Neuausrichtung Risikotragfähigkeit – Herausforderungen & Fallstricke

Ermessensspielräume beim Übergang auf die neue normative und ökonomische Steuerungsperspektive • Vermeidung der Doppelunterlegung von Risiken mit wertvollem Eigenkapital

Durch die Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit aufgrund des EZB-Leitfadens zum ICAAP werden die alten Going Concern- und Gone Concern-Ansätze durch neue Steuerungsperspektiven abgelöst. Hierbei stellt die Erfüllung der normativen (als erweiterte Kapitalplanung) und ökonomischen (von der Rechnungslegung losgelösten) Sicht – mit Einfluss auf den SREP-Kapitalzuschlag – die Institute vor Herausforderungen. Neben mehrjährigen Planungsannahmen, der Entwicklung eines Planszenarios, Ableitung des Managementpuffers und Gegenüberstellung der Stresstests und adversen Szenarien, steht die barwertige/-nahe Abbildung der Risikodeckungsmasse und Risikoermittlung im Fokus. Dabei hat das Risikocontrolling aus dem Zusammenspiel der zwei Perspektiven Steuerungsimpulse abzuleiten und durch die Covid-19-Pandemie bislang vernachlässigte Risiken aufzuwerten.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

21.06.2021 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr

Neuausrichtung des Risikotragfähigkeit (RTF)-Prozesses im Kontext des ICAAP-Leitfadens

  • Aufsichtliche Beurteilung des RTF-Prozesses (ICAAP) unter Bewahrung der Methodenfreiheit und Säule 2
  • ICAAP als Basis für Berechnung zusätzlicher Eigenmittelanforderungen und Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung sowie für Höhe des festzusetzenden SREP-Kapitalzuschlags
  • Gleichzeitige Erfüllung der neuen normativen und ökonomischen Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektive
  • Aufwertung der Kapitalplanung: Anerkennung regulatorischer Eigenmittel und weiterer Kapitalbestandteile als Risikodeckungspotenzial zur Erfüllung der Mindestkapitalanforderungen (inkl. Eigenmittelzielkennziffer) • Einordnung von Planergebnissen künftiger Perioden
  • Unterscheidung zwischen adversen Szenarien und Stresstests • Zusammenhang zum Szenario des „schweren konjunkturellen Abschwungs“ • Berücksichtigung von Risiken aus der ökonomischen Perspektive
  • Anforderung an Risikodeckungspotenziale in Abhängigkeit der RTF-Perspektive – Orientierung an Säule 1?
  • Erwartungen an die Risikoinventur (u. a. Wesentlichkeitseinstufung) und an die Risikoquantifizierung (u. a. Datenqualität)

(danach 15 min. Pause)

11:45 - 13:15 Uhr

Herausforderungen beim Wechsel auf die neue normative und ökonomische RTF-Perspektive

  • Festlegung von Planungsannahmen für mehrjährige Zeiträume: Planszenario auf Basis der erwarteten Geschäftsentwicklung und adverser Szenarien • unterjährige Planaktualisierung
  • Inwieweit kann man Säule 2-Risiken in adversen Szenarien der normativen Perspektive berücksichtigen?
  • Berücksichtigung des SREP-Zuschlags im Rahmen der Geschäftsplanung
  • Ableitung sinnvoller Risikolimite als Ausdruck des Risikoappetits des Instituts
  • RTF-Stresstests und adverse Szenarien: Unterschiede in der Zielsetzung und angemessenen Ausgestaltung
  • Zur Ableitung eines (barwertnahen) Risikodeckungspotenzials in der neuen ökonomischen Perspektive
  • Wann sollte eine Bank zur Annäherung an die ökonomische Perspektive den „Säule 1 Plus-Ansatz wählen?
  • Wie wirken sich die identifizierten Risiken auf GuV, Eigenmittel und risikogewichtete Positionsbeträge aus?
  • Herausforderungen für Risikomessverfahren: 99,9 % oder 99 % Konfidenzniveau? • Durchschau auf wesentliche Risikopositionen in Fonds
  • Zusammenspiel der beiden neuen RTF-Steuerungsperspektiven – Ableitung sinnvoller Steuerungsimpulse

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Der Zugang für das Online-Seminar erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihre Dozenten

Jan Bangert
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank


Mag. Stefan Millinger
Bereichsleitung Risikomanagement
Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft


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