OpRisk: Neue MaRisk-Vorgaben & Neuer Standardansatz

Erweiterte Anforderungen an die Prüfung, Messung und Steuerung von (neuen) operationellen Risiken für alle Banken und Sparkassen • Erleichterungen in der Praxis

Die neuen MaRisk konkretisieren die Anforderungen an das OpRisk-Management. Der neue Standardansatz zur Messung des OpRisk sowie zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für OpRisk geht für viele Institute mit einer komplexeren Berechnung der OpRisk-Anforderungen und neuen Anforderungen an die Verlustdatensammlung einher. Die Aufsicht ändert die bisherigen Verfahren zur Bewertung von OpRisk grundlegend und für alle Häuser. Der Abschaffung des AMA-Ansatzes folgen neue qualitative Anforderungen. Die EBA hat ihre Vorgaben an EZB und BaFin/Bundesbank zur Überprüfung und Bewertung der Anforderungen an die Messung und Steuerung des OpRisk deutlich konkretisiert. Das SREP-Ergebnis kann zu erhöhten Kapitalanforderungen führen. Diese Straffung der Regulierung geht mit hohem Umsetzungsaufwand (Kosten; Prozesse!) für alle Institute einher.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

27.04.2021 Zoom 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 14:00 Uhr

Spezifische (neue) MaRisk-Anforderungen zum Umgang mit operationellen Risiken

  • Besondere Anforderungen aus der 6. MaRisk-Novelle 2021 an die Identifizierung, Beurteilung, Steuerung sowie die Überwachung und Kommunikation von OpRisk
  • OpRisk – inwieweit erfolgt eine klare Abgrenzung zu anderen (wesentlichen und unwesentlichen) Risikoarten – Bedeutung der Risikoinventur und des Risikoappetits und häufige Mängel bei der Analyse von Risikotreibern!
  • Anforderungen an eine institutsintern einheitliche Festlegung und Abgrenzung der operationellen Risiken
  • Erhöhte Erwartungen an die Zurverfügungstellung von OpRisk-Daten (auch in Stressphasen)
  • Sicherstellung einer angemessenen Erfassung von Schadensfällen
  • Häufig beobachtete Feststellungen in der OpRisk-Risikosteuerung unter Säule II
  • Erkenntnisse aus der COVID-Krise 

Neue BCBS-Vorgaben zum Umgang mit operationellen Risiken und europäische Umsetzung in der „CRR III“ ab 2024

  • Teilweise über die MaRisk hinausgehende(!) Anforderungen
  • Deutliche Verschärfung der Vorgehensweise (neue Risikoindikatoren, qualitative Vorgaben, Abschaffung des AMA) ggü. aktuellen Säule I-Ansätzen und Änderungen gegenüber dem erstem BCBS-Konsultationspapier zum OpRisk
  • Ziel: Vereinheitlichung der Methodiken: besseren Vergleichbarkeit der Kapitalanforderungen über verschiedene Institute; bessere Risikoabbildung
  • Neuer, nicht-modellbasierter Ansatz zur Berechnung der erforderlichen Eigenmittelunterlegung
  • „Business“ Indikator und historische operationelle Verluste als wesentliche OpRisk-Indikatoren
  • Zunehmende Komplexität bei den Berechnungen der OpRisk-Anforderun-gen sowie umfangreiche Datenerhebungen und Analysen bzgl. Verlustdaten
  • Positive Auswirkungen eines effektiven OpRisk-Managements auf die Kapitalanforderungen
  • Wo gehen die Baseler Empfehlungen über die CRD/MaRisk hinaus?

⇒ Stärkere Gewichtung/ Konkretisierung der OpRisk-Anforderungen im SREP

gegenüber MaRisk • konkrete OpRisk-Prüfungen i. R. d. Bewertung des Geschäftsmodells • eigener OpRisk-Scoring-Wert

14:15 - 15:45 Uhr

Aktuelle Herausforderungen beim praxisorientierten OpRisk-Controlling

  • Überwachung operationeller Risiken anhand von Frühwarnindikatoren
  • Verzahnung des OpRisk-Controlling mit anderen Fachbereichen (Schnittstellen zu IT-Risikomanagement, BCM, Rechtsrisiken, Compliance/Betrugsprävention)
  • Abgrenzungsproblematik von operationellen Risiken zu anderen Risikoarten
  • Management von Reputationsrisiken
  • Verbindung von operationellen Risiken und Internem Kontrollsystem (IKS)
  • Stärkere Einbeziehung der Non-Financial-Risks in das OpRisk-Controlling
16:00 - 17:00 Uhr

Prozess- und systemseitige Umsetzung der neuen OpRisk-Vorgaben in den Instituten

  • Zusammenspiel von Säule 1 und Säule 2 bei OpRisk und Non-Financial Risk
  • Einbeziehung von Non Financial Risks in den ICAAP Status quo
  • NFR Implementierung in Banken - Wesentliche Herausforderungen
  • Messung, Überwachung und Steuerung von operationellen Risiken – Herausforderungen bei der prozess- und systemseitigen Umsetzung der neuen Anforderungen 
  • Eigenmittelanforderungen nach Basel IV - Steuerungsmöglichkeiten?  Identifizierung und Erfassung von OpRisk – Sicherstellung der Vollständigkeit
  • Praxisbericht und aktuelle Fragestellungen Geldwäsche und SREP-Exkurs: Liegen alle relevanten Daten in der notwendigen Granularität vor? Welche Maßnahmen müssen bereits heute schon eingeleitet werden, um mögliche steigende Kapitalanforderungen durch ein potenziell optimiertes Management operationeller Risiken zu kompensieren?

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Nächster Termin

27.04.2021

Ihre Dozenten

Carmen-Isabel Kutzner
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Verena Morio
Senior-Referentin im Risikomanagement
Sparkasse KölnBonn

Michael Cluse
Director
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Suren Pakhchanyan
Manager Risk Advisory
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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