Fit für CoRep: Verschärfte Vorgaben im Solvenz-& Liquiditätsmeldewesen

Modul 2: Erfahrungen mit Reporting Framework • neue aufsichtliche Meldeanforderungen an Berichtsformate für Eigenmittel, Kreditrisiko, Großkredite, Leverage Ratio & NSFR

Die überarbeiteten EBA-Durchführungsstandards „ITS on Supervisory Reporting“ konkretisieren die CRR II-Meldepflichten und beinhalten umfangreiche Anforderungen an die Berichterstattung der Institute. Die nahezu alle Meldebereiche betreffenden Anpassungen umfassen Streichungen bislang existierender Meldebögen und die Einführung neuer Templates und münden in das Reporting Framework 3.0, das seit 30.06.2021 von den Instituten anzuwenden ist. Die geänderten Berichtsformate betreffen insb. die Eigenmittel (inkl. NPE-Backstop-Regelungen), das Kreditrisiko (inkl. Gegenparteiausfallrisiko), Großkredite und Leverage Ratio. Daneben sind neue CoRep-Vorgaben für Liquiditätsmeldungen (z.B. Erleichterungen für wenig komplexe Institute bzgl. Ermittlung der NSFR und Einreichung von simplified-NSFR-Meldebögen) sowie neue Offenlegungspflichten zu beachten.

Seminarnummer: 230528
Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

09.05.2023
Zoom
379,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr
  • Anpassung der Meldebögen an regulatorische Neuerungen im Mittelpunkt des neuen Reporting Framework
  • Angaben zu Non-Performing Exposures (NPE) bzgl. Verlustabdeckung und Eigenmittelanforderungen
  • Anpassungen in Meldebögen bzgl. der RWA-Entwicklung des Ratingsystems zwischen den Meldestichtagen
  • Mindestvorgaben an die Verschuldungsquote zur Kapitalunterlegung des ungewichteten Gesamtexposures
  • Überarbeitung der Offenlegungsanforderung – Neues Meldeformular für aufsichtliche Schlüsselkennzahlen
  • Ausblick auf die CRR III: ESG-Meldewesen und Offenlegung
  • Nutzung von Interpretationsspielräumen bei Einlagenabflüssen zur LCR-Optimierung • Herausforderungen für Institute mit kleineren Liquiditätspuffern bei starken LCR-Schwankungen
  • Standard- oder vereinfachte NSFR? – Entlastung im Meldewesen gegenüber verschlechterter NSFR-Quote
  • Zusätzliche Liquiditätsbeobachtungskennziffern für einen tiefreichenden Einblick ins Finanzierungsprofil
  • Berücksichtigung der Rückabwicklung von Wertpapierpensionsgeschäften („Unwinding“) im Rahmen der Liquiditätssteuerung
  • „Verzahnung“ der normativen und ökonomischen Sichtweise unter Berücksichtigung des ILAAP-Leitfadens
  • Berücksichtigung von Implikationen aus ESG-Risiken im Liquiditätspuffer

(dazwischen 15 min. Pause)

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Location

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

Bahntickets sind nur gültig in Kombination mit Ihrer Teilnahmebestätigung. Haben Sie weitere Fragen?
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Abendprogramm

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Nächster Termin

09.05.2023

10:00 bis 13:00 Uhr

Ihre Dozenten

Stefan Röth
Director Regulatory Management
PricewaterhouseCoopers GmbH


Anton Fuchs
RC-Risikocontrolling Liquiditäts- und Marktrisikocontrolling - BSK-RC 32
Berliner Sparkasse


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