Kapital- (ICAAP) & Liquiditätsplanung (ILAAP) erfolgreich verzahnen

Vorgaben, Methoden und Fallstricke bei Verknüpfung der internen Steuerungs-, Planungs- und Überwachungsprozesse zur Sicherstellung der Risiko- & Liquiditätstragfähigkeit

Vor Hintergrund der unsicheren Zinssituation und resultierender Umschichtungen auf der Passivseite hat die Verzahnung der mehrjährigen Kapitalplanung mit der Liquiditätsplanung eine wesentliche Bedeutung für den nachhaltigen Erfolg des Kreditinstituts. Oberstes Ziel ist demnach die gleichzeitige Sicherstellung der laufenden Liquiditäts- (ILAAP) und Risikotragfähigkeit (ICAAP). Hierbei sind u.a. Auswirkungen aus Umschichtungen bzw. Veränderungen der institutsindividuellen Refinanzierungsstruktur in der Liquiditäts- und Kapitalplanung abzuschätzen. Daneben ist der Einfluss auf die normative und ökonomische Perspektive der Risikotragfähigkeit zu bewerten, um z.B. erhöhte SREP-Vorgaben an Liquiditätsrisiken ex-ante zu antizipieren. Im Fokus des Seminars steht die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Ansprechpartnern im Institut.

Seminarnummer: SE2507007
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

  • Erwartungen der Aufsicht an bankinterne Verfahren, Methoden und Prozesse zur Beurteilung der Angemessenheit des Eigenkapitals und der Liquidität – Die „Sieben Grundsätze“ im ICAAP- und ILAAP-Leitfaden
  • Wichtige Unterschiede in Grundsätzen des ICAAP- und ILAAP-Leitfadens trotz hoher Deckungsgleichheit
  • Parallelisierung der Governance-Strukturen zum ICAAP und ILAAP: Verknüpfung der Risikobereitschaft mit der Geschäftsstrategie, der Kapital- und Refinanzierungsplanung • Aufbau eines verzahnten Strategie-, Kapital- und Refinanzierungs-Planungsprozesses auf Basis zeitnaher Informationen
  • Einbindung des ICAAP und ILAAP in die MaRisk im Rahmen der Perspektiven der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage – Verzahnung der unterschiedlichen Perspektiven hinsichtlich Risikoartenuniversum im Rahmen einer integriertenRisikoinventur
  • Praxistipps zur Abschätzung der Folgen von Umschichtungen bzw. Veränderungen der Refinanzierungsstruktur in der Liquiditäts- und Kapitalplanung Auswirkungen auf verlustfreie Bewertung des Bankbuchs
  • Verknüpfung zwischen Refinanzierungs- und Kapitalplanung über Trend-Rechnungen • Analyse des Umschichtungsverhalten auf der Passivseite • Auswirkungen auf die Stabilität von Mischungsverhältnissen
  • Praxisorientierte Implementierung eines LCR-Forecasts und einer unterjährigen Eigenmittel-Prognose der normativen Perspektive als Ausdruck des EZB-Grundsatzes der Sicherung des Fortbestandes Auswirkungen der Veränderungen der Geschäftstätigkeit und des wirtschaftlichen Umfelds
  • Auswirkungen steigender Liquiditätsspreads auf die Margen- und Kapitalplanung • Auswahl geeigneter Refinanzierungskurven zur Verknüpfung der Liquiditäts- und Kapitalplanung • Vor- und Nachteile verschiedener Alternativen
  • Besonderheiten entsprechender adverser Szenarien und Stresstests: Festlegung des Risikoappetits über den Überlebenshorizont unterschiedlicher Szenarien • Höhe des Kapitals und Größe bzw. Zusammensetzung des Liquiditätspuffers auf Basis von Stresstest-Ergebnissen

(dazwischen 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

Tim-Oliver Engelke

Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

Leiter der Risikocontrolling-Funktion. U.a. verantwortlich für die Meldung von Risikotragfähigkeitsinformationen gemäß FinaRisikoV inkl. ILAAP. Vormals Spezialist im Controlling der Sparda-Bank Hessen sowie Referent Gesamtbanksteuerung und Bankenaufsichtsrecht im Verband der Sparda-Banken.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

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Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
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01.07.2025
14:00 - 17:00 Uhr
Online
469,00 €
Film + Seminardokumentation
469,00 €

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Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Tim-Oliver Engelke
Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung, Kreissparkasse Düsseldorf

Termin

01.07.2025

14:00 bis 17:00 Uhr

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