Eigenkapitaloptimierte Asset Allokation zwischen Rendite, Risiko & ESG

Rendite-Risiko-Relation durch Vermögensallokation verbessern • Regulatorische Vorgaben und ESG im Allokationsprozess • Einfluss von Sachanlagen und Volatilitätsstrategien

Zeitgleich mit den steigenden Zinserträgen nehmen Emittenten-, Kontrahenten-, Credit Spread- u.a. Risiken im Depot A und die bankaufsichtliche Anforderungen stetig zu. Vor dem Hintergrund gewinnt die (Stärkung der) Eigenkapitalbasis und die immer wichtiger werdenden Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen der Vermögensallokation weiter an Bedeutung. Als Reaktion auf das unsichere Marktumfeld der zurückliegenden Jahre haben viele (auch LSI-)Institute begonnen, ihr Investmentuniversum sukzessive zu erweitern. Hierbei wird der Aufbau eines Portfolios aus niedrig korrelierten Assetklassen angestrebt, das den investierten Wert sichert, Erträge geniert und gleichzeitig die (neuartigen) Risiken minimiert. Ein erfahrener Bankpraktiker gibt wertvolle Praxisempfehlungen zur Optimierung der Vermögensallokation zwischen Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit.

Seminarnummer: SE2311019 / 231119
Interessant für die Bereiche: Vorstand & Aufsichtsrat

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Zertifizierter Spezialist Depot A (FCH)

13.11.2023 - 15.11.2023

Produktnummer: SE2311017

  • Auswirkung der langjährigen EZB-Niedrigzinspolitik, verschärften Kapitalanforderungen und steigenden Zinsen auf die aktuelle Ertragslage von (LSI-)Instituten: u.a. Erweiterung des Investmentspektrums (z.B. um „grüne Kapitalanlagen“, Infrastrukturprojekte) • Aufbau eines Rendite-/Risiko-optimierten Portfolios
  • Regulatorische Vorgaben zur Vermögensallokation: Vorhalten hochliquider, eigenmittelschonender Anlageklassen (HQLA) • Optimierung der risikogewichteten Aktiva (RWA) • (neuartige) Nachhaltigkeitsfaktoren
  • Erweiterung der Vermögensallokation um illiquide Anlageklassen (als „Buy and Hold-Investments“) zum Ausgleich der Rendite-Nachteile des regulatorischen Portfolios und zur Nutzung von Korrelationsvorteilen
  • Notwendigkeit weniger konjunktursensitiver Anlagen des illiquiden Langfristportfolios – Immobilienfonds, Infrastrukturanlagen und erneuerbare Energien als stabiler Ertragsbringer in Krisenzeiten
  • Herausforderungen bei der Zusammenstellung der einzelnen Assetklassen: u.a. reale Investierbarkeit und historische Zeitreihen zur Validierung von Rendite, Risiko und Diversifikationsbeitrag
  • Kritische Überprüfung der Vermögensallokation im Portfoliomanagement-Prozess: u.a. Zielerreichung bei strategischer und taktischer Asset Allokation • Begründungen für aktives Abweichen von Benchmark • worauf ist bei Performance-Analyse zu achten? • Überprüfung der Anlagepolitik iRd Portfoliooptimierung

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

14.11.2023
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Swen Kaiser
Bereich Treasury
Volksbank Mittelhessen eG

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