Risikoinventur: Krisenbedingte Neubewertung von (wesentlichen) Risiken

Einstufung von (Geschäfts-)Risiken & Ertrags-/Risikokonzentrationen durch Covid-19 • Anpassung der Risikolandkarte • Überführung der Inventur-Ergebnisse ins Risikoprofil

Die bevorstehende Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit führt bei vielen Banken zu einer Anpassung der Risikoinventur (u.a. Bewertung von Barwert/nahen-Risiken). Dabei bereitet die Bestimmung der Wesentlichkeit bislang vernachlässigter (z.B. Modell-, Immobilien-, Beteiligungs-, Auslagerungs- und Compliance-) Risiken sowie deren Abgrenzung zu sonstigen Risiken Probleme. Daneben erfordern durch die Corona-Krise verursachte Kredit-, operationelle u.a. Risiken sowie sich verdichtende Risikokonzentrationen in besonders betroffenen Branchen eine anlassbezogene Risikoinventur auf Gesamtbankebene unter Beachtung aufsichtlicher Erleichterungen für die interne Governance und eigenkapitalseitige Entlastungen. Neben der Analyse der Risikotreiber/-konzentrationen spielt die Überführung der Erkenntnisse in Stresstests (-Szenarien) eine wichtige Rolle.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

14.04.2021 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 15:00 Uhr

Überwachung (neuer) bankaufsichtlicher Vorgaben an die Risikoinventur auf Gesamtbankebene

  • Anlass(un)abhängige Durchführung der institutsspezifischen Risikoinventur zum aktuellen Überblick über sämtliche (wesentliche) Risiken der Bank (Gesamtrisikoprofil) nach AT 2.2 Tz. der 1 MaRisk
  • Vorgaben aus neuem RTF-, ICAAP- und ILAAP-Leitfaden: Einschätzung der Wesentlichkeit von Risiken in neuer ökonomischer und normativer Perspektive • Klassifizierung unzureichend quantifizierter Risiken • Erfassung von Risikokonzentrationen sowie von unerwarteten Entwicklungen in der Geschäftsplanung und bei Geschäftsmodell-Risiken
  • Einordnung der anlass(un)abhängigen Risikoinventur auf Gesamtbankebene im SREP und aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie – Auswirkungen auf bevorstehende SREP-Beurteilung und Kapitalzuschlag
  • Kommunikation der Inventur-Ergebnisse gegenüber der Aufsicht durch Meldung von RTF-Informationen
  • Datenqualität/-konsistenz der RTF-Informationen, internen Prozesse/Schnittstellen als künftige Prüffelder?
  • Erkenntnisse aus 44er Prüfungen sowie Erwartungen an Neuausrichtung/Anpassung der Risikoinventur

(dazwischen 15 min. Pause und 45 min. Mittagspause; danach 15 min. Pause)

15:15 - 17:00 Uhr

Anpassung des Risikoinventur-Prozesses an die Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit (RTF)

  • Abbildung für das Geschäftsmodell bedeutsamer, teils schwer quantifizierbarer Risikoarten, -treiber und -konzentrationen: Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken • Neu-/Bewertung von Immobilienrisiken • Analyse des gesamten Portfolios auf Corona-sensitive Branchen- und Länderkonzentrationen
  • Neue Aufgaben und Rollen aller Fachverantwortlichen als Prozesssteuerer/-entwickler in der Risikoinventur
  • Anpassung der Risikoinventur infolge neuer RTF-PerspektivenBestimmung der Wesentlichkeit anhand der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage sowie Erfassung von Risiko- und Ertragskonzentrationen
  • Vorgehen zur Abbildung ggf. zeitlich verzögert auftretender Risiken in der normativen Sichtweise und bei Barwert(nahen)-Risiken (insb. im Hinblick auf künftige Eigenkapital-Belastungen)
  • Verknüpfung der Risikoinventur-Ergebnisse mit vorliegenden risikorelevanten Informationen sowie deren Überführung in RTF-Konzept und Risikomanagement-Prozess zur Ableitung des Gesamtbankrisikoprofils
  • Interne Voraussetzungen für fehlerfreie, konsistente und vollständige Meldungen von RTF-Informationen

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihre Dozenten

Henning Riediger
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank


Christian Schnabel
Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine


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