Neue ILAAP-Vorgaben: Handlungsoptionen für Liquidität- & Banksteuerung

Anpassung der Steuerungs- & Überwachungsprozesse für Liquiditätsrisiken (ILAAP) zum Vermeiden von Zuschlägen • Integration von Liquiditäts-Meldedaten in die Banksteuerung

Seit Einführung des SREP werden der ICAAP und ILAAP von der Aufsicht als notwendige Steuerungskreise betrachtet, was sich in ähnlichen Regelungen niederschlägt. Bislang wurde die Ausgestaltung des ILAAP gegenüber dem ICAAP in Instituten nachgeordnet behandelt. Durch neue ILAAP-Grundsätze, RTF-Leitfaden und MaRisk werden die Identifizierung, Messung, Steuerung und Überwachung der Liquiditäts-/Refinanzierungsrisiken um wichtige Neuregelungen erweitert, die in den Risikosteuerungsprozess (ILAAP) einzubeziehen sind. Dabei fällt das Augenmerk in den LSI-SREP-Prüfungen auf Risikoinventur, Risikobetrachtungshorizont, Qualität der Risikodeckungsmasse, adverse/Stresstest-Szenarien u. Planung der Geschäftstätigkeit. Ergänzend greift die Aufsicht auf ILAAP-Kennzahlen zurück, die Institute im Rahmen der ILAAP-Meldung zum 31.12.2020 mitzuteilen haben.

Inhaltsverzeichnis:

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02.11.2020 Hamburg 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Überwachung des ILAAP: Neue ILAAP-GrundsätzeBTR 3 der MaRiskILAAP-Meldung ab 31.12.2020

  • Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung nach neuen ILAAP-Grundsätzen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den aktuellen MaRisk – Bewertung im SREP
  • Erweiterung der FinaRisikoV um Informationen zum ILAAP zur Beurteilung der Überwachung von Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken im SREP – Einführung neuer ILAAP-Meldebögen ab 2020 zum tieferen Einblick in die Methoden zur Ermittlung und Sicherstellung angemessener Liquiditätsausstattung nach § 25a Abs. 1 KWG – Nutzen und Grenzen des Meldewesens für Aufsicht und Institute
  • Verantwortung der Geschäftsleitung für die Einbettung des ILAAP als Steuerungsinstrument in die Risk Governance – Verknüpfung der Risikostrategie mit dem Risikoappetit • Integration der Entscheidungsprozesse ins Reporting
  • Überprüfung der Angemessenheit und Konsistenz der Risikoquantifizierungsverfahren zur Früherkennung von Liquiditätsengpässen unter Berücksichtigung von Validierungshandlungen
  • Identifizierung und Berücksichtigung aller wesentlichen Liquiditätsrisiken im Rahmen des ILAAP
  • Mögliche zusätzliche Liquiditätsanforderungen an Institute als Maßnahme aus Mängeln im ILAAP
  • Bewertung der Stress-Szenarien zur Einschätzung der Liquiditätslage: Erhebung der Abflussraten zur Beurteilung der Abflussannahmen • Bewertung der Abschläge (Haircuts) bei Positionen des Liquiditätspuffers • Einschätzung des Überlebenshorizonts • Erfassung belasteter Vermögenswerte (Asset Encumbrance)
  • Prüfung des Refinanzierungsplans in Bezug auf einen angemessenen Planungshorizont: Auswirkungen der Veränderung der Geschäftstätigkeit, strategischen Ziele und des wirtschaftlichen Umfeldes auf Refinanzierungsbedarf • Erfassung von Erwartungen abweichender, adverser Entwicklungen
  • Zusätzliche Vorgaben für kapitalmarktorientierte Institute – Liquidierbarkeit ohne signifikante Wertverluste

(dazw. 15 Min. Kaffeepause; ca. 13:0014:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

Konsequenzen der verschärften neuen Anforderungen für die Liquiditätsrisiko- und Gesamtbanksteuerung

  • Identifizierung wesentlicher Liquiditätsrisiken auf Basis der RisikoinventurAnpassung der Liquiditätsrisikolandkarte gemäß neuem ILAAP-Grundsatz 4 und MaRisk
  • Sicherstellung der Qualität der Liquiditätsdeckungsmasse: Existiert eine ausreichende Diversifikation zur Bewirtschaftung von Liquiditätspuffer und Refi-Quellen? • Kriterien zur Begrenzung von Konzentrationen innerhalb des Puffers • Beachtung der Liquiditätsbindungstransformation
  • Größe und Zusammensetzung des Liquiditätspuffers auf Basis von Stresstest-Ergebnissen: Festlegung des Liquiditätsrisikoappetits über den Überlebenshorizont • Welche „Haircuts“ werden bei Liquiditätspuffer-Positionen im Stressszenario unterstellt?
  • Auswirkungen auf die Refinanzierungsplanung: Verbindung zwischen Geschäfts- und Refinanzierungsstrategie • Inwieweit spiegelt der Refi-Plan den Risikoappetit wider? • Strukturierung der Verbindlichkeiten über sog. Scorecard-Ansätze • Verwendung von Daten aus der Mittelfristplanung (inkl. Beachtung adverser Szenarien)
  • Ableitung von (neuen) Liquiditätssteuerungskennzahlen und deren Limitierung aus ILAAP-Meldungen ab 31.12.2020 • Verwertung der gestressten LCR, strukturellen NSFR und weiterer Beobachtungskennzahlen
  • Synergieeffekte im Risiko-Reporting durch die Abbildung der Berichte über Risikokonzentrationen in den Meldebögen • Prognose von Liquiditätskennzahlen und von Refinanzierungspositionen nach BT 3.2 Tz 2 der MaRisk
  • Konsequenzen für die alte Liquiditätsverordnung sowie für angepasste Meldevordrucke seit vollständiger LCR-Einführung

(dazw. 15 Min. Kaffeepause; ca. 17:00 Uhr Ende der Veranstaltung)

Impressionen von dieser Veranstaltung

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

Empire Riverside Hotel Hamburg
Bernhard-Nocht-Straße 97 in 20359 Hamburg
Telefon: 040 31119-0
Fax: 040 311197-073
https://www.empire-riverside.de/

Nächster Termin

02.11.2020

Ihre Dozenten

Thomas Springmann
Gruppenleiter Zins- und Liquiditätsrisiko Bankgeschäftliche Prüfungen und Umsetzung Säule II
Deutsche Bundesbank


Tobias Westbrock
Referent Risikocontrolling
abcbank GmbH


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