Negativzinsen: Herausforderungen für Banksteuerung und Kundengeschäft

Einfluss auf Einhaltung regulatorischer Anforderungen • Umgang mit negativen Zinsen in Zinsbuch- & Gesamtbanksteuerung • Vermeidung drohender Rechts- & Compliance-Risiken

Negativzinsen stehen im Fokus von Zinsbuchsteuerung und Einlagengeschäft mit Kunden sowie im kritischen Bewusstsein der Öffentlichkeit. Da sich das aktuelle Zinsumfeld mittelfristig kaum ändern wird, müssen die Banken ihre Planungs- und Steuerungsprozesse sowie ihr Verhalten gegenüber den Kunden grundlegend überdenken. Zu Beginn berichtet ein Bundesbanker über Auswirkungen der lockeren Geldpolitik auf das Zinssetzungsverhalten der Institute und der Auswirkungen für die Risiko- und Ertragslage. Danach gibt ein Vorstand wertvolle Empfehlungen zur Vermeidung von Rechtsrisiken und Aufwendungen in Bezug auf Negativzinsen (Welche Verträge sind rechtssicher? Reaktion auf Kundenbeschwerden?) vor. Im Anschluss gibt ein Bankcontroller Hinweise zum strategischen und operativen Umgang mit Negativzinsen im Rahmen der Zinsbuch- und Gesamtbanksteuerung.

Inhaltsverzeichnis:

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03.11.2020 Hamburg 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen vor Hintergrund des anhaltenden Negativzinsumfeldes

  • Auswirkungen der lockeren Geldpolitik auf das Zinssetzungsverhalten der Kreditinstitute – Erkenntnisse aus MFI-Zinsstatistik über relative Verbreitung negativer Zinsen auf Kundeneinlagen (insb. Termin- und Sichteinlagen)
  • Einfluss des Negativzinsumfeldes auf MaRisk-Vorgaben: Qualität externer Risikodaten für Positionen mit unbestimmter Kapital- und Zinsbindung nach BT 3 iVm BTR 2.3  der MaRisk und BCBS 239 • geeignete Marktrisikomodelle zur Abbildung von Negativzinsen • veränderte Mischungsverhältnisse und Ablauffiktionen
  • (Negative) Zinsänderungsrisiken im Bankbuch gemäß BaFin-RS 06/2019: Berechnung und Parameter zur Ermittlung der Ergebnisse des Standard-Zinsschocks als Basis für Bestimmung des SREP-Kapitalzuschlags • Herleitung geeigneter Negativzins-Szenarien und plausibler Folgen für die Risiko- und Ertragslage
  • Auswirkungen von Negativzinsen auf die neue normative und ökonomische Risikotragfähigkeit-Perspektive
  • Aufschlussreiche Erkenntnisse aus LSI Stresstest 2019 (vormals Niedrigzinsumfragen) – Inwieweit ist sich die Aufsicht der Problematik von Negativzinsen für die Institute bewusst?
  • Umgang mit Negativzinsen als wichtiges Thema in Aufsichtsgesprächen?

(11:45-12:00 Uhr Kaffeepause)

Vermeidung von Compliance- und Rechtsrisiken bei Weitergabe von Negativzinsen an Kunden

  • Zur rechtlichen Zulässigkeit von Negativzinsen im Aktiv-/Passivgeschäft sowie im Neu- und Bestandsgeschäft
  • (Vorvertragliche) Aufklärungspflichten gegenüber Firmenkunden und (schutzwürdigen?) Privatkunden
  • Umgang mit Kundenbeschwerden vor Hintergrund einer bankenfeindlichen Rechtslage in vielen Produkten
  • Ansatzpunkte für den Compliance-Beauftragten zur Überwachung einer verbrauchergerechten Beratung in Bezug auf Negativzinsen (u. a. Aufnahme in Jahreskontrollplan, Fokus bei Vor-Ort-Prüfungen?)
  • Überblick über die praxisrelevante neue Rechtsprechung zu Negativzinsen – Urteile und schwebende Verfahren (u. a. LG Tübingen vom 26.01.2018, OLG Stuttgart vom 27.03.2019)
  • Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Risiken aus Negativzinsen bzw. Verwahrentgelt: Formulierungstipps für rechtsfeste Musterverträge, Formulare, und Zins(anpassungs)klauseln • häufige Fußangeln • Heilung von Altverträgen?

(13:30-14:30 Uhr gemeinsames Mittagessen)

Strategischer und operativer Umgang mit Negativzinsen in der Zinsbuch- und Gesamtbanksteuerung

  • Einfluss von Negativzinsen auf Strategie und Geschäftsmodell: Alternative risikoreichere Investments durch Wegfall der Fristentransformationserträge • risikoreicher Kredite durch aufgeweichte Kreditvergabestandards
  • Stresstests & adverse Szenarien im Negativzinsumfeld: definierte Zinsschock vs. realistische Entwicklungsszenarien • (Stress-)Simulation von Mischungsverhältnissen mit bedingt übertragbarer Historienegative Zinsveränderungen zur Ermittlung von Ablauffiktionen • Verprobung des Zinsanpassungsverhaltens im Rahmen von Backtesting und Zukunftsanalyse mit negativen Zinsschock-Szenarien
  • Steuerungsimpulse aus LSI Stresstest 2019 und SREP im Negativzinsumfeld: Hinterfragen der Strategie-Einhaltung • Einhaltung künftiger Pensionsverpflichtungen • Auswirkungen auf Eigenmittelzielkennziffer, Kapitalquoten/-puffer und SREP-Zuschlag
  • Kalkulation von Kunden- und Eigengeschäften: Inwieweit lassen sich Liquiditätsspreads, Margen und Zinskosten adäquat trennen? • Produktattraktivität für Kunden bei gleichzeitiger Rentabilität für die Bank?
  • Fristentransformation in Zeiten von Negativzinsen: u. a. Abgrenzung zwischen Zins- und Liquiditätsspreads
  • Berücksichtigung möglicher Wechselwirkungen zur LCRAbrufrisiken von Privat- und Firmeneinlagen?
  • Inwieweit können Risikomodelle die Negativzinsen verarbeiten und werden richtige Risikowerte ermittelt?
  • Wie sind Negativzinsen zu verbuchen/bilanzieren?
  • Erfassung von Korrekturschleifen im Jahresabschluss, Meldewesen (FinaRisikoV) und (Risiko-)Controlling

(dazw. 15 min. Kaffeepause; ca. 17:00 Uhr Ende des Seminars)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

Empire Riverside Hotel Hamburg
Bernhard-Nocht-Straße 97 in 20359 Hamburg
Telefon: 040 31119-0
Fax: 040 311197-073
https://www.empire-riverside.de/

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