Kennzahlenanalyse in Kreditportfolio-Steuerung nach neuen RTF-Ansätzen

Ableitung neuer Kennzahlen • Plan- und adverse Szenarien • Portfolio-Risiken zur Früherkennung von Konzentrationen • „gestresste“ Ergebnisse in RTF-Steuerung

Durch den neuen Risikotragfähigkeit (RTF)-Leitfaden und „Säule 1 Plus“-Ansatz rücken aufsichtliche Kapitalanforderungen als relevante Steuerungsgrößen der normativen Perspektive in den Aufsichtsfokus. Darüber hinaus spielen Plan- bzw. adverse Szenarien und Risiken aus wesentlichen Kreditportfolien zur Früherkennung von kapitalseitig bedeutsamen Risikokonzentrationen sowie die Überführung „gestresster“ Kreditportfolio-Ergebnisse in die RTF-Steuerung eine wichtige Rolle. Ein Bundesbank-Prüfer stellt aus dem neuen RTF-Leitfaden abgeleitete Vorgaben fürs Kreditportfolio und entsprechende Prüffelder dar. Danach setzt sich ein Risikocontroller kritisch mit Umsetzungsproblemen auseinander und gibt wertvolle Praxishinweise für die Ableitung wichtiger Kreditportfolio-Steuerungskennzahlen zur optimalen Verteilung der knappen Ressource Eigenkapital.

Inhaltsverzeichnis:

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25.11.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Überwachung verschärfter neuer Vorgaben an die Kreditportfolio-Steuerung im ICAAP

  • Überprüfung des Risikotragfähigkeit (RTF)-Prozesses (ICAAP) im Fokus des SREP – Konkretisierung der Anforderungen durch MaRisk-Novelle und RTF-Leitfaden
  • Fokussierung auf regulatorische Kennzahlen in der normativen RTF-Perspektive
  • Vorgaben zur Kapitalplanung: Erwartete Veränderungen im Planszenario unerwartete Entwicklungen bei GuV, Eigenmitteln und risikogewichteten Positionsbeträgen im adversen Szenario
  • Adressrisiken und Risikoquantifizierung in der normativen Perspektive: Quantifizierung risikogewichteter Positionsbeträge • Analyse der Auswirkungen des Migrationsrisikos auf künftige Belastung der GuV, Eigenmittel und Gesamtrisikobeträge • (in)direkte RWA-Auswirkungen
  • Ökonomische Perspektive: Erfassung (un)erwarteter Verluste • Risikohorizont • Abbildung von Wertschwankungen bei Beteiligungsrisiken • Credit Spread- und Migrationsrisiken im Kreditportfoliomodell
  • Informationsaustausch zwischen Perspektiven – Inwieweit sind Credit Spread-Risiken bei Positionen des Bankbuchs in adversen Szenarien zu beurteilen?
  • Prüfungsansätze/-felder, Feststellungen und Erwartungen der Aufsicht

Umfangreiche Herausforderungen für die Kreditportfolio-Steuerung laut RTF-Leitfaden

  • Ausrichtung der Banksteuerung an Kennzahlen: Vermeidung von Zielkonflikten und Fehlsteuerungsimpulsen • Transformation ökonomischer Risiken in RWA
  • Konkretisierung des Risikoappetits: Erarbeiten eines Geschäftsstrategie-konsistenten Risikoprofils in Form einer Verteilung/Auslastung des Limitsystems unter Beachtung der Ertragsziele und begrenzten Eigenmittel
  • Vorteilhaftigkeit von Investitionen im Einklang mit der RTF-Perspektive
  • Limitsystem auf Basis von gebundenen Eigenmitteln zur RWA-Steuerung
  • Berücksichtigung der RWA-Bindung bei der Konditionengestaltung
  • Ableitung von Portfoliosteuerung-Kennzahlen: Ausrollen der Parameter im Kapitalplanungshorizont • Probleme häufig standardisierter Kennziffern
  • Etablierung von Portfoliosteuerungskennzahlen – Vermeidung höherer SREP-Zuschläge bei Überschreitung gewisser Schwellenwerte („Klippeneffekte“)
  • Eigengeschäfte und weitere Adressrisiken bei Ausgestaltung der Portfoliosteuerung: Credit Spread-Risiken des Depot A im Going Concern-Ansatz mit bilanzorientierter Ableitung des Risikodeckungspotenzials
  • Beurteilung von Credit Spread-Risiken bei Bankbuch-Positionen in adversen SzenarienSimulation des Abschreibungsbedarfs wegen voraussichtlich dauerhafter, auf GuV durchschlagender Wertminderungen

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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Ihre Dozenten

Dominik Leichinger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 2
Deutsche Bundesbank


Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachbereich Quantitative Methoden und Corporate Finance
Hochschule Hannover


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