Effektive Analyse von Nachhaltigkeitsrisiken im Kundenkreditportfolio

MaRisk-Vorgaben •ESG-Risikotreiber-Analyse • Festlegen von ESG-KPI • Konditionsgestaltung für besseres Kreditportfolio • Klimastresstests zur Simulation von Umweltrisiken

In der 7. MaRisk-Novelle werden große Teile der Anforderungen der EBA/GL/2020/06 an den Umgang mit Nachhaltigkeits-/ ESG-Risiken geregelt und sind seit 2024 umzusetzen. Hierbei spielt die Beachtung der Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Kreditvergabe und -überwachung sowie die regelmäßige Analyse von ESG-Risikotreibern im Firmen- und Privatkundenkreditgeschäft eine wesentliche Rolle. Erfahren Sie mehr über den Einfluss von ESG-(Risiko-)Faktoren zur Herleitung von Kundenratings und nachhaltigen Konditionsgestaltung (u.a. Bewertung von ESG-Zinsklauseln in Kreditverträgen). Informieren Sie sich über extern verfügbare Daten für ESG-Ratings/ -Scorings, praxisnahe Ansätze zur Risikoquantifizierung (u.a. Modellierung von Klima-Stresstests, Messung des CO2-Fußabdrucks) und geeignete Tools zur Steuerung von ESG-Risiken im Kundenkreditportfolio.

Seminarnummer: SE2410074
Interessant für die Bereiche: Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung, Controlling

  • Einbindung von ESG-Risiken in die Risikoinventur: Identifizierung und Analyse von ESG-Risikotreibern im Kundenkreditportfolio – Wie wirken sich physische und transitorischeRisiken auf das Firmenkunden- (z.B. CO2-Steuer) und Privatkundenkreditgeschäft (u.a. Risikotreiber Wohnimmobilie) aus?
  • Festlegung und Implementierung von aufsichtskonformen (EBA und EZB) Nachhaltigkeits-Kennzahlen/ KPIs (z.B. CO2-Intensität pro Portfolio) zur Identifizierung Risikotreibern im Portfolio • Festlegung von Strukturlimiten
  • Inwieweit können ESG-Faktoren im Kreditvergabeprozess bei der Bonitätsbeurteilung (u.a. Analyse des Geschäftsmodells – Heat-Map, ESG-Rating) und laufendenÜberwachung (u.a. Datensammlung zur Aktualisierung von ESG-Ratings) ggf. ESG-Risikotreiber und -Konzentrationen reduzieren?
  • ESG-Faktoren in Kundenrating und Konditionierung: inwiefern spiegelt die Preisgestaltung von Krediten Kreditrisikoappetit, Geschäftsstrategie und Kosten bzgl. Klima- und Umweltfaktoren wider? • unterschiedliche Kreditpreise für Engagements bzw. sektor-/kundenspezifische Gebühr abhängig von Energieeffizienz
  • Erfassung von ESG-Faktoren in Strategie und Risikokultur: Bedeutung der „gelebten“ Kredit-Risikokultur in der Strategie • Einbeziehung von ESG-Faktoren in Kreditbeschlüsse und Beurteilung im Rahmen der Risikocontrolling-Funktion nach MaRisk
  • Szenario-Gestaltung für Klima-Stresstests im Adressenrisiko: Herleitung methodisch sinnvoller Parameterzur ESG-Risikoanalyse • Kombination qualitativer und quantitativer Faktoren • Analyse etwaiger Konzentrationen bei Branchen, Regionen oder Arbeitgebern • aktuelle externe Faktoren bei Herleitung adverser Szenarien

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Tim-Oliver Engelke

Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

Tätigkeitsschwerpunkte: u.a. Management von ESG-Risiken. Vormals Spezialist im Controlling der Abteilung Finanzmanagement der Sparda-Bank Hessen eG sowie davor Referent für Gesamtbanksteuerung und Bankenaufsichtsrecht beim Verband der Sparda-Banken.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 3 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

24.10.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Tim-Oliver Engelke
Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

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