„Gestresste“ Kreditportfolien: Praktische Umsetzung neuer RTF-Vorgaben

Stresstests & adverse Szenarien im Kreditportfolio zur Steuerung von – bislang vernachlässigten – Adressausfallrisiken in den neuen Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektiven

Im Kundenkreditportfolio schlummert eine Vielzahl an Konzentrationsrisiken. Aufgrund der neuen MaRisk, RTF-/ICAAP-Leitfäden und des Säule 1 Plus-Ansatzes rücken bislang kaum beachtete Risiken in den Aufsichtsfokus und sollten sachgerecht dokumentiert in die RTF-Berechnung und Steuerungsprozesse einfließen. Bei der Risikosteuerung und der aufsichtlichen Bemessung von Kapitalzuschlägen im SREP spielen (adverse) Stresstests(-Szenarien) sowie Umfeld-Szenarien für wesentliche Kreditportfolien eine bedeutsame Rolle. Vor dem Hintergrund berichtet ein Bundesbanker über neue Vorgaben fürs Kreditrisiko-Management. Danach setzt sich ein Controller mit Stresstest-Szenarien zur Früherkennung kapitalseitig bedeutsamer Risikokonzentrationen in Kreditportfolien und der Überführung „gestresster“ Kreditportfolio-Ergebnisse in die RTF-Steuerung auseinander.

Inhaltsverzeichnis:

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05.05.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Überwachung der verschärften Vorgaben für das Kreditrisiko-Management in neuen RTF-Perspektiven

  • Überprüfung des RTF-Prozesses (ICAAP) im Fokus des SREP – Konkretisierung der Vorgaben durch neue MaRisk, RTF-/ICAAP-Leitfäden und EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme
  • Beurteilung der angemessenen Einbindung der Kreditportfolio- in die Gesamtbanksteuerung – Inwieweit werden Konzentrationen im Kreditportfolio in der integrierten Ertrags- und Risikosteuerung berücksichtigt?
  • Voraussetzungen für Erfassung von „Säule 2“-Risiken in adversen Szenarien in der normativen Perspektive
  • Unterschiede in der Zielsetzung und Ausgestaltung zwischen MaRisk-Stresstests und adversen Szenarien
  • Bewertung adverse und gestresster Umfeld-Szenarien für wesentliche Kreditportfolien zur Einschätzung von Risikokonzentrationen – Würdigung der getroffenen Annahmen, verwendeten Parameter und Datenqualität
  • Einfluss barwertiger (z.B. Credit-Spread-) Risiken auf GuV-, Eigenmittel- & Gesamtrisikobetrag-Positionen
  • Wertvolle Erkenntnisse aus LSI-Stresstests (vorm. Niedrigzinsumfrage) für die Kreditportfolio-Steuerung
  • (Neue) Prüfungsansätze/-felder, Feststellungen und Erwartungen mit Blick auf Kreditrisiko-Management

(dazw. 15 min. Kaffeepause; 13:00-14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

Stresstests für Kreditportfolien zur Früherkennung von kapitalseitig bedeutsamen Risikokonzentrationen

  • Ableitung institutseigener Stress-Szenarien für Kreditportfolien unter Beachtung der neuen regulatorischen Anforderungen (u.a. MaRisk, RTF-/ICAAP-Leitfaden)
  • Erkenntnisse aus adressrisikobezogenen und risikoübergreifenden Stress-Szenarien zur (Früh-)Erkennung von Schwachstellen im Risikotragfähigkeit (RTF)-Konzept • Ableitung trennscharfer Frühwarnindikatoren
  • Auswirkungen „gestresster“ Portfolio-Ergebnisse auf die RTF • Unterlegung der Kreditportfolio-Risiken mit Risikodeckungspotenzial oder Ableitung von Handlungsmaßnahmen?
  • Stresstests im Kapitalplanungs-Prozess: Veränderung der Geschäftstätigkeit, der strategischen Ziele und des wirtschaftlichen Umfelds im Planszenario • Einsatzmöglichkeiten adverser Szenarien zur Modellierung von Adressrisiken • Bewertung der Kapitalausstattung unter Stressbedingungen
  • Zusammenspiel zwischen den Stresstests der neuen ökonomischen Perspektive und den adversen Szenarien der neuen normativen Perspektive (Kapitalplanung)
  • Entscheidungsorientierte Aufbereitung des (adversen) Stresstest-Reporting vs. vorgegebene Berichtsformulare • Szenariobasierte Ampelsystematik zur Limitüberwachung des Kreditportfolios
  • Effizientere Gestaltung der Stresstesting- und Reporting-Prozesse unter Beachtung der aktuellen Vorgaben
  • Verständnis des Vorstands über die Auswirkungen der Stresstest-Ergebnisse – Festlegung des Risikoappetits im Kreditportfolio unter Berücksichtigung von Ertrags- und Risikokonzentrationen

(dazw. 15 min. Kaffeepause; ca. 17:00 Uhr Ende des Fachseminars)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Ralf Eichelbaum-Röhl
Leiter Controlling
Volksbank Rhein-Ruhr eG


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