Gestresste Kreditportfolien: Anforderungen • Fallstricke • Praxistipps

(Anlassbezogene) Stresstests zum Kreditportfolio zur Überwachung von – bisher vernachlässigten – Adressenausfallrisiken unter Beachtung von Neuregelungen und Corona-Krise

Aufgrund neuer Anforderungen (u.a. MaRisk, Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfaden, Eigenmittelzielkennziffer) rücken bislang kaum beachtete Adressenausfallrisiken in den Aufsichtsfokus und sollten daher sachgerecht dokumentiert in die RTF-Berechnung/-Steuerungsprozesse einfließen. Dabei spielen Stresstests, adverse und Umfeld-Szenarien für wesentliche Kreditportfolien bei der Risikosteuerung und der aufsichtlichen Bemessung der SREP-Kapitalzuschläge eine wichtige Rolle. Daneben rücken derzeit aufgrund der Bedrohung durch den Corona-Virus anlassbezogene Stresstests in den Vordergrund. Zu Beginn berichtet ein Bundesbank-Prüfer über neue Anforderungen und häufige Prüfungsfeststellungen. Im Anschluss setzt sich ein Risikocontroller mit Stresstests zur Früherkennung kapitalseitig bedeutsamer Risikokonzentrationen in Kreditportfolien auseinander.

Inhaltsverzeichnis:

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05.05.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Überwachung der verschärften Anforderungen an das Kreditrisiko-Management unter Beachtung aktueller Bedrohungslagen

  • Überprüfung des internen Risikotragfähigkeit-Prozesses (ICAAP) im Fokus des SREP – Konkretisierung der Vorgaben durch MaRisk, RTF-/ICAAP-Leitfäden und EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung von Stresstests
  • Beurteilung einer angemessenen Einbindung der Kreditportfolio- in die Gesamtbanksteuerung – Inwieweit werden Konzentrationen im Kreditportfolio in der integrierten Ertrags- und Risikosteuerung berücksichtigt?
  • Voraussetzungen für die Erfassung von „Säule 2“-Risiken in adversen Szenarien in der Risikotragfähigkeit
  • Unterschiede in der Zielsetzung und Ausgestaltung zwischen MaRisk-Stresstests und adversen Szenarien
  • Bewertung adverser und gestresster Umfeld-Szenarien für wesentliche Kreditportfolien zur Einschätzung von Risikokonzentrationen – Würdigung getroffener Annahmen, neuer Risikoparameter und der Datenqualität
  • Einfluss barwertiger (z.B. Credit-Spread-) Risiken auf GuV-, Eigenmittel- und Gesamtrisikobetrag-Positionen
  • Wertvolle Erkenntnisse aus LSI-Stresstests (vormals Niedrigzinsumfrage) für die Kreditportfolio-Steuerung
  • Neue Prüfungsansätze/-felder, Feststellungen und Erwartungen mit Blick auf das Kreditrisiko-Management
  • Exkurs: Einordnung anlassbezogener Stresstests fürs Kreditportfolio aufgrund der Corona-Virus-Bedrohung

(dazw. 15 min. Kaffeepause; 13:00-14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

Stresstests für Kreditportfolien zur Früherkennung von kapitalseitig bedeutsamen Risikokonzentrationen

  • Ableitung institutseigener Stressszenarien für das Kreditportfolio unter Beachtung der neuen Anforderungen
  • Ermittlung modell- und prozessseitig vernachlässigter Kreditrisikoquellen unter Wesentlichkeitsaspekten – Zur Einstufung bislang kaum beachteter (wesentlicher) Konzentrationen im Kreditportfolio
  • Durchspielen von Stresstests für (nicht) MaRisk-risikorelevante Kreditportfolien – Auswahl angemessener Szenarien, Annahmen und valider Bewertungsdaten • historische Simulation vs. Praktikereinschätzung
  • Anlassbezogene Stresstests am Beispiel des Corona-Virus – neue Risikoindikatoren, betroffene Branchen …
  • Identifikation wesentlicher Kreditrisikokonzentrationen zur Ableitung trennscharfer Frühwarnindikatoren
  • Auswirkungen der „gestressten“ Kreditportfolio-Ergebnisse auf die Risikotragfähigkeit – Festlegung eines angemessenen Risikoappetits • Unterlegung der Portfoliorisiken mit Risikodeckungspotenzial oder Ableitung von Handlungsmaßnahmen?
  • Empfängergerechte Aufbereitung des Stresstest-Reporting: Szenariobasierte Ampelsystematik zur Limitüberwachung des Kreditportfolios • Inwieweit versteht der Vorstand und der Aufsichtsrat die Stresstest-Ergebnisse?

(dazw. 15 min. Kaffeepause; ca. 17:00 Uhr Ende des Fachseminars)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Thomas Teitge
Abteilungsleiter Eigenanlagen / Institutionelles Geschäft
Volksbank Kassel Göttingen eG


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