OpRisk: Neue MaRisk-Vorgaben & Neuer Standardansatz

Erweiterte Anforderungen an die Prüfung, Messung und Steuerung von (neuen) operationellen Risiken für alle Banken und Sparkassen • Erleichterungen in der Praxis

Die neuen MaRisk konkretisieren dieAnforderungen an das OpRisk-Management. Der neue Standardansatz zur Messung desOpRisk sowie zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für OpRisk geht für vieleInstitute mit einer komplexeren Berechnung der OpRisk-Anforderungen und neuenAnforderungen an die Verlustdatensammlung einher. Die Aufsicht ändert diebisherigen Verfahren zur Bewertung von OpRisk grundlegend und für alle Häuser.Der Abschaffung des AMA-Ansatzes folgen neue qualitative Anforderungen. Die EBAhat ihre Vorgaben an EZB und BaFin/Bundesbank zur Überprüfung und Bewertung derAnforderungen an die Messung und Steuerung des OpRisk deutlich konkretisiert.Das SREP-Ergebnis kann zu erhöhten Kapitalanforderungen führen. Diese Straffungder Regulierung geht mit hohem Umsetzungsaufwand (Kosten; Prozesse!) für alleInstitute einher.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

30.11.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Neue MaRisk-Anforderungen zum Umgang mit operationellen Risiken

  • Besondere Anforderungen an die Identifizierung, Beurteilung, Steuerung sowie die Überwachung und Kommunikation von OpRisk
  • OpRisk – inwieweit erfolgt eine klare Abgrenzung zu anderen (wesentlichen und unwesentlichen) Risikoarten – Bedeutung der Risikoinventur und des Risikoappetits!
  • Anforderungen an eine institutsintern einheitliche Festlegung und Abgrenzung der operationellen Risiken
  • Neue Anforderungen an die Zurverfügungstellung von OpRisk-Daten (auch in Stressphasen)
  • Sicherstellung einer angemessenen Erfassung von Schadensfällen
  • Häufig beobachtete Feststellung in der OpRisk-Risikosteuerung

Neue BCBS-Vorgaben zum Umgang mit operationellen Risiken

  • Teilweise über die MaRisk hinausgehende(!) Anforderungen
  • Deutliche Verschärfung der Vorgehensweise (neue Risikoindikatoren, qualitative Vorgaben, Abschaffung des AMA) ggü. aktuellen Säule I-Ansätzen und Änderungen gegenüber dem erstem BCBS-Konsultationspapier zum OpRisk
  • Ziel: Vereinheitlichung der Methodiken zur besseren Vergleichbarkeit der Kapitalanforderungen über verschiedene Institute hinweg und zur besseren Risikoabbildung
  • Neuer, nicht-modellbasierter Ansatz zur Berechnung der erforderlichen Eigenmittelunterlegung
  • „Business“ Indikator und historische operationelle Verluste als wesentliche OpRisk-Indikatoren
  • Zunehmende Komplexität bei den Berechnungen der OpRisk-Anforderungen sowie umfangreiche Datenerhebungen und Analysen bzgl. Verlustdaten
  • Positive Auswirkungen eines effektiven OpRisk-Managements auf die Kapitalanforderungen
  • Wo gehen die Baseler Empfehlungen über die CRD/MaRisk hinaus?

Stärkere Gewichtung und Konkretisierung der OpRisk-Anforderungen im SREP gegenüber MaRisk konkrete OpRisk-Prüfungen i.R.d. Bewertung des Geschäftsmodells • eigener OpRisk-Scoring-Wert

ca. 11.30 - 12.45 Uhr gemeinsames Mittagessen

Aktuelle Herausforderungen beim praxisorientierten OpRisk-Controlling

  • Überwachung operationeller Risiken anhand von Frühwarnindikatoren
  • Verzahnung des OpRisk-Controlling mit anderen Fachbereichen (Schnittstellen zu IT-Risikomanagement, BCM, Rechtsrisiken, Compliance/Betrugsprävention)
  • Abgrenzungsproblematik von operationellen Risiken zu anderen Risikoarten
  • Management von Reputationsrisiken
  • Verbindung von operationeller Risiken und Internem Kontrollsystem (IKS)
  • Stärkere Einbeziehung der Non-Financial-Risks in das OpRisk-Controlling

Umgangmit den neuen OpRisk-Vorgaben in den Instituten

  • Herausforderungen für das Controlling in Bezug auf die Steuerung von operationellen Risiken
  • Verhinderung vermeidbarer höhererEigenkapitalanforderungen bei der Umstellung auf einen Standardansatz
  • Vorgehensweise bei der Identifizierung, Beurteilung, Steuerung sowie Überwachung und Kommunikation von OpRisk
  • Beurteilung des operationellen Risikos i.R.d. Risikoinventur – institutsintern einheitliche Festlegung und Abgrenzung der operationellen Risiken
  • Umsetzung der neuen MaRisk-/Basel-Anforderungen zum OpRisk
  • Kombination von Verlustkomponente und Business Indikator für eine stabile Eigenmittelunterlegung für operationelle Risiken
  • Sinnvolle und wirksame Kalibrierung des neuen Business-Indikators
  • Aktuelle Fragestellungen: Liegen alle relevanten Daten in der notwendigen Granularität vor? Welche Maßnahmen müssen bereits heute schon eingeleitet werden, um mögliche steigende Kapitalanforderungen durch ein potenziell optimiertes Management operationeller Risiken zu kompensieren?

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

Nächster Termin

30.11.2020

Ihre Dozenten

Carmen-Isabel Kutzner
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Verena Morio
Senior-Referentin im Risikomanagement
Sparkasse KölnBonn


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