Kritische Analyse/Validierung aktueller Immobilienrisiko-Messverfahren

Neue Vorgaben im AT 4.3.5 der MaRisk • Schwächen/Grenzen der Verfahren • Backtesting • Umgang mit Validierungsfeststellungen • Qualität und Konsistenz zugelieferter Daten

Der angespannte Immobilienmarkt und der starke Zinsanstieg seit 2022 erfordern ein angemessenes Management des Immobilienrisikos. Hierbei spielt die Risikomessung in der ökonomischen Risikotragfähigkeit eine wichtige Rolle, wobei die kritische Analyse der institutsindividuellen Parametrisierung (u.a. herangezogene Risikofaktoren, Korrelationen, Datenqualität/-historie) von Immobilienrisiko-Messverfahren (Validierung) weiter an Bedeutung gewinnt. Dabei verlassen sich die (LSI-)Institute gerne auf die bereitgestellte Modellvalidierung externer Dienstleister (u.a. Rechenzentrum, Rating-, Fondsgesellschaft), wodurch häufig institutsbezogene Modellschwächen zutage treten. Die neuen Anforderungen an Risikomodelle im AT 4.3.5 der MaRisk und Zunahme methodischer Bundesbank-Prüfungen bei Mehrmandanten-Dienstleistern tragen diesem Umstand Rechnung.

Seminarnummer: SE2304039 / 230439
Interessant für die Bereiche: Controlling, Kreditgeschäft & Immobilienfinanzierung

Kritische Analyse und Angemessenheitsüberprüfung gängiger Immobilienrisiko-Messverfahren

  • Verschärfte Vorgaben bei Einsatz von Risikomodellen in AT 4.3.5 MaRisk 8.0: u.a. Analyse der Wirkung von Modelländerungen • Umgang mit Modellgrenzen • Würdigung der Annahmen, Parameter und Daten
  • Einfluss von (wesentlichen?) Immobilienrisiken bei Ermittlung der neuen ökonomischen Risikotragfähigkeit-Perspektive (insb. in Bezug auf Kapital- und RWA-Planung)
  • Bewertung der Risikomessung von Immobilien in Säule 2: Inwieweit existieren angemessene Repräsentativitäts- und Zeitreihenanalysen? • Umgang mit (zugelieferten) Kennzahlen • Sicherstellung der Methodenkonsistenz – Direktanlagen vs. Fondsbestände • Prüfung der Prognosegüte (Validierung)
  • Würdigung von (adversen) Stresstests und Expertenschätzungen zu Immobilienrisiken aufgrund fehlender historischer Zeitreihen
  • Häufige Feststellungen bei Auswertung der vom (Verbands-)Rechenzentrum bereitgestellten Modellvalidierung – Zunahme methodischer Prüfungen der Bundesbank bei Mehrmandantendienstleistern
  • Risiko eines „harten“ SREP-Kapitalzuschlags in Säule 1 und der zusätzlichen Belastung von Säule 2 durch häufig unzureichende Angemessenheitsnachweise der eingesetzten Methoden und Verfahren

(danach 15 min. Pause)

10:00 - 11:30 Uhr

Regelmäßige Validierung von Immobilienrisikomodellen zum Aufdecken von Modellschwächen

  • Kritisches Hinterfragen der Prozesse/Modellumgebung rund um Immobilienrisiko-Messverfahren: welche Annahmen fließen ein und erfolgt das Mapping auf Indizes angemessen? • werden alle Risikofaktoren (z.B. Volatilitäten) erfasst? • auf Basis welcher (zugelieferten) Daten werden wesentliche Parameter kalibriert?
  • Nachweispflicht gegenüber der Aufsicht für ein methodisch fundiertes, quantitatives/qualitatives Vorgehen auf Basis einer revisionsfesten Prozess- und Modelldokumentation – Vorhalten eines Modellinventars?
  • Bewertung der aktuellen Portfolio- und Marktdaten zur Verankerung des Immobilienrisikomodells mit der „Realität“: Plausibilitätskontrolle zur Identifizierung von Fehlern/Anomalien • Überprüfung der Aktualisierung verwendeter Zeitreihen • Einsatz statistischer Verfahren zur Identifizierung von „Ausreißer“-Daten
  • Kalibrierung der Parameter auf Basis aktueller Marktdaten: Wahl der Bewertungsparameter im Vergleich zu am Markt beobachteten Ergebniswerten • Modellgüte sicherstellen durch geeignete Angemessenheitsanalysen und Überwachung der Ergebnisse • Bestimmung von Ober-/ Untergrenzen für Parameter
  • Backtesting als Bestandteil der laufenden Modellvalidierung zur Beurteilung der Güte des Risikomodells
  • Bildung/Anpassung von Modellreserven zur Absicherung gegen Modellrisiken bei Bewertungsabschlägen

11:45 - 13:15 Uhr

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20.04.2023
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+49 6221 99898 0
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