COREP: Verschärfte Anforderungen im Solvenz- & Liquiditätsmeldewesen

Neue Reporting-Vorgaben für Eigenmittelanforderungen, Leverage Ratio, Liquiditäts- u.a. Kennzahlen • hohe Relevanz der Meldedaten für neue RTF-Perspektiven, ICAAP & ILAAP

Die überarbeiteten EBA-Durchführungsstandards „ITS on Supervisory Reporting“ konkretisieren die Meldepflichten der CRR II und beinhalten wesentliche Reportingvorgaben für Eigenmittelanforderungen, Leverage Ratio, Liquiditätskennzahlen und weitere Kennziffern (u.a. Asset Encumbrance). Daneben haben COREP-Meldewerte eine hohe Relevanz für die neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven sowie die Kapital- und Liquiditätsplanung im ICAAP und ILAAP. Ein Prüfer stellt die neuen aufsichtlichen Meldevorgaben vor und berichtet über aktuelle Erfahrungen aus 44er Prüfungen mit Fokus Meldewesen.Danach setzen sich zwei Risikocontroller an der Schnittstelle zum Meldewesen mit Fehlern beim Ausfüllen der Meldebögen und ggf. Korrekturmeldungen auseinander und zeigen auf, wie (Risiko-)Controller die zu meldenden Kennzahlen für eigene Auswertungen nutzen können.

Inhaltsverzeichnis:

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26.10.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Überwachung verschärfter Anforderungen sowie Herausforderungen im Solvenzmeldewesen 2021

  • Umsetzung der EBA-Leitlinien zu verbundenen Kunden/GvK und zur Identifikation von Positionen mit besonders hohem Risiko
  • EBA-Leitlinien, Delegierte Verordnung und BaFin-RS zur Anwendung der Ausfalldefinition ab 01.01.2021
  • Anwendung IDW ERS BFA 7 zu Pauschalwertberichtigungen (PWB) ab 2020 – Deutlicher PWB-Anstieg?
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Mindestrisikovorsorge für notleidende Risikopositionen (NPL)
  • Eigenmittelanforderungen im EU-Bankenpaket: u.a. Erleichterungen durch KMU-Unterstützungsfaktoren • zur Ermittlung von Beleihungswerten • Anpassungen bei Eigenmittelzielkennziffer und Kapitalpuffern
  • Maßnahmen für bessere Kapitalquoten bei unverändertem Kreditportfolio (z.B. Realkreditprivilegierung) und Bezifferung des Nutzens möglicher Verbesserungen (u.a. Ausweitung der Fristentransformation)

Herausforderungen bei Integration von COREP-Liquiditätsmeldedaten in die Banksteuerung 2021

  • Überführung der "gestressten" Liquiditätsdeckungsquote LCR (Säule 1) in die Liquiditätsteuerung (Säule 2) unter Beachtung des neuen ILAAP-Meldewesens
  • Inwieweit eignet sich die LCR für MaRisk-Stresstests und adverse Szenarien der neuen normativen RTF-Perspektive?
  • Steuerungswirkung der strukturellen Liquiditätsquote NSFR: u.a. Analyse des Finanzierungsprofils mittels NSFR-Einzelkomponenten
  • Integration der zusätzlichen Liquiditätsbeobachtungs-Kennziffern (ALMM) in die Gesamtbanksteuerung
  • Asset Encumbrance-Quote als wesentlicher Bestandteil des ILAAP: Erweiterung der Liquiditätsplanung um Vermögenswertbelastungen
  • Anreicherung des Basisszenarios um adverse Entwicklungen im internen Refinanzierungsplan mit Fokus auf Liquiditätstreiber und Planung zusätzlicher Kennzahlen
  • Effektive Vorbereitung zur Auseinandersetzung mit SREP-Liquiditätsaufschlägen – Handlungsspielräume

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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26.10.2020

Ihre Dozenten

Marc Grote
Wirtschaftsprüfer Prüfung, Betreuung Banken
AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Norbert Naber
Abteilungsleiter Rechnungswesen
Sparkasse Westmünsterland

Normen Rohde
Spezialist im Risikomanagement Finanzen | Risikocontrolling Marktpreisrisiko
Berliner Volksbank eG

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