OpRisk: Neue MaRisk-Vorgaben & Neuer Standardansatz

Erweiterte Anforderungen an die Prüfung, Messung und Steuerung von (neuen) operationellen Risiken für alle Banken und Sparkassen • Erleichterungen in der Praxis

Die neuen MaRisk konkretisieren die Anforderungen an das OpRisk-Management. Der neue Standardansatz zur Messung des OpRisk sowie zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für OpRisk geht für viele Institute mit einer komplexeren Berechnung der OpRisk-Anforderungen und neuen Anforderungen an die Verlustdatensammlung einher. Die Aufsicht ändert die bisherigen Verfahren zur Bewertung von OpRisk grundlegend und für alle Häuser. Der Abschaffung des AMA-Ansatzes folgen neue qualitative Anforderungen. Die EBA hat ihre Vorgaben an EZB und BaFin/Bundesbank zur Überprüfung und Bewertung der Anforderungen an die Messung und Steuerung des OpRisk deutlich konkretisiert. Das SREP-Ergebnis kann zu erhöhten Kapitalanforderungen führen. Diese Straffung der Regulierung geht mit hohem Umsetzungsaufwand (Kosten; Prozesse!) für alle Institute einher.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

30.11.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 14:00 Uhr

Spezifische MaRisk-Anforderungen zum Umgang mit operationellen Risiken

  • Besondere Anforderungen an die Identifizierung, Beurteilung, Steuerung sowie die Überwachung und Kommunikation von OpRisk
  • OpRisk – inwieweit erfolgt eine klare Abgrenzung zu anderen (wesentlichen und unwesentlichen) Risikoarten – Bedeutung der Risikoinventur und des Risikoappetits und häufige Mängel bei der Analyse von Risikotreibern!
  • Anforderungen an eine institutsintern einheitliche Festlegung und Abgrenzung der operationellen Risiken
  • Erhöhte Erwartungen an die Zurverfügungstellung von OpRisk-Daten (auch in Stressphasen)
  • Sicherstellung einer angemessenen Erfassung von Schadensfällen
  • Häufig beobachtete Feststellungen in der OpRisk-Risikosteuerung unter Säule II

Neue BCBS-Vorgaben zum Umgang mit operationellen Risiken und europäische Umsetzung in der „CRR III“

  • Teilweise über die MaRisk hinausgehende(!) Anforderungen
  • Deutliche Verschärfung der Vorgehensweise (neue Risikoindikatoren, qualitative Vorgaben, Abschaffung des AMA) ggü. aktuellen Säule I-Ansätzen und Änderungen gegenüber dem erstem BCBS-Konsultationspapier zum OpRisk
  • Ziel: Vereinheitlichung der Methodiken: besseren Vergleichbarkeit der Kapitalanforderungen über verschiedene Institute; bessere Risikoabbildung
  • Neuer, nicht-modellbasierter Ansatz zur Berechnung der erforderlichen Eigenmittelunterlegung
  • „Business“ Indikator und historische operationelle Verluste als wesentliche OpRisk-Indikatoren
  • Zunehmende Komplexität bei den Berechnungen der OpRisk-Anforderungen sowie umfangreiche Datenerhebungen und Analysen bzgl. Verlustdaten
  • Positive Auswirkungen eines effektiven OpRisk-Managements auf die Kapitalanforderungen
  • Wo gehen die Baseler Empfehlungen über die CRD/MaRisk hinaus?

⇒ Stärkere Gewichtung und Konkretisierung der OpRisk-Anforderungen im SREP gegenüber MaRisk • konkrete OpRisk-Prüfungen i. R. d. Bewertung des Geschäftsmodells • eigener OpRisk-Scoring-Wert

14:15 - 15:45 Uhr

Aktuelle Herausforderungen beim praxisorientierten OpRisk-Controlling

  • Überwachung operationeller Risiken anhand von Frühwarnindikatoren
  • Verzahnung des OpRisk-Controlling mit anderen Fachbereichen (Schnittstellen zu IT-Risikomanagement, BCM, Rechtsrisiken, Compliance/Betrugsprävention)
  • Abgrenzungsproblematik von operationellen Risiken zu anderen Risikoarten
  • Management von Reputationsrisiken
  • Verbindung von operationellen Risiken und Internem Kontrollsystem (IKS)
  • Stärkere Einbeziehung der Non-Financial-Risks in das OpRisk-Controlling
16:00 - 17:00 Uhr

Prozess- und systemseitige Umsetzung der neuen OpRisk-Vorgaben in den Instituten

  • Zusammenspiel von Säule 1 und Säule 2 bei OpRisk und Non-Financial Risk
  • Herausforderungen bei der prozess- und systemseitigen Umsetzung der neuen Anforderungen an die Messung, Überwachung und Steuerung von OpRisk
  • Verhinderung vermeidbarer höherer Eigenkapitalanforderungen bei der Umstellung auf den neuen Standardansatz
  • Sicherstellung der vollständigen Identifizierung und Erfassung von OpRisk – Beurteilung des operationellen Risikos i. R. d. Risikoinventur – institutsintern einheitliche Festlegung und Abgrenzung der operationellen Risiken
  • Häufige Schwachstellen bei den Projekten zur Umsetzung der neuen MaRisk-/Basel-Anforderungen zum OpRisk
  • Kombination von Verlustkomponente und Business Indikator für eine stabile Eigenmittelunterlegung für operationelle Risiken
  • Praxisbericht und aktuelle Fragestellungen: Liegen alle relevanten Daten in der notwendigen Granularität vor? Welche Maßnahmen müssen bereits heute schon eingeleitet werden, um mögliche steigende Kapitalanforderungen durch ein potenziell optimiertes Management operationeller Risiken zu kompensieren?

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 16 % MwSt. ** inkl. 5 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

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30.11.2020

Ihre Dozenten

Carmen-Isabel Kutzner
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Verena Morio
Senior-Referentin im Risikomanagement
Sparkasse KölnBonn

Michael Cluse
Director
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Suren Pakhchanyan
Manager Risk Advisory
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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