Kennzahlenanalyse in der Kreditportfolio-Steuerung in der Corona-Krise

Kapitalanforderungen unter Beachtung von Corona-Erleichterungen • Ableitung relevanter Bewertungskennzahlen • Analyse des Kreditportfolios im Kundengeschäft und Depot A

Die Überwachung der neuen Kapitalanforderungen unter Berücksichtigung Corona-bedingter Erleichterungen für Adressenausfallrisiken stehen u.a. im Mittelpunkt derzeitiger Aufsichtsgespräche und 44er Prüfungen. Dem entsprechend stellt ein Bundesbank-Prüfer neue Anforderungen, Corona-bezogene Ermessensspielräume und Erwartungen der Aufsicht an das Kreditrisikomanagement dar. Danach gibt ein Risikocontroller wertvolle Praxistipps in Bezug auf die Analyse und die Ableitung relevanter Steuerungskennzahlen im Rahmen der Kreditportfolio-Steuerung vor dem Hintergrund der Pandemie zur optimalen Verteilung der knappen Ressource Eigenkapital. Daneben setzt er sich kritisch mit maßgeblichen Bewertungskennzahlen der Kreditanalyse sowie der Beurteilung von Emittenten-/ Kontrahentenlimiten im Depot A unter Beachtung von Risikokonzentrationen auseinander.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

25.11.2020 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Überwachung der regulatorischen Anforderungen an das Kreditrisiko-Management unter Beachtung Corona-bedingter Erleichterungen

  • Bewertung des Risikotragfähigkeit (RTF)-Prozesses (ICAAP): Konkretisierung der Anforderungen an das Kreditrisiko-Management nach RTF-Leitfaden, künftigen MaRisk und Risikoreduzierungsgesetz
  • Würdigung der anlassbezogenen (Corona-bedingten) Risikoinventur zur Wesentlichkeitsbestimmung bislang vernachlässigter (Adress-)Risiken
  • Prüfung der Portfolioanalyse zur (Früh-)Erkennung der von Covid-19 besonders betroffenen Branchen und Ableitung geeigneter Steuerungskennzahlen
  • Datenverfügbarkeit sowie IT-bezogene Möglichkeiten und Beschränkungen zur systematischen Auswertbarkeit von Portfoliodaten
  • Auswirkungen des „Lockdown“ sowie der pandemieinduzierten Produktions- und Konsumveränderungen auf Adressenausfallrisiken
  • Beurteilung der Annahmen, Parameter und Bewertungsdaten innerhalb der eingesetzten Kreditrisiko- Messverfahren vor Hintergrund einer veränderten Risikosituation
  • Bankenaufsichtliche Erleichterungen im Rahmen der risikoorientierten Gesamtbanksteuerung – Kritische Auseinandersetzung mit Erwartungen

(danach 15 min. Kaffeepause)

11:45 - 13:15 Uhr

Kennzahlen-Analyse in der Kreditportfolio-Steuerung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie

  • Kreditportfolio-Steuerung unter normativer und ökonomischer Perspektive • Gefahr von Fehlsteuerungsimpulsen aufgrund von Corona-Entwicklungen in der barwertigen Perspektive
  • Interaktion zwischen normativer und ökonomischer Perspektive: Unter welchen Voraussetzungen wird ein Limitsystem in beiden Perspektiven notwendig? • Stolperfallen bei marktwertorientierten Emittenten- und Kontrahentenrisiken in normativer Perspektive
  • Durchführung der Risikoinventur zur Neubewertung des Risikoprofils: Beachtung häufig vernachlässigter qualitativer Faktoren in Kreditrisikoquellen • Integration von Stress-Szenarien • Einfluss von Konzentrationsrisiken im Emittenten- und Kontrahentenrisiko auf Wesentlichkeit und Stresstest-Programm
  • Ableitung maßgeblicher Kennzahlen im Kreditportfolio: u.a. Ausrollen von Risikoparametern im Kapitalplanungshorizont im Kontext der Corona-Krise• Probleme häufig standardisierter Kennziffern • Ad-hoc-Effekte im Depot A • Inwieweit deckt eine gewissenhaft durchgeführte Durchschau auf strukturierte Produkte und Spezialfonds Konzentrationseffekte auf?
  • Berücksichtigung übergeordneter Anforderungen bei Etablierung von Portfolio-Steuerungskennzahlen – Vermeidung höherer SREP-Kapitalzuschläge trotz Überschreiten gewisser Schwellenwerte („Klippeneffekte“)
  • Stresstests für (nicht) MaRisk-relevante Kreditportfolien: Auswahl angemessener Szenarien, Annahmen und valider Bewertungsdatenhistorische Simulation vs. Praktikereinschätzungenanlassbezogene (Corona-) Stresstests zur Identifizierung neuer Risikoindikatoren und besonders betroffener Branchen • Unterschätzung von Ad-hoc-Effekten im Depot A

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihre Dozenten

Jan Bangert
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank


Prof. Dr. Dirk Heithecker
Fachbereich Quantitative Methoden und Corporate Finance
Hochschule Hannover


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