Barwert(nahe)-Steuerung im neuen RTF-Leitfaden für Praxis & Prüfung

Vorgaben des neuen RTF- und ICAAP-Leitfadens für die "ökonomische" Risikodeckungsmasse, Risikoinventur und Risikoquantifizierung – Erwartungen & künftige Prüfungsansätze

Der Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit (RTF) gemäß RTF- und ICAAP-Leitfaden führt die duale Sichtweise des periodischen und barwertigen Kalkulationsansatzes in Form der normativen und ökonomischen RTF-Perspektive fort. Da sich die ökonomische Perspektive weitestgehend mit den Vorgaben für die barwertige RTF deckt, lohnt sich eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Barwert(nahen)-Ansatz. Ein Bundesbanker berichtet sowohl über die erweiterten Anforderungen an die „ökonomische“ Risikodeckungsmasse, Risikoinventur und Risikoquantifizierung als auch künftige Prüfungsansätze/-felder und Erwartungen der Aufsicht an die Barwert(nahe)-Steuerung. Danach setzen sich zwei Banksteuerer mit dem Barwertkonzept auseinandersetzen und geben wertvolle Praxistipps für Risikocontroller und Überwachungsvorstände zum Vermeiden von Fehlsteuerungsimpulsen.

Inhaltsverzeichnis:

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26.11.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Neue Anforderungen an die „ökonomische“ Risikodeckungsmasse, Risikoarten und Risikoquantifizierung im RTF- und ICAAP-Leitfaden

  • Ergänzung der normativen um eine ökonomische Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektive – Voraussetzungen für Barwert-(nahen) und "Säule 1 Plus"-Ansatz
  • Ermittlung des Risikodeckungspotenzials (RDP): u. a. Barwertermittlung (außer-)bilanzieller Vermögenswerte • Umgang mit Erträgen aus Neugeschäft
  • Risikoarten und Risikoquantifizierung: u. a. Barwert-(nahe)Risiken in der Risikoinventur • Konsistenz zwischen Risikobewertung und RDP-Definition
  • Zur Bewertung von Adress-, Marktpreis-, Liquiditäts-, operationelle u. a. Risiken
  • Voraussetzungen für Stresstest(-Szenarien) in ökonomischer RTF-Perspektive
  • Neue Prüfungsansätze in Bezug auf barwertige/barwertnahe RTF-Steuerung

Ermittlung des Barwert(nahen)-RDP im Rahmen der ökonomischen RTF-Perspektive

  • Konsistente Gegenüberstellung des Barwert(nahen) Institutsvermögens als RDP zu wesentlichen Risiken zur Vermeidung vermischter Steuerungsimpulse
  • Abzug (Risiko-)Kostenbarwert vom Vermögenszeitwert vs. Vermögenspositionen
  • Erfassung von Abzugs- bzw. Korrekturpositionen bei aufgelaufenen negativen Ergebnissen oder erwarteten negativen Wertänderungen im Bestandsgeschäft
  • Ergänzung periodischer Steuerungsimpulse um wertorientierte Frühwarnsignale
  • Umgang mit Akzeptanzproblemen barwertiger Ergebnisse – Praxiserfahrungen

Konsistente Abbildung der Risikoarten/-ermittlung zur barwertigen RDP-Ableitung

  • Barwertige Risikoinventur – Erfassung vernachlässigter „ökonomischer“Risiken
  • VaR-basierte Risikokennzahlen vs. "ökonomische" Risikodeckungsmasse
  • Erleichterungen bei Barwert(naher)-Risikoermittlungz. B. für nicht hinreichend in Säule 1 erfasste Risiken
  • Barwertige Risikomessung: Risikobetrachtungshorizont • Konfidenzniveau?
  • Ermittlung von Adressausfallrisiken: u. a. Abbildung von Migrationsrisiken
  • Messung von MarktpreisrisikenKonsistenz zwischen RTF sowie festgelegter Haltedauer und Limitsystem
  • Heranziehen von Expertenschätzungen in Bezug auf operationelle Risiken
  • Stresstest(-Szenarien) zur Analyse potenzieller, in der Risikomessung nicht hinreichend abgebildeter Ereignisse
  • Zusammenspiel beider RTF-Perspektiven: Erfassung von Risiken mit Einfluss auf künftige GuV, Eigenmittel und Gesamtrisikobeträge in der Kapitalplanung

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Markus Dokter
Bereichsleiter Finanzen
Volksbank Mittelhessen eG


Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachbereich Quantitative Methoden und Corporate Finance
Hochschule Hannover


Thomas Schmidt
Partner Banksteuerung
plenum AG


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