Neuausrichtung Risikotragfähigkeit: erste Erfahrungen aus 44er Prüfung

Probleme/Mängel nach Umstellung auf neue normative und ökonomische Perspektive • Würdigung der Auswirkungen von ESG-Risiken auf die RTF • verschärfte MaRisk-Anforderungen

Seit 2023 erwartet die BaFin von ihren (LSI-)Instituten die Umstellung der Risikotragfähigkeit (RTF) auf eine neue normative und ökonomische Perspektive. Mit Blick auf die Fortführung des Instituts sind Herausforderungen bei der mehrjährigen Kapitalplanung, Ableitung des Risikodeckungspotenzials und der Risikomodellierung zu meistern, um weiterhin die MaRisk zu erfüllen. So erfordert u.a. die Bewertung ökonomischer Risiken in der normativen Perspektive aufgrund nicht erfasster Neugeschäfte eine zeitraumorientierte Barwertsteuerung. Daneben ist die Überführung der Risikowerte der ökonomischen Sicht in RWA und Erträge im adversen Szenario der normativen Sicht anzustreben. Außerdem sind die Auswirkungen von (neuen) ESG-Risiken angemessen zu erfassen und zu bewerten. Das führt zu einer Vielzahl an Feststellungen in den jüngsten RTF-Prüfungen!

Seminarnummer: SE2311044

Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit seit 2023: Erwartungen, Prüffelder und Erfahrungen

  • Interner Prozess zur Ermittlung der Risikotragfähigkeit (RTF) nach § 25a KWG, MaRisk, RTF-Leitfaden unter Bewahrung der Methodenfreiheit
  • Normative und ökonomische RTF-Berechnung: Nebenbedingungen zur Ableitung sinnvoller Steuerungsimpulse • Rückgriff auf welchen Risikobetrachtungshorizont und welches Konfidenzniveau? • Unterschiede in der Risikomessung
  • Relevanz und Aufbau der Kapitalplanung (u.a. Planergebnisse künftiger Perioden), Stresstests und adversen Szenarien im RTF-Prozess
  • „Baustellen“ bei der Risikoinventur: (Nicht-)Beachtung bestimmter Geschäftsarten/ Produkte bzw. fehlende Analyse aller relevanten Risiken der Geschäfte • Erfassung der Auswirkungen von (neuen) ESG-Risiken • Abschätzung der Materialität schwer zu messender Risiken
  • „Fallstricke“ im Strategieprozess: inwieweit sind alle wesentlichen Geschäftsprozesse enthalten? • Inwiefern existiert Konsistenz zwischen Geschäfts- & Risikostrategie?
  • (In)transparente Ermittlung der Risikodeckungsmasse in der ökonomischen Perspektive aufgrund von „Nebenrechnungen“ (u.a. zu Verwaltungskosten, Bestands- und Neugeschäftskosten, Risikoprämienbestand) • Wichtige Parameter bei der Bestimmung der Risikodeckungsmasse (z.B. Mischungsverhältnisse)

(dazw. 15 min. Pause, danach 60 min. Mittagspause)

10:00 - 13:00 Uhr

Herausforderungen bei Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit: Erkenntnisse aus 44er Prüfung

  • Durchführung einer Perspektiven-spezifischen Betrachtungsweise bereits im Rahmen der Risikoinventur?
  • Wie erfolgen die Limitierung und Steuerung wesentlicher Risiken im Rahmen der normativen Perspektive?
  • Entgegengesetzte Steuerungsimpulse bei Verzahnungen und Wechselwirkungen zwischen normativer und ökonomischer Perspektive vermeiden
  • Risikostrategie als „Leitplanke“ für die geschäftsstrategische Vorgaben
  • Drohende „Stolperfallen“ im Rahmen der Risikomodellierung beim Konfidenzniveau in Höhe von 99,9%
  • Abwägung zwischen barwertnaher und (rein) barwertiger Ausgestaltung der ökonomischen Perspektive
  • Herausforderung einer zeitraumorientierten Barwertsteuerung – Überleitung ökonomischer Risiken in die normative Perspektive und deren Bewertung im adversen Szenario
  • Zeitraumbezogene Modellierung des SREP-Zuschlags auf Basis einer mehrperiodischen ökonomischen Perspektive
  • Unter welchen Voraussetzungen sind Stresstests „stressiger“ als ein adverses Szenario?
  • Welche Steuerungsperspektive bildet den Engpassfaktor im Rahmen der RTF-Analyse – Praxiserfahrungen
  • Spezifische Anforderungen an die Risikomessung zu einzelnen Risikoarten in ökonomischer Perspektive
  • Praxistipps für eine angemessene Vorbereitung und Begleitung der Prüfung

(dazw. 15 min. Pause)

14:00 - 17:00 Uhr

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08.11.2023
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150,00 €
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Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

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Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank


Dr. Daniel Baumgarten
Abteilungsleiter Risiko-Governance
Sparkasse KölnBonn


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