge einer fehlenden Datenbasis

(dazw. 15 min. Kaffeepause, 13:00-14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

Simulation von adversen und Stress-Szenarien zur Beurteilung der RTF und der Kapitalplanung

  • Auswirkungen szenariobasierter Stressereignisse auf das Gesamtbank-Risikoprofil, strategische, kapital- und liquiditätsbezogene Planungsaktivitäten unter Beachtung von ICAAP und ILAAP
  • Ableitung plausibler Stressszenarien gemäß RTF-Leitfaden - Welche Stresstests für welche Geschäftsmodelle und Risikoprofile?
  • Mögliche Szenarien für einen tieferen Einblick in die Verwundbarkeit wichtiger Ertragskomponenten
  • Stresstests im Kapitalplanungs-Prozess: Veränderung von Geschäftstätigkeit, strategischen Zielen und wirtschaftlichem Umfeld im Planszenarioadverse Szenarien • Belastungsszenarien in der Sanierungsplanung
  • Einbau von Erkenntnissen um die neue EMZK in die Kapitalplanung – Unter welchen Bedingungen führen höhere Risiko-/Stresswerte in der normativen RTF-Perspektive zur höheren EMZK? • Inwiefern können Stresstest-Ergebnisse der Aufsicht ggf. als eigenes adverses Szenario in der Kapitalplanung dienen?
  • Entscheidungsorientierte Aufbereitung eines (adversen) Stresstest-Reporting und der neuen EMZK
  • Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien in den neuen RTF-Perspektiven – Darstellung von institutsspezifischen Gefährdungspotentialen „aus einem Guss“
  • Effektive Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Stresstest-Ergebnisse sowie Kommunikation der Stresstest-Ergebnisse und der EMZK im und mit dem Aufsichtsorgan
  • Validierung der Stresstest-Programme: Qualitative Überprüfung der Methoden, Datenqualität, Annahmen, Risikofaktoren, etc.
  • Quantitative Überprüfung der Prognosegüte von historischen Daten oder Stressperioden
  • Exkurs: Anlassbezogene Stresstests am Beispiel der aktuellen Thematik Corona-Virus 

(dazw. 15 min. Kaffeepause, ca. 17:00 Uhr Ende der Veranstaltung)

Impressionen von dieser Veranstaltung

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

Video-Konferenz-System
Online-Zugang erhalten Sie per Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihre Dozenten

Armin Scharpf
Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Dr. Daniel Baumgarten
Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


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