FinaRisikoV-Novelle: Neue Vorgaben für RTF-Infos, Zinsrisiken & ILAAP

Anpassungsbedarf bei Risikotragfähigkeit (RTF)-Meldungen durch neuen RTF-Leitfaden • Konsequenzen d. überarbeiteten Zinsrisiko-Rundschreibens • neue Liquiditätsmeldedaten

Die Erweiterung der FinaRisikoV durch neue Meldevordrucke dient der Überführung der EBA-Leitlinien für die im SREP erhobenen ICAAP-/ILAAP-Informationen und zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch. Dabei wird die Erhebung von Informationen zur Abbildung der mehrjährigen Kapitalplanung in der neuen normativen Risikotragfähigkeit-Perspektive und für interne Liquiditätsberechnungen (ILAAP) geregelt, die bislang im SREP institutsindividuell nachgefragt werden. Die Datenerhebung zur Ausgestaltung der Zinsschockszenarien wird ergänzt durch ein konkretisierendes BaFin-Rundschreiben. Daneben werden die Einreichungsfristen für die FinaRisikoV-Meldungen vereinheitlicht, damit künftig alle Institute nur noch jährlich melden müssen, sowie einzelne Meldefelder beseitigt, die für die Beaufsichtigung der Institute nicht mehr erforderlich sind.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

27.10.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
Prospekt herunterladen

Seminarthemen und Agenda

Erhebung von Daten zur Abbildung der Ausgestaltung von Zinsschock-Szenarien

  • Vorgaben für die Ausgestaltung einer plötzlichen, unerwarteten Zinsänderung und zur Ermittlungsmethodik der Auswirkungen auf den Barwert von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch laut § 25a Abs. 2 KWG
  • Berechnung der sechs neu definierten Zinsänderungsszenarien nach Maßgabe der neuen EBA-Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos im Bankbuch (IRRBB) und Meldung deren Ergebnisse an die Aufsicht
  • Neue Meldefelder in Anlage 3 „SAKI“ zur Erfassung von Barwertänderung und Zinsrisikokoeffizient für die vorgegebenen Zinsszenarien

Erhebung von Informationen über die neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven

  • Wann handelt es sich um „echte“ Steuerungskreise und wann um (nicht zu meldende) ergänzende Verfahren?
  • Angaben zur Ableitung des Risikodeckungspotenzials: Erläuterungen zu Abweichungen vom Stichtagswert im Betrachtungszeitraum • methodische Änderungen seit dem letzten Meldestichtag
  • Aufwändige Daten über Risiken und Limite: u. a. Vorgehen bei fehlender Limitierung für bestimmte Risiken • Intra-Risiko-Diversifikationseffekte • Analyse von Barwert(nahen)-Risiken bzgl. künftiger Belastungen
  • Erfassung von Kreditportfoliomodelle: Arten, Anwendungsbereiche, Positionen?
  • Umfangreiche Angaben über adverse und Basis-Szenarien in Kapitalplanung und normativer Perspektive

Erhebung von Informationen für Abbildung interner Liquiditätssteuerungs-Prozesse

  • Vorgaben für die Methoden und Verfahren zur Ermittlung und Sicherstellung der Liquiditätsausstattung nach § 25a Abs. 1 KWG in Ergänzung zum SREP
  • Erfassung von wesentlichen LiquiditätsrisikenLiquiditätssteuerungskennzahlen und deren Limitierung
  • Welche Stressszenarien werden zur Beurteilung der kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätslage verwendet?
  • Erheben von Abflussannahmen/-raten für vorgegebene Produktkategorien im steuerungsrelevanten Szenario
  • Welche Abschläge („Haircuts“) werden bei Positionen des Liquiditätspuffers im Stressszenario unterstellt?
  • Angaben zur Refinanzierung geplanter/bestehender Geschäftsaktivitäten aus internem Refinanzierungsplan

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

Nächster Termin

27.10.2020

Ihre Dozenten

Joachim Förster
Spezialist Gesamtbanksteuerung
AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft


Thomas Maurer
Leiter Interne Revision
Münchner Bank eG

Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkund...

Mehr erfahren
Erwerben Sie die Dokumentation

Bei Seminarteilnahme erhalten Sie die Dokumentation bereits inklusive.

Doku kaufen
Werden Sie Sponsor!

Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Mehr erfahren
Mit freundlicher Unterstützung von

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, nutzen wir Google Analytics und hierfür erforderliche Cookies. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.